Многие трейдеры работают с внутридневными ценовыми графиками, основанными на временных интервалах, которые включают 5-минутные, 15-минутные или 60-минутные. Эта категоризация означает, что один бар, будь то свеча или OHLC (open-high-low-close), будет печататься в конце каждого указанного интервала времени. Например, бары на 60-минутном графике будут печататься в 9:30, 10:30, 11:30 и т. Д. До конца очередной сессии NYSE или NASDAQ. Время - единственное соображение в этом вычислении, означающее, что объем и торговая активность не имеют значения. Таким образом, при использовании одного и того же временного интервала всегда будет одинаковое количество баров за торговый день. (Подробнее читайте: Подсвечники освещают путь к логической торговле .)
Интервалы графиков на основе данных позволяют трейдерам просматривать ценовые действия по различным интервалам данных вместо временных интервалов. Гистограммы тика, объема и диапазона являются примерами интервалов графика на основе данных. Эти диаграммы печатают полосу в конце указанного интервала данных, независимо от того, сколько времени прошло:
- Тиковые диаграммы отображают указанное количество транзакций. Графики объема показывают, когда торговалось определенное количество акций или контрактов. Столбчатые диаграммы диапазона представляют, когда произошло заранее определенное количество движения цены.
Давайте подробнее рассмотрим эти интервалы диаграммы на основе данных и то, как мы можем использовать их в своих интересах.
Тиковые диаграммы
Тиковые диаграммы полезны, потому что они позволяют трейдерам собирать информацию о рыночной активности. Поскольку тиковые графики основаны на определенном количестве транзакций на бар, мы можем видеть, когда рынок наиболее активен, или вялый и едва движущийся. Например, один бар будет печататься после каждых 144 сделок (сделок, которые происходят) на 144-тиковом графике. Эти транзакции включают как небольшие заказы, так и крупные заказы блоков. Каждая транзакция учитывается только один раз, независимо от ее размера. В периоды высокой активности на рынке будет напечатано больше баров. И наоборот, меньшее количество баров будет печататься в периоды низкой активности рынка. Тиковые диаграммы обеспечивают логичный способ измерения волатильности рынка.
Рис. 1: График интервала тиков
В отличие от основанных на времени внутридневных графиков, основанных на заданном количестве минут (например, 5, 10, 30 или 60 минут), интервалы тиковых графиков могут основываться на любом количестве транзакций. Часто интервал между тиковыми диаграммами получается из чисел Фибоначчи, где каждое число является суммой двух предыдущих чисел. Популярные интервалы, основанные на этой серии, включают 144, 233 и 610 тиков. (Чтобы узнать больше, см.: Извлечение магии из чисел Фибоначчи .)
Графики объема
Графики объема основаны исключительно на количестве акций или объеме, который торгуется. Эти бары могут предоставить еще больше информации о рыночных действиях, потому что они представляют фактические числа, которые торгуются. Подобно тиковым графикам, мы можем проверить, насколько быстро движется рынок, отметив, сколько (и как быстро) печатаются бары.
Например, один бар будет напечатан после того, как каждые 1000 акций будут торговаться на графике объемом в 1000 независимо от размера транзакций. Другими словами, один бар может содержать несколько меньших транзакций или одну большую транзакцию. В любом случае, новый бар начинает печатать, как только торгуются 1000 акций.
Рис 2: График интервала объема
Следует отметить, что интервалы объема относятся к торговому символу и анализируемым рынкам. Интервал объема будет относиться к акциям применительно к акциям или фондовым биржевым фондам (ETF), контрактам применительно к фьючерсным / товарным рынкам и размерам лотов при использовании с форекс. Интервалы объема часто масштабируются до характеристик отдельного символа, потому что ценные бумаги, которые торгуют с большим объемом, требуют большего интервала для обеспечения соответствующего анализа графиков. Общие интервалы для графиков объема включают в себя большие числа (например, 500, 1000, 2000), а также большие интервалы Фибоначчи (например, 987, 1597, 2, 584 и т. Д.). (Подробнее см.: Измерение поддержки и сопротивления с помощью цены по объему .)
Гистограмма диапазона
Гистограммы диапазона основаны на изменениях цены и позволяют трейдерам анализировать волатильность рынка. Например, гистограмма диапазона 10 тиков будет печатать один бар каждый раз, когда происходит 10 тиков движения цены. Таким образом, если в этом примере новый бар откроется на 585, 0, этот бар будет оставаться активным до тех пор, пока цена не достигнет 586, 0 (10 тиков вверх) или 584, 0 (10 тиков вниз). Когда произойдет десять тиков ценового движения, этот бар закроется, и откроется новый бар. По умолчанию каждый бар закрывается на максимуме или минимуме бара, как только достигается указанное движение цены.
Рис. 3: линейчатая диаграмма
Преимущество использования линейчатых диаграмм диапазона заключается в том, что в периоды консолидации будет печататься меньше полос, что снижает рыночный шум, встречающийся при других типах диаграмм. Эти бары предоставляют ту же информацию о цене, что и временные интервалы, часто позволяя трейдерам точно определять входы.
Выбор интервала данных
Выбор правильного интервала зависит от вашего стиля торговли. Если вы ищете большие движения и планируете дольше оставаться в позиции, рассмотрите большие интервалы данных. И наоборот, если вы торгуете меньшими движениями и хотите быстро входить и выходить из позиции, рассмотрите меньшие интервалы данных. Не существует ни одной идеальной настройки, которая бы охватывала каждый стиль торговли и личные предпочтения. На рисунке 4 показано сравнение между тиковыми, ценовыми и диапазонными гистограммами. (Подробнее см.: Как начать торговать: Торговые стили .)
Рисунок 4: Тик Бар против. Диапазон активности
Суть
Интервалы графиков на основе данных могут быть полезными, поскольку они позволяют участникам рынка просматривать графики, обусловленные другими факторами, а не временем. Как и во всех торговых инструментах, эти графики должны быть установлены в соответствии с собственным стилем и стратегиями участника рынка. Трейдерам может быть полезно экспериментировать с различными типами данных и интервалами, чтобы найти комбинацию, которая наилучшим образом соответствует их методологии. (Для дополнительного чтения, проверьте: Диаграммы Рынков В Будущее .)
