Средний направленный индекс

Что такое индекс среднего направления (ADX)?

Индекс среднего направления (ADX) - это индикатор технического анализа, используемый некоторыми трейдерами для определения силы тренда. Тренд может быть как восходящим, так и нисходящим, и это демонстрируется двумя сопровождающими индикаторами: индикатор отрицательного направления (-DI) и индикатор положительного направления (+ DI). Поэтому ADX обычно включает три отдельные строки. Они используются для оценки того, должна ли сделка быть длинной или короткой, или сделка должна быть сделана вообще.

TradingView.

Ключевые вынос

Разработано Уэллсом Уайлдером для ежедневных товарных графиков, но может быть использовано на других рынках или на других таймфреймах. Цена движется вверх, когда + DI выше -DI, и цена движется вниз, когда -DI выше + DI. Пересечения между + DI и -DI являются потенциальными торговыми сигналами, когда медведи или быки получают преимущество. Тренд имеет Сила, когда ADX выше 25. Тенденция слабая или цена без тренда, когда ADX ниже 20, по словам Уайлдера. Отсутствие тренда не означает, что цена не движется. Возможно, это не так, но цена также может изменить тренд или быть слишком волатильной, чтобы иметь четкое направление.

Формулы для среднего направленного индекса

Индикатор (ADX)

ADX требует последовательности вычислений из-за нескольких строк в индикаторе.

$\begin{matrix} + DI знак равно (\frac{Сглаженный + DM}{ATR}) \times 100 \\ -DI знак равно (\frac{Сглаженный -ДМ}{ATR}) \times 100 \\ DX знак равно (\frac{| + DI - -DI |}{| + DI + -DI |}) \times 100 \\ ADX знак равно \frac{(До ADX \times 13) + Текущий ADX}{14} \\ где: \\ + DM (Направленное движение) знак равно Текущий максимум - PH \\ PH знак равно Предыдущий высокий \\ -DM знак равно Предыдущий низкий - Текущий Низкий \\ Сглаженный +/- DM знак равно Σ_{T знак равно 1}^{14} DM - (\frac{Σ_{T знак равно 1}^{14} DM}{14}) + CDM \\ CDM знак равно Текущий DM \\ ATR знак равно Средний Истинный Диапазон \end{matrix} \ begin {align} & \ text {+ DI} = \ left ( frac { text {Smoothed + DM}} { text {ATR}} right) times 100 \\ & \ text {-DI} = \ left ( frac { text {Smoothed -DM}} { text {ATR}} right) times 100 \\ & \ text {DX} = \ left ( frac { mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} mid} { mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} mid} right) times 100 \\ & \ text {ADX} = \ frac {( text {Предыдущий ADX} times 13) + \ text {Текущий ADX}} {14} \ & \ textbf {где:} \ & \ text {+ DM (Направленное движение)} = \ text {Текущий максимум} - \ text {PH} \ & \ text {PH} = \ text {предыдущий максимум} \ & \ text {-DM} = \ text {предыдущий минимум} - \ text {текущий минимум} \ & \ text {сглаженный + / -DM} = \ texttyle { sum_ {t = 1} ^ {14} text {DM} - \ left ( frac { sum_ {t = 1} ^ {14} text {DM}} {14 } right) + \ text {CDM}} \ & \ text {CDM} = \ text {Current DM} \ & \ text {ATR} = \ text {Средний истинный диапазон} \ \ end {выровненный}$ + DI = (сглаженное ATR + DM) × 100-DI = (сглаженное ATR -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100ADX = 14 (предыдущий ADX × 13) + Текущий ADX, где: + DM (Направленное движение) = Текущий High-PHPH = Предыдущий High-DM = Предыдущий Low-Current LowSmoothed +/- DM = ∑t = 114 DM- (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = текущий DMATR = средний истинный диапазон

Расчет индекса среднего направленного движения (ADX)

Рассчитайте + DM, -DM и True Range (TR) для каждого периода. Обычно используются 14 периодов. + DM = Текущий максимум - Предыдущий максимум.-DM = Предыдущий минимум - Текущий минимум. Используйте + DM, когда Текущий максимум - Предыдущий максимум> Предыдущий минимум - Текущий минимум. Используйте -DM, если предыдущий минимум - текущий минимум> текущий максимум - предыдущий максимум. Значение TR больше максимального текущего - низкий ток, высокий максимум - предыдущее закрытие или текущий минимум - предыдущее закрытие. Сгладьте 14-периодные средние значения + DM, -ДМ и ТР. Формула TR приведена ниже. Вставьте значения -DM и + DM, чтобы рассчитать сглаженные средние из них. First 14TR = Сумма первых 14 значений TR. Значение 14TR = Первые 14TR - (Предыдущие 14TR / 14) + Current TRNext, разделите сглаженное значение + DM на сглаженное значение TR, чтобы получить + DI. Умножьте на 100. Разделите сглаженное значение -DM на сглаженное значение TR, чтобы получить -DI. Умножьте на 100. Индекс направленного движения (DX) равен + DI минус -DI, деленный на сумму + DI и -DI (все абсолютные значения). Умножьте на 100. Чтобы получить ADX, продолжайте рассчитывать значения DX не менее 14 периодов. Затем сгладьте результаты, чтобы получить ADXFirst ADX = сумма 14 периодов DX / 14. После этого ADX = ((предыдущий ADX * 13) + текущий DX) / 14

Что говорит средний индекс направленности (ADX)?

Индекс среднего направления (ADX) вместе с индикатором отрицательного направления (-DI) и индикатором положительного направления (+ DI) являются индикаторами импульса. ADX помогает инвесторам определить силу тренда, а -DI и + DI помогают определить направление тренда.

ADX определяет сильную тенденцию, когда ADX превышает 25, и слабую тенденцию, когда ADX ниже 20.

Кроссоверы линий -DI и + DI могут использоваться для генерации торговых сигналов. Например, если линия + DI пересекает линию -DI, а ADX выше 20 или, в идеале, выше 25, это потенциальный сигнал на покупку.

Если -DI выходит за пределы + DI, а ADX выше 20 или 25, то это возможность для входа в потенциальную короткую сделку.

Кресты также можно использовать для выхода из текущих сделок. Например, если длинная, выйдите, когда -DI пересекает уровень выше + DI.

Когда ADX ниже 20, индикатор сигнализирует о том, что цена без тренда, и, следовательно, не может быть идеальным временем для входа в сделку.

Разница между средним направленным индексом (ADX) и индикатором Аруна

Индикатор ADX состоит из трех строк. Индикатор Aroon состоит из двух. Два индикатора похожи в том, что у них обоих есть линии, представляющие положительное и отрицательное движение, что помогает определить направление тренда. Чтение / уровень Aroon также помогает определить силу тренда, как это делает ADX. Однако расчеты различны, поэтому пересечение каждого из индикаторов будет происходить в разное время.

Ограничения использования среднего направленного индекса (ADX)

Кроссоверы могут встречаться часто. Иногда слишком часто, что приводит к путанице и, возможно, к потере денег на торгах, которые быстро идут другим путем. Это так называемые ложные сигналы. Это чаще встречается, когда значения ADX ниже 25. Тем не менее, иногда ADX достигает значения выше 25, но только временно, а затем разворачивается вместе с ценой.

Как и любой индикатор, ADX следует сочетать с анализом цен и, возможно, с другими индикаторами, чтобы помочь фильтровать сигналы и контролировать риск.

Оглавление: