Что такое диффузионный индекс?
Используемый в техническом анализе, диффузионный индекс измеряет количество акций, которые выросли в цене или демонстрируют положительный импульс. Это полезно для определения основной силы фондового рынка в целом, так как большое количество акций демонстрирует сильный рынок, в то время как немногие (er) акции показывают слабый рынок. На фондовом рынке диффузионный индекс обычно измеряется изо дня в день. Продвигающиеся акции - это те, которые выросли от предыдущей цены закрытия.
Диффузионный индекс также относится к тому, сколько индикаторов делового цикла (BCI) движутся вместе. Это полезно для оценки силы экономики. «Диффузионный индекс» - это общий термин, который может использоваться в других областях статистики или финансов для оценки того, сколько компонентов группы движется выше или ниже.
Ключевые вынос
- Индекс диффузии относится к общей тенденции в группе чисел или статистики. На фондовом рынке под диффузионным индексом понимается уменьшение или уменьшение количества акций в рамках индекса, подобного S & P 500. На фондовом рынке рост диффузионного индекса означает, что растет число акций, движущихся выше, что положительно для акций. индексы движутся выше. Снижение диффузионного индекса показывает, что меньше акций движется выше, что указывает на ослабление давления покупателей и / или увеличение давления продаж на фондовом индексе. Индекс диффузии можно использовать для определения расхождений, которые могут сигнализировать о силе или слабости, которые не видны, если посмотреть на фондовый индекс самостоятельно.
Формула диффузионного индекса
Диффузионный индекс (DI) = (опережает - снижается) + PDIVwhere: Advances = количество акций, движущихся вышеDeclines = количество акций, движущихся нижеPDIV = предыдущее значение DI
Что говорит вам диффузионный индекс?
Диффузионный индекс, также известный как индекс продвижения / снижения, является одним из многих различных инструментов прогнозирования, используемых техническими аналитиками для определения того, является ли рынок бычьим или медвежьим. Показатель диффузии является индикатором ширины. Индикаторы ширины измеряют, сколько акций участвуют в росте или падении фондового рынка.
Как правило, если диффузионный индекс растет вместе с фондовым индексом, это помогает подтвердить, что восходящий тренд внутри фондового индекса является сильным, поскольку все большее число акций движется выше.
Если диффузионный индекс начинает падать, пока фондовый индекс все еще растет, это называется медвежьей дивергенцией. Это означает, что меньше акций участвуют в повышении фондового индекса, что является предупреждающим признаком того, что фондовый индекс может в конечном итоге пойти вниз.
Если диффузионный индекс падает при падении фондового индекса, это помогает подтвердить нисходящий тренд. Это означает, что меньше акций продвигается, что имеет смысл, поскольку фондовый индекс уменьшается (а акции в фондовом индексе снижаются).
Если фондовый индекс падает, а диффузионный индекс начинает расти, это называется бычьей дивергенцией. Это означает, что больше акций начинает расти, а это значит, что фондовый индекс может вскоре начать расти.
Индекс диффузии также может помочь экономисту или трейдеру более точно интерпретировать ИМК. Эта группа показателей используется для оценки экономики. Поскольку существует несколько индикаторов, которые могут говорить о разных вещах, это помогает создать диффузионный индекс, чтобы увидеть, указывают ли большинство индикаторов на улучшение экономики или ее ухудшение.
Этот вид индекса диффузии рассчитывается по-разному и часто выражается в процентах. Возрастающие индикаторы получают значение, равное единице, неизменные индикаторы получают значение 0, 5, а падающие индикаторы получают значение ноль. Предположим, что из 10 показателей мы получаем оценку 7, 5. Разделите это на количество индикаторов (в данном случае 10), а затем умножьте на 100, чтобы получить процент. При этом 75% показателей сигнализируют об увеличении экономической активности.
В чем разница между индексом диффузии и индексом тиков?
Диффузионный индекс измеряет, сколько акций продвигается в индексе, как правило, за дневной период времени. Другими словами, он измеряет, сколько акций выросло по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Индекс тиков является краткосрочным индикатором ширины, поскольку он измеряет, сколько акций выросло против спада. Повышение - это цена, по которой торгуется выше, чем в прошлом, а снижение - это цена, по которой торгуется, ниже, чем в прошлом.
Ограничение использования диффузионного индекса
Для фондового рынка диффузионный индекс иногда не очень хорошо работает на индексах, связанных с Nasdaq. Это потому, что небольшие спекулятивные акции Nasdaq более склонны к банкротству или делистингу, чем акции NYSE. Таким образом, хотя котировки акций Nasdaq, которые в настоящее время котируются на бирже, могут расти, все эти исключенные из списков акции продолжают расти на совокупном индексе диффузии. Поэтому диффузионный индекс может снижаться в течение длительного времени, в течение определенных периодов, даже когда индексы Nasdaq растут.
Дивергенция индекса диффузии является плохим сигналом времени торговли. Дивергенция может длиться дольше, чем ожидают многие трейдеры, а это значит, что не стоит разумно торговать на дивергенции, как только она обнаружена. Лучше подождать, пока цена подтвердит расхождение. Например, если формируется бычья дивергенция, не покупайте сразу. Подождите, пока фондовый индекс начнет расти, прежде чем покупать.
Что касается применения диффузионного индекса к другим группам данных, таким как BCI, важно помнить, что не все точки данных в группе могут иметь одинаковую важность. Быстро растущему индикатору присваивается только одно значение, в то время как посредственному росту также присваивается значение один. Индекс диффузии может чрезмерно упростить данные. Таким образом, все еще хорошая идея посмотреть на отдельные показатели и то, что они говорят, а также на индекс диффузии.
