Что такое актуарное предположение?
Актуарное допущение - это оценка неопределенной входной переменной в финансовой модели, обычно для целей расчета премий или выгод. Актуарные допущения включают математические и статистические модели, предназначенные для оценки риска и вероятностей для конкретного события. Актуарные предположения имеют широкое применение, в том числе в финансовой отрасли, экономике, компьютерном программировании и в страховой отрасли.
Актуарное предположение может включать в себя прогнозирование продолжительности жизни человека с учетом его возраста, пола и состояния здоровья. Актуарии используют большие таблицы статистических данных, которые соотносят неопределенную переменную с множеством ключевых прогностических переменных. Учитывая значения для прогнозирующих переменных, можно сделать обоснованное актуарное предположение для неопределенной переменной или события.
Ключевые вынос
- Актуарное допущение представляет собой оценку или прогноз неопределенной переменной или события, обычно для целей расчета страховых премий или выгод. Актуарные допущения включают математические и статистические модели, предназначенные для оценки риска и вероятностей для конкретного события. Актуарные допущения имеют широкое применение, включая в финансовой индустрии, экономике, компьютерном программировании и страховании. Страховые компании используют актуарные допущения при расчете прогноза продолжительности жизни человека, ищущего страхование жизни.
Понимание актуарных допущений
Актуарное предположение - это оценка неизвестного значения, которое определяется на основе методов актуарной науки. Процесс включает использование статистических инструментов для определения соотношения известных значений с возможными результатами для неизвестного значения. Актуальные науки помогают прогнозировать возможные выплаты по полисам страхования жизни и пенсионным планам.
Актуарное предположение может включать анализ следующего:
- Коэффициенты смертностиПроизводственные отчисления на пенсиюСохранение от безработицыРезультаты инвалидностиМобильность, которая представляет собой вероятность того, что заболевание возникнет в популяции. Вероятность погодной катастрофы или события
Актуарные допущения важны, поскольку они помогают компаниям разрабатывать планы на случай непредвиденных обстоятельств на будущее с учетом возможных результатов. Актуарные допущения также допускают справедливую передачу риска во многих ситуациях.
Например, при страховании полисов страхования жизни важно понимать вероятность того, что застрахованный может умереть в течение периода действия полиса. Учитывая точное актуарное допущение для этой вероятности, можно рассчитать справедливую премию для такой политики. Без возможности точно рассчитать эти вероятности, немногие компании будут готовы предоставить страховку. Если бы они действительно предлагали страховку, она должна была бы быть более дорогой, чтобы обеспечить место для неожиданных потерь.
Установление допущений является неотъемлемой частью актуарных услуг во всех областях практики, особенно в связи с тем, что использование актуарных допущений продолжает расти в эпоху Сарбейнса-Оксли, которое было внедрено для уменьшения мошенничества в бухгалтерском учете. Национальная ассоциация комиссаров по страхованию (NAIC), контролирующая интересы потребителей, обнародовала Типовое правило аудита, которое требует, среди прочего, независимого аудита финансовой отчетности. Актуарные измерения часто являются частью финансовой отчетности и являются неотъемлемой частью практики управления рисками организации.
Типы актуарных допущений
Одним из наиболее распространенных актуарных допущений, сделанных страховыми компаниями, является прогноз продолжительности жизни человека, ищущего страхование жизни. Когда кто-то подает заявку на страхование жизни, актуарий страховой компании учитывает предполагаемый возраст, рост, вес, пол, употребление табака застрахованного лица и некоторые данные, относящиеся к истории его здоровья. Цель этого актуарного предположения - установить ожидаемую продолжительность жизни для целей андеррайтинга.
Хотя актуарные допущения обычно используются для анализа смертности при страховании жизни, те же методологии применяются и к другим видам страхования, включая страхование ответственности и имущества.
В области финансов актуарии предоставляют актуарные допущения для пенсионных планов. Расчеты могут включать в себя вероятность возврата инвестиций и требования к выплатам, чтобы компания могла планировать и учитывать потребности в финансировании. Актуарные допущения также используются для определения уровня риска по конкретным инвестициям. Актуарии, работающие в инвестиционных банках, используют статистические вероятности, чтобы помочь прогнозировать финансовые рынки с целью снижения риска в инвестиционном портфеле.
