Что такое широкие дни
Широкие дни описывают ценовой диапазон акций в особенно волатильный день торгов. Дни с широким диапазоном происходят, когда высокие и низкие цены на акции намного дальше, чем в обычный день. Некоторые технические аналитики идентифицируют эти дни, используя коэффициент волатильности.
ПРОРЫВЫ Дни широкого диапазона
Дни с широким диапазоном имеют истинный диапазон, который больше, чем окружающие дни, а дни с широким диапазоном обычно предсказывают разворот тренда. Чрезвычайно широкие дни сигнализируют о серьезных изменениях тренда, в то время как менее экстремально широкие дни сигнализируют о небольших изменениях.
Средний истинный диапазон дает возможность сравнить торговый диапазон между несколькими днями, посмотрев на разницу между закрытием предыдущего дня и максимумом или минимумом текущего периода в зависимости от того, что больше. Истинный диапазон для данного периода - это наибольшее из максимума за период минус минимум за период, максимум за период минус закрытие за предыдущий период или закрытие за предыдущий период за вычетом минимума за текущий период, Средний истинный диапазон обычно представляет собой 14-дневную экспоненциальную скользящую среднюю от истинного диапазона, хотя в разных сделках могут использоваться разные периоды. Экспоненциальное скользящее среднее - это тип скользящего среднего, который придает больший вес и значимость самым последним точкам данных. Это также называется экспоненциально взвешенным скользящим средним.
Коэффициент волатильности
Коэффициент волатильности можно использовать для определения широких дней с использованием технического индикатора. По сути, это автоматизирует процесс поиска самых разных дней и позволяет трейдерам легко отслеживать возможности, а не просто просматривать графики.
Коэффициент волатильности рассчитывается путем деления истинного диапазона для данного дня на экспоненциальное скользящее среднее истинного диапазона за период, который обычно составляет 14 дней. В целом, широкие дни возникают, когда коэффициент волатильности превышает значение 2, 0 в течение 14-дневного периода. Трейдеры могут использовать коэффициенты волатильности в своих графиках акций при поиске потенциальных возможностей разворота.
Дни с широким диапазоном происходят, когда ценовой диапазон конкретной акции значительно превышает волатильность обычного торгового дня. Часто эти дни измеряются со средним истинным диапазоном, и анализ автоматизируется с использованием коэффициента волатильности. Дни с широким диапазоном обычно предсказывают развороты тренда, хотя трейдерам следует подтверждать развороты, используя другие технические индикаторы и графические модели.
