Что такое активная торговля?
Активная торговля - это покупка и продажа ценных бумаг для быстрой прибыли на основе краткосрочных колебаний цены. Намерение состоит в том, чтобы удерживать позицию только в течение короткого периода времени. Там нет точного измерения времени для активной торговли. Дневные трейдеры, совершающие десятки или сотни сделок в день, будут очень активно торговать, в то время как колеблющийся трейдер, открывающий или закрывающий позиции каждые несколько дней, может рассматриваться многими как активный трейдер.
Ключевые вынос
- Активная торговля пытается получить прибыль от краткосрочных колебаний цен. Активные трейдеры имеют намерение удерживать сделки только в течение короткого периода времени. Дневные трейдеры, скальперы и свинг-трейдеры считаются активными трейдерами, причем спекулянты и дневные трейдеры более активнее, чем свинг трейдеры.
Понимание активной торговли
Активная торговля стремится получить прибыль от движения цен на высоколиквидных рынках. По этой причине активные трейдеры обычно фокусируются на акциях, сделках с иностранной валютой, фьючерсами и опционами с большим объемом, что позволяет им легко входить и выходить из позиций.
Активные трейдеры, как правило, используют большой объем сделок для получения прибыли, поскольку колебания цен, вероятно, произойдут в краткосрочной перспективе, как правило, относительно невелики. Они также будут использовать различные типы заказов в зависимости от ситуации. Для захвата прорыва они могут использовать стоп-приказ. Например, если есть сопротивление на уровне 50 долларов, они могут установить стоп-ордер на покупку на уровне 50, 05 доллара, который отправляет ордер на покупку, если цена пробивает 50 долларов и достигает 50, 05 доллара.
Стоп-лосс - стоп-ордер, используемый для ограничения убытков, - помогает управлять потерями, если цена движется против трейдера.
Чтобы получить выгодную цену, активный трейдер может использовать лимитные ордера. Если акция торгуется по 30 долл., Но трейдер хочет увидеть, смогут ли они купить по 29, 50 долл. При быстром падении, он может разместить лимитный ордер на покупку по 29, 50 долл. Точно так же они могли бы разместить лимитный ордер на продажу, чтобы выйти из позиции по $ 31.
Такие ордера позволяют активному трейдеру покупать и продавать без необходимости следить за ценой каждую секунду дня. Они устанавливают свои ордера и знают, что если цена достигнет этих уровней, их ордера сработают.
Поскольку активные трейдеры торгуют в течение коротких периодов времени, фундаментальные или экономические аспекты обычно не играют роли в торгах. Скорее, технический и статистический анализ играют большую роль, так как многие активные трейдеры торгуют на основе ценового действия, технических индикаторов или концепций.
Активные торговые стратегии
Активные трейдеры обычно попадают в три категории. Трейдеры в каждой категории, как правило, торгуют разными суммами и в разные периоды времени, хотя все они являются краткосрочными трейдерами.
Дневная торговля включает покупку и продажу ценных бумаг в течение одного торгового дня, обычно в попытке воспользоваться определенным событием, которое может повлиять на цену акции. Например, дневной трейдер может торговать волатильным ценовым действием, которое следует за объявлением прибыли компании или изменением процентных ставок, сделанным центральным банком. Эти трейдеры обычно используют одну, пять или пятнадцатиминутные графики.
Скальпинг использует большой объем сделок, чтобы воспользоваться небольшими расхождениями в цене в течение очень короткого периода времени. Например, трейдеры могут использовать существенное кредитное плечо, доступное от валютного брокера, чтобы увеличить прибыль от крошечных движений цены на основе тиковых графиков и минутных графиков. Многие автоматические и количественные торговые стратегии относятся к категории скальпинга.
Свинг-трейдинг включает позиции, удерживаемые на срок от нескольких дней до нескольких недель. Свинг-трейдер использует ценовые движения, которые происходят на часовых, четырехчасовых и / или дневных графиках цен.
Активная торговля по сравнению с активным инвестированием
В то время как они звучат одинаково, активная торговля и активное инвестирование описывают различные рыночные подходы. Активное инвестирование относится к действиям, осуществляемым инвесторами или управляющими фондами, стремящимися изменить структуру портфеля ценных бумаг. Активные инвесторы постоянно ищут альфа, то есть разницу между доходностью активно управляемого портфеля и индексом, эталоном или подобной пассивной инвестиционной стратегией.
Сторонники пассивного инвестирования, в отличие от активного инвестирования, часто ссылаются на то, что активные трейдеры редко опережают пассивные индексные фонды. В первую очередь это связано с повышением комиссий и расходов на активную торговлю. Тем не менее, многие трейдеры обычно превосходят индексы, поэтому активная торговля имеет такую привлекательность из-за ее потенциала для высокой доходности (и более высокого риска).
Активная торговля является более коротким сроком, чем активное инвестирование. Хотя инвесторы могут быть активными, они часто намерены удерживать позиции в течение многих лет. Активные трейдеры заинтересованы в гораздо более краткосрочных сделках.
Пример активной торговли на одноминутном графике
Активные трейдеры используют множество различных стратегий. Даже среди дневных трейдеров маловероятно, что любые два трейдера будут торговать одинаково. На следующем графике показано, как дневной трейдер, основанный на ценовом действии, может торговать одноминутным графиком SPDR S & P 500 (SPY).
В примере трейдер следит за тенденциями развития. В случае нисходящего тренда: нижние максимумы и минимумы колебаний. В случае восходящего тренда: более высокие максимумы и минимумы колебания.
Они ждут консолидации, а затем сильные сдвиги в направлении тренда. Они выходят с убытком, если цена разворачивается против них. Они выходят с прибылью, когда цена снова консолидируется или когда цена начинает агрессивно двигаться против направления тренда в течение как минимум одной минуты. Стрелки отмечают сделки в направлении стрелки, а «x» обозначает выход для сделки.
TradingView
За трехчасовой промежуток было открыто и закрыто семь сделок, всего 14 сделок.
Первая сделка была выигрышной, вторая - проигравшей, третья - победителем, четвертая - небольшой прибылью, пятая - небольшим убытком, а шестая и седьмая - победителями. Активный трейдер, как и любой трейдер, просто пытается заработать больше, чем теряет на сделках, которые они совершают, в целом. Поскольку комиссионные и сборы могут быстро накапливаться при активной торговле, выигрышей должно быть достаточно для преодоления этих затрат.
Обсуждаемая стратегия предназначена только для демонстрационных целей.
