Торговая модель - это четко определенная, пошаговая основанная на правилах структура для управления торговой деятельностью. Мы представляем основную концепцию торговых моделей, объясняем их преимущества и даем инструкции о том, как построить собственную торговую модель.
Преимущества построения торговой модели
Использование модели торговли на основе правил дает много преимуществ:
- Модели основаны на наборе проверенных правил. Это помогает убрать человеческие эмоции из процесса принятия решений. Модели могут быть легко протестированы на исторических данных, чтобы проверить их ценность, прежде чем совершать погружение с реальными деньгами. Тестирование на основе моделей позволяет проверять связанные затраты, чтобы трейдер мог видеть потенциал прибыли более реалистично. Теоретическая прибыль в 2 доллара может показаться привлекательной, но брокерская плата в размере 2, 50 доллара меняет уравнение. Модели можно автоматизировать для отправки мобильных оповещений, всплывающих сообщений и графиков. Это может устранить необходимость ручного мониторинга и действий. С помощью модели трейдер может легко отслеживать 10 акций по 50-дневной скользящей средней (DMA), пересекающей 15-дневную скользящую среднюю. Без такой автоматизации ручное отслеживание даже одного прямого DMA может быть затруднено.
Как построить свою собственную торговую модель
Чтобы построить торговую модель, вам не нужны продвинутые знания в области торговли. Однако вам необходимо понять, как и почему цены движутся (например, из-за мировых событий), где существуют возможности получения прибыли и как практически использовать эти возможности. Новички и трейдеры со средним опытом могут начать знакомство с несколькими техническими индикаторами. Они предлагают значимое понимание моделей торговли. Понимание технических индикаторов также поможет трейдерам осмыслить тенденции и разработать индивидуальные стратегии и изменения в своих моделях. Мы сосредоточимся на торговле на основе технических индикаторов.
Пример стратегии простой торговой модели
Основываясь на принципе смены тренда, некоторые трейдеры действуют исходя из предположения, что то, что идет вниз, будет возвращаться вверх (и наоборот). Используя допущение об изменении тренда в качестве стратегии, мы построим модель торговли. В следующих шагах мы пройдем серию шагов для создания торговой модели и проверки ее прибыльности.
Блок-схема построения торговой модели
Изображение Джули Бэнг © Investopedia 2020
1. Концептуализация торговой модели
На этом этапе трейдер изучает исторические движения акций, чтобы определить прогнозные тренды и создать концепцию. Эта концепция может быть результатом тщательного анализа данных или догадок, основанных на случайных наблюдениях.
В этой статье мы используем разворот тренда для построения стратегии. Первоначальная концепция такова: если акции упадут на x процентов по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня, ожидайте, что тренд развернется в следующие несколько дней.
Отсюда посмотрите на прошлые данные и задайте вопросы, чтобы уточнить концепцию: правда ли концепция? Будет ли эта концепция применяться только к нескольким отобранным акциям с высокой волатильностью или она подойдет для всех без исключения акций? Какова продолжительность ожидаемого изменения тренда (1 день, 1 неделя или 1 месяц)? Что должно быть установлено в качестве нижнего уровня для входа в сделку? Каков целевой уровень прибыли?
Первоначальная концепция обычно содержит много неизвестных. Трейдеру нужно несколько решающих пунктов или цифр, чтобы начать. Они могут основываться на определенных предположениях. Например: эта стратегия может применяться к умеренно волатильным акциям с бета-значением от 2 до 3. Покупайте, если акции снижаются на 3 процента, и ждите в течение следующих 15 дней разворота тренда и ожидайте доходность в 4 процента. Эти цифры основаны на предположениях и опыте трейдера. Опять же, базовое понимание технических индикаторов важно.
2. Определите возможности
На этом этапе определите правильные возможности или акции для торговли. Это включает проверку концепции по историческим данным. В примере концепции мы покупаем с падением 3%. Начните с выбора акций с высокой волатильностью для оценки. Вы можете загрузить исторические данные об акциях, которые обычно торгуются, с биржевых сайтов или финансовых порталов, таких как Yahoo! Финансы. Используя формулы электронных таблиц, рассчитайте процентное изменение по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня, отфильтруйте результаты, соответствующие критериям, и просмотрите шаблон для следующих дней. Ниже приведен пример электронной таблицы.
В этом примере цена закрытия акции падает ниже 3 процентов в течение 2 дней (4 февраля и 7 февраля). Тщательное наблюдение в следующие дни покажет, является ли изменение тренда видимым или нет. Цена на 5 февраля стреляет до 4, 59 процента изменения. К 8 февраля изменение ниже ожидаемого на 1, 96 процента.
Являются ли результаты убедительными? Нет. Одно наблюдение соответствует ожиданиям концепции (изменение 4 процента и выше), а одно - нет.
