Октябрьская распродажа демонстрирует сходство с резким спадом февраля, что позволяет предположить, что участники рынка могут обнаружить скрытые торговые сигналы с помощью фрактального анализа. Этот плохо изученный метод основан на тенденции рынка повторять поведение прошлого - будь то через математические откаты, количество торговых дней или общее количество точек от максимумов до минимумов и наоборот.
Давайте начнем с рассмотрения фрактального поведения SPDR S & P 500 ETF (SPY) в период с июля 2015 года по апрель 2016 года. Рынок превысил $ 210 в феврале 2015 года и вошел в узкую область диапазона, которая в августе перешла на спад. Преданные покупатели вернулись около $ 190, вызвав отскок в форме буквы V, после чего последовал второй спад, протестировавший предыдущий минимум. Поддержка удерживалась, создавая второй V-образный рисунок, который завершил двойное основание разворота, отмечая конец промежуточной коррекции.
Первая волна продаж длилась 26 дней и принесла 31 пункт. Фонд удвоил дневной счет для почти равного количества пунктов при завершении первого V-образного шаблона восстановления. Эта сумма за два дня прекрасно предсказала продолжительность последующего спада, который показал 31 пункт, как и первое снижение. Примечательно, что ралли в апреле 2016 года соответствовало итоговым точкам в четвертый раз, но заняло 64 дня, что почти равно временному увеличению Фибоначчи на 1, 27.
Эта симметрия распространена в структуре рынка, особенно в периоды волатильности выше, чем обычно, но математика редко играет одну и ту же роль дважды. Это основная задача при анализе ценового поведения S & P 500 в сентябре и октябре по сравнению с первым кварталом. К счастью, другие чувствительные к математике рыночные явления, такие как параллельные каналы, часто дают подсказки о том, как эти модели будут выглядеть задним числом.
S & P 500 Fractals в игре
Распродажи в феврале в SPDR S & P 500 ETF принесли 34 пункта (число Фибоначчи) за 11 дней. Последующая волна восстановления удвоила дневной итог, как и в 2015 году, но остановилась после 27 пунктов на уровне отката 0, 786 вместо завершения V-образного паттерна. Потребовалось еще четыре месяца, чтобы отскок поднялся до этого уровня, достигнув максимума января 24 августа, чуть более чем через шесть месяцев после минимума февраля.
Линия тренда восходящих максимумов размещает параллельный канал на $ 261, обозначая потенциальную цель снижения. Идеальная симметрия времени сейчас не выглядит действенной, что говорит наблюдательным игрокам рынка обдумывать октавы общего количества дней, например, паттерны 11, 22 и 26, 52. Техническим специалистам также необходимо выбирать между абсолютным максимумом 20 сентября или 3 октября, который ознаменовал начало снижения. Второй ценовой бар, который выглядит более надежным, теперь имеет 10 дней и 23 пункта.
Фонд S & P 500 может просто вернуться к максимуму здесь, но более мощная возможность покупки может прийти по более низкой цене, когда фрактальные элементы выровнены напрямую или через коэффициенты Фибоначчи. Например, нисходящая ветвь, которая достигает поддержки канала около 22-го (или даже 33-го) дня, вызовет основные сигналы на покупку, соответствующие количеству точек снижения в первом квартале при удвоении или утроении количества дней.
Наблюдательные трейдеры могут не определить точное дно до того, как рынок развернется вверх, но фрактал первого квартала предсказывает отскок к уровню отката 0, 786, предоставляя действенную информацию о том, где может закончиться волна покупок. Анализ относительной силы также может быть использован для определения продаваемых минимумов, при этом дневной и недельный стохастик пересекаются в циклы покупки синхронно с фрактальными показаниями.
Суть
Фрактальный анализ может позволить техническим специалистам рынка определить дно четвертого квартала и возможность покупки задолго до их конкуренции.
