Содержание
- Что такое индикатор Vortex?
- Синергия с другими показателями
- Vortex Индикатор Торговая Стратегия
- Пример 1: Microsoft
- Индикатор и ценовые модели
- Пример 2: Американские Авиалинии
- Суть
Швейцарские технические специалисты Etienne Botes и Douglas Siepman представили индикатор вихря в январском выпуске журнала Технический анализ акций и товаров. С тех пор технический индикатор завоевал популярность как надежный индикатор следования за трендом, который может генерировать удивительно точные сигналы покупки и продажи. Тем не менее, может потребоваться еще несколько лет рыночных испытаний и опыта, чтобы полностью оценить потенциал индикатора вихря.
Что такое индикатор Vortex?
Индикатор вихря строит две осциллирующие линии: одну для определения положительного движения тренда и другую для определения отрицательного движения цены. Перекрестки между линиями вызывают сигналы покупки и продажи, предназначенные для захвата наиболее динамичных трендовых действий, выше или ниже. Для индикатора нет нейтральной настройки, которая всегда будет генерировать бычий или медвежий уклон. Вы можете найти полные расчеты вихревого индикатора здесь.
Построение индикатора вращается вокруг максимумов и минимумов последних двух дней или периодов. Расстояние от текущего максимума до предыдущего минимума обозначает движение положительного тренда, а расстояние между текущим минимумом и предыдущим максимумом обозначает движение отрицательного тренда. Сильно положительные или отрицательные трендовые движения покажут большую длину между двумя числами, в то время как более слабые положительные или отрицательные трендовые движения покажут более короткую длину.
Показания обычно фиксируются за 14 периодов (хотя техник может выбрать любую длину) и затем корректируются с использованием истинного диапазона Дж. Уэллса Уайлдера. Результаты размещаются в виде непрерывных линий под ценовыми барами, а кроссоверы сравниваются с другими индикаторами, следующими за трендом, чтобы получить действительные торговые сигналы. Трейдеры могут использовать индикатор вихря в качестве автономного генератора сигналов, но имейте в виду, что он уязвим для значительных сигналов и ложных сигналов на перегруженных или смешанных рынках.
Синергия с другими показателями
Настройка индикатора вихря на более длительные периоды снизит частоту двойных колебаний, но приведет к задержке положительных или отрицательных пересечений. С другой стороны, укорочение длины вызовет множество кроссоверов, которые не могут генерировать существенное движение тренда. Как правило, ценные бумаги с высокими бета-версиями лучше реагируют на краткосрочные настройки, в то время как медленные ценные бумаги лучше реагируют на долгосрочные настройки.
Вы можете повысить надежность индикатора, сравнивая сигналы индикатора вихря с другими инструментами следования за трендом. Основная математика показывает много общего со средним направленным индексом Уайлдера (ADX), отрицательным указателем направления (-DI) и положительным указателем направления (+ DI). Эти вычисления переводятся в три строки, которые запускают сложные кроссоверы. В отличие от индикатора вихря, система Уайлдера может выдавать нейтральные показания, которые говорят трейдерам, чтобы они постояли или избежали воздействия.
Анализ сходимости скользящего среднего (MACD) предлагает идеальное соответствие с вихревым индикатором. Его конструкция с тремя скользящими средними снижает ложные показания, вызванные несколькими индикаторами, которые фиксируют одни и те же ошибочные данные. При построении гистограммы индикатор генерирует удивительно мало ложных сигналов, что делает его идеальным партнером для шумного и склонного к разворотам вихревого индикатора.
Синергетические торговые стратегии используют простой процесс, который ищет сочувствующие сигналы покупки или продажи в вихревых индикаторах, а также в других индикаторах, прежде чем направлять капитал. Проблема возникает в двух формах: во-первых, должны существовать значительные различия в источниках данных, чтобы избежать дублирования некорректной информации, и, во-вторых, периоды индикатора нуждаются в экспериментах и точной настройке, чтобы сосредоточиться на предполагаемом периоде хранения, будь то кратко, средне или долгосрочно,
Этот последний шаг хонингования периодов индикатора жизненно важен, потому что тренды демонстрируют независимость от временных рамок, позволяя нескольким восходящим и нисходящим тенденциям развиваться в разных временных сегментах на одной и той же ценной бумаге. Такое фрактальное поведение будет давать ложные показания, если индикатор вихря смотрит на один сегмент активности тренда, в то время как второй индикатор смотрит на второй сегмент. Трейдеры могут преодолеть этот недостаток методом проб и ошибок, наблюдая, как пары индикаторов взаимодействуют на разных инструментах и в разных временных рамках. В частности, для MACD лучше всего оставить настройки в покое и вместо этого настроить периоды вихревого индикатора.
(Подробнее см.: MACD: учебник для начинающих .)