Далее нам необходимо дополнительно проверить нашу концепцию по большему количеству точек данных и большему количеству акций. Проведите тестирование по нескольким акциям с ежедневными ценами в течение не менее 5 лет. Обратите внимание, какие акции дают положительные развороты тренда в течение определенного периода времени. Если число положительных результатов лучше, чем отрицательных, продолжайте с концепцией. Если нет, настройте концепцию и повторно протестируйте или полностью отмените концепцию и вернитесь к шагу 1.
3. Разработка торговой модели
На этом этапе мы тонко настраиваем модель торговли и вводим необходимые вариации на основе результатов оценки концепции. Мы продолжаем проверять большие наборы данных и следим за новыми вариациями. Улучшается ли результат стратегии, если мы рассмотрим конкретные дни недели? Например, приводит ли падение цены акций на 3 процента в пятницу к совокупному увеличению на 5 или более процентов в течение следующей недели? Улучшится ли результат, если мы возьмем акции с высокой волатильностью с бета-значениями выше 4?
Мы можем проверить эти настройки независимо от того, показывает ли исходная концепция положительные результаты. Вы можете продолжать изучать несколько моделей. На этом этапе вы также можете использовать компьютерное программирование для определения прибыльных тенденций, позволяя алгоритмам и компьютерным программам анализировать данные. В целом, цель состоит в том, чтобы улучшить положительные результаты нашей стратегии, что приведет к большей прибыльности.
Некоторые трейдеры застревают на этом этапе, бесконечно анализируя большие наборы данных с небольшими изменениями параметров. Идеальной торговой модели не существует. Не забудьте подвести черту на тестировании и принять решение.
4. Провести практическое исследование
Наша модель сейчас выглядит отлично. Он показывает положительную прибыль для большинства сделок (например, 70 процентов выигрышей в 2 доллара и 30 процентов убытков в 1 доллар). Мы заключаем, что на каждые 10 сделок мы можем получить солидную прибыль в размере 7 * $ 2 - 3 * $ 1 = $ 11.
Этот этап требует изучения практичности, которое может основываться на следующих моментах:
- Оставляет ли брокерская цена за сделку достаточно места для получения прибыли? Мне может потребоваться совершить до 20 сделок по 500 долларов каждая, чтобы получить прибыль, но мой доступный капитал составляет всего 8000 долларов. Учитывает ли моя торговая модель ограничения капитала? Как часто я могу торговать? Является ли модель слишком частыми сделками, превышающими мой капитал, или слишком мало сделок, при которых прибыль остается очень низкой? Совпадает ли теоретический результат с необходимыми правилами. Требуется ли для этого продажа коротких или длинных опционов, которые могут быть запрещены, или одновременное удержание позиций на покупку и продажу, которые также могут быть запрещены?
5. Живи или оставляй и переходи на новую модель
Принимая во внимание результаты вышеуказанного тестирования, анализа и корректировки, примите решение. Начните жить, вкладывая реальные деньги, используя торговую модель, или откажитесь от модели и начните снова с шага 1.
Помните, как только вы начнете жить с реальными деньгами, важно продолжать отслеживать, анализировать и оценивать результат, особенно в начале.
6. Будьте готовы к сбоям и перезагрузкам
Торговля требует постоянного внимания и улучшения стратегии. Даже если ваша торговая модель стабильно зарабатывает деньги годами, развитие рынка может измениться в любое время. Будьте готовы к неудачам и потерям. Будьте открыты для дальнейших настроек и улучшений. Будьте готовы уничтожить модель и перейти к новой, если вы потеряете деньги и не сможете найти больше настроек.
7. Обеспечьте управление рисками, используя сценарии «что если»
Возможно, не удастся включить управление рисками в выбранную торговую модель в зависимости от выбранных стратегий, но разумно иметь резервный план, если все выглядит не так, как ожидалось. Что если вы купите акцию, которая упала на 3 процента, но в следующем месяце она не показала разворота тренда? Должны ли вы сбросить эту акцию с ограниченным убытком или продолжать удерживать эту позицию? Что вы должны делать в случае корпоративного действия, такого как проблема с правами?
Суть
Существуют сотни устоявшихся торговых концепций, и они ежедневно растут с настройками новых трейдеров. Чтобы успешно построить торговую модель, трейдер должен обладать дисциплиной, знаниями, настойчивостью и справедливой оценкой риска. Одна из основных проблем связана с эмоциональной привязанностью трейдера к саморазвитой торговой стратегии. Такая слепая вера в модель может привести к увеличению потерь. Трейдинг на основе моделей - это эмоциональная отрешенность. Сделайте дамп модели, если она выходит из строя, и разработайте новую, даже если она имеет ограниченную потерю и задержку по времени. Торговля - это прибыльность, а неприятие убытков заложено в основанных на правилах торговых моделях.
