Одна из основных целей каждого трейдера, использующего технический анализ, - измерить силу импульса актива и вероятность его продолжения. Momentum измеряет скорость, с которой движется цена ценной бумаги, и существует множество индикаторов, на которые можно посмотреть, чтобы измерить это.
Большинство индикаторов, используемых для измерения импульса, интерпретируются с использованием определенных значений, которые предполагают, что актив может быть перекуплен или перепродан, что является ослаблением импульса и будет сигнализировать об изменении тренда.
Индикаторы импульса связаны между двумя крайними уровнями. Это важно, потому что пересечение центральной линии индикатора интерпретируется как означающее, что импульс либо увеличивается, либо уменьшается и действует как индикатор для покупки или продажи.
Некоторыми основными инструментами для измерения импульса являются сходимость скользящей средней (MACD), стохастический осциллятор, скорость изменения цены (ROC) и индекс относительной силы (RSI).
Расхождение сходимости скользящего среднего (MACD)
MACD отображает соотношение между двумя скользящими средними цены ценной бумаги. Он рассчитывается путем вычитания 26-месячной экспоненциальной скользящей средней из 12-месячной экспоненциальной скользящей средней. Когда это вычисляется, линия MACD создается и девятидневная линия MACD, известная как «сигнальная линия», транспонируется по линии MACD. Затем он действует как триггер для покупки или продажи в зависимости от того, где MACD пересекает сигнальную линию.
Скорость изменения
Скорость изменения - это скорость, с которой переменная изменяется в течение определенного периода времени. Он выражается в виде отношения между изменением одной переменной относительно соответствующего изменения другой. Графически скорость изменения представлена наклоном линии и математически представлена как процентное изменение значения за определенный период времени и представляет импульс переменной.
Чтобы рассчитать ROC, берется текущая стоимость акции и делится на значение за предыдущий период, затем вычитается единица и умножается на 100 для процентного значения.
Скорость изменения = * 100
Ценная бумага с высоким импульсом имеет положительную ROC и превосходит рынок в краткосрочной перспективе, в то время как у ценной бумаги с низким импульсом есть отрицательная ROC и, вероятно, ее стоимость снизится, что можно рассматривать как индикатор продажи.
Осциллятор стохастик
Осциллятор стохастик стремится измерить цену закрытия ценной бумаги в диапазоне ее исторических цен за определенный период времени. Он используется для генерации торговых сигналов перекупленности и перепроданности с использованием ограниченного диапазона значений 0-100. Значения выше 80 считаются находящимися в диапазоне перекупленности, а значения ниже 20 считаются находящимися в диапазоне перепроданности. Когда значения достигают этих точек, они обычно указывают на разворот тренда.
Индекс относительной силы (RSI)
RSI измеряет величину недавних изменений цен. RSI оценивает средние прибыли или убытки за 14 торговых периодов. Как и стохастический осциллятор, он использует значение ограниченного диапазона 0-100, чтобы отметить условия перекупленности или перепроданности в цене актива. Значения, равные 70 или выше, указывают на безопасность перекупленности, где значения 30 и ниже указывают на состояние перепроданности.
Для получения дополнительной информации см.: Введение в торговлю Momentum и лучшие сигналы MACD для трейдеров Momentum.