Торговая стратегия индикатора Vortex
В статье 2010 года, в которой был представлен индикатор вихря, авторы Ботс и Сипман описали торговую стратегию индикатора вихря, предназначенную для фильтрации и ограничения ложных сигналов. Экстремальный максимум или минимум в день бычьего или медвежьего пересечения становится предполагаемой ценой входа, длинной или короткой. Эти уровни не могут быть достигнуты в день сигнала, что приводит к тому, что ордер на покупку или продажу будет отменен до тех пор, пока не будет отменен, если потребуется.
Если позиционируется во время кроссовера, экстремальный максимум или минимум становится уровнем останова и обратного действия. В этой стратегии короткая продажа будет закрыта и развернута на длинную сторону, когда цена вернется к экстремальному максимуму после положительного пересечения, тогда как длинная позиция будет продана и развернута в короткую продажу после того, как цена вернется к экстремальному минимуму после отрицательный кроссовер.
Они также рекомендуют комбинировать эти фильтры входа с другими методами управления рисками, включая трейлинг и стопы защиты прибыли . Эти защитные меры снижают количество ложных сигналов, максимизируя прибыль от основного тренда, даже когда он не набирает значительный импульс. Однако в этом подходе не учитывается длительность периода, которая будет вызывать волны ложных сигналов до тех пор, пока не будет скорректирована до заданного периода удержания, а затем тщательно протестирована.
Пример 1: Microsoft
Давайте используем исторические данные Microsoft Corporation (MSFT) для тестирования индикатора вихря. Как вы можете видеть на графике ниже, акции Microsoft в марте 2014 года упали в узком диапазоне. Это подтолкнуло трейдеров следить за прибыльным прорывом. После вихревого индикатора 14 марта есть сигнал на покупку, но цена закрывается значительно ниже экстремального внутридневного максимума в $ 38, 13 за акцию. Трейдер устанавливает ордер на покупку до отмены, который будет исполняться, когда ценная бумага вернется к этой цене триггера.
17 марта охрана возвращается с идеальным временем, преодолев прорыв и поднявшись до нижних 40 долларов. Индикатор переходит в сторону продажи 10 апреля, что позволяет прибыльный выход, который пропускает большую часть роста.
MACD и трейлинг-стоп помогают управлять торговлей и предлагают открывать длинную позицию на один день позже сигнала на покупку вихревого индикатора. Они также подали сигнал на продажу четырьмя днями ранее, поддерживая более прибыльный выход. Между тем, трейлинг-стоп, размещенный на прорывной линии 31 марта около 41 доллара за акцию, сработал бы, когда 4 апреля была продана ценная бумага, захватив еще большую долю восходящего тренда с четырьмя точками.
(Подробнее см.: Техника трейлинг-стопа .)
Вихревой индикатор и ценовые модели
Индикатор вихря также хорошо работает в сочетании с классическим анализом ценовых моделей при распознавании законных трендов, отфильтровывая развороты и другую механику, ограниченную диапазоном. Теоретически эта комбинация должна генерировать наиболее надежные сигналы покупки и продажи в двух точках перегиба:
- Когда хорошо развитый торговый диапазон настроен на прорыв или пробой. Когда трендовый рынок теряет импульс или достигает значительного барьера, который способствует переходу в новый торговый диапазон.
Каталог известных паттернов с ограниченным диапазоном, включая флаги, прямоугольники и треугольники, выигрывает от такого подхода, поскольку естественные уровни пробоя и пробоя полностью разобраны, что позволяет трейдеру сосредоточиться на индикаторе вихря в то же время, когда ценовые тесты поддерживают или сопротивление. Сила тренда и долговечность могут быть дополнительно измерены для сходимости цикла, используя стохастик, установленный на 5, 3, 3 или другой индикатор относительной силы.
(Подробнее см.: Понимание индикаторов импульса и RSI .)
Пример 2: Американские Авиалинии
American Airlines Group Inc. (AAL) выстраивает классическую модель двойной вершины в период с декабря 2014 года по май 2015 года, а затем терпит крах в значительном спаде. Индикатор вихря выдает сигнал на продажу за восемь сессий до технического сбоя, поощряя ранние короткие продажи в торговом диапазоне. Кроссовер также хорошо работает в качестве вторичного индикатора для трейдеров паттернов, которые хотят ставить шансы в свою пользу. Короткий сигнал покрытия вихревого индикатора поступает шесть недель спустя, устанавливая прибыльный выход около 40 долларов за акцию.
Суть
Индикатор вихря сильно зависит от ранней работы Дж. Уэллса Уайлдера, создателя нескольких важных технических индикаторов. Индикатор вихря создает сигнальный механизм для новых и ускоряющихся восходящих и нисходящих трендов. Как и в случае с индикаторами Уайлдера, индикатор вихря работает лучше всего в сочетании с другими системами следования за трендом и классическим анализом ценовых моделей.
