Что такое формула индекса направленного движения (dmi) и как она рассчитывается?

Легендарный трейдер и автор J. Welles Wilder Jr. представил индекс направленного движения, или DMI, в 1978 году. Уайлдеру потребовался индикатор, который мог бы измерять силу и направление движения цены, чтобы трейдеры могли избежать ложных сигналов. На самом деле DMI - это два разных стандартных индикатора, один отрицательный и один положительный, которые изображены в виде линий на одном графике. Третья строка, средний указатель направления, или ADX, является ненаправленной, но показывает силу движения.

Для каждого из трех показателей используется отдельная формула. DMI построен на соотношении экспоненциальных скользящих средних, или EMA, восходящих ценовых движений (U), нисходящих ценовых движений (D) и истинного диапазона цен (TR). Они часто выражаются в уравнении как EMAUP, EMADOWN и EMATR.

Вычисления для различных EMA сложны и многочисленны. Однако, как только они найдены, их можно использовать для вычисления направленного движения или DM для любого выбранного временного интервала. Стандартный интервал составляет 14 периодов. Возвращаемое значение DM может быть положительным (+ DM), отрицательным (-DM) или нулевым.

Отрицательное направленное движение (-DM) рассчитывается как:

$\begin{matrix} - DM знак равно \frac{Е M D О W N}{Е M T р} \\ где: \\ EMADOWN = экспоненциальная скользящая средняя нисходящего \\ ценовые движения \\ EMATR = экспоненциальная скользящая средняя истинного \\ диапазон цен \end{matrix} \ begin {align} & - \ text {DM} = \ frac {EMADOWN} {EMATR} \ & \ textbf {где:} \ & \ text {EMADOWN = экспоненциальная скользящая средняя от нисходящего} \ & \ text { ценовые движения} \ & \ text {EMATR = экспоненциальное скользящее среднее от истинного} \ & \ text {диапазон цен} \ \ end {выровненный}$ −DM = EMATREMADOWN где: EMADOWN = экспоненциальная скользящая средняя нисходящих цен EMATR = экспоненциальная скользящая средняя истинного диапазона цен

Позитивное Направленное Движение (+ DM) рассчитывается как:

$\begin{matrix} + DM знак равно \frac{Е M U п}{Е M T р} \\ где: \\ EMAUP = экспоненциальная скользящая средняя вверх \\ ценовые движения \\ EMATR = экспоненциальная скользящая средняя истинного \\ диапазон цен \end{matrix} \ begin {align} & + \ text {DM} = \ frac {EMAUP} {EMATR} \ & \ textbf {где:} \ & \ text {EMAUP = Экспоненциальная скользящая средняя от восходящего} \ & \ text { ценовые движения} \ & \ text {EMATR = экспоненциальное скользящее среднее от истинного} \ & \ text {диапазон цен} \ \ end {выровненный}$ + DM = EMATREMAUP где: EMAUP = экспоненциальная скользящая средняя восходящих цен движенияEMATR = экспоненциальная скользящая средняя истинного диапазона цен

Как только эти значения генерируют возвраты, они помогают сформировать индекс направленности (DX), который рассчитывается как:

$D Икс знак равно | \frac{+ DI - - DI}{+ DI + - DI} | DX = \ left | \ frac {+ \ text {DI} - \ text {} - \ text {DI}} {+ \ text {DI} + \ text {} - \ text {DI}} right |$ DX = ∣∣ + DI + −DI + DI - −DI ∣∣

Как только значение DX найдено, средний индекс направленности (ADX) рассчитывается как:

$\begin{matrix} D Икс знак равно \frac{Е M D {Икс}_{N - 1}}{\frac{2}{N + 1} (D {Икс}_{N} - Е M D {Икс}_{N - 1})} \\ где: \\ EMADX = экспоненциальная скользящая средняя \\ указатель направления \\ D Икс знак равно Направленный индекс \\ N знак равно Интервал времени \end{matrix} \ begin {align} & ADX = \ frac {EMADX_ {n-1}} { frac {2} {n + 1} (DX_n - EMADX_ {n-1})}} \ & \ textbf {где:} \ & \ text {EMADX = экспоненциальная скользящая средняя}} \ & \ text {направленный индекс} \ & DX = \ text {направленный индекс} \ & n = \ text {временной интервал} \ \ end {выровненный}$ ADX = n + 12 (DXn −EMADXn − 1) EMADXn − 1, где: EMADX = экспоненциальная скользящая средняя из направленного индексаDX = направленный индексn = временной интервал

Диаграмма отражает значения + DI, -DI и ADX в течение временного интервала.

Что такое формула индекса направленного движения (dmi) и как она рассчитывается?

Выбор редактора