Содержание
- Введение в фракталы
- Применение фракталов к трейдингу
- Дальнейшие соображения
- Суть
Хотя цены могут показаться случайными, они фактически создают повторяющиеся модели и тенденции. Одним из самых основных повторяющихся паттернов является фрактал. Фракталы - это простые пятибарные модели разворота. Эта статья объяснит фракталы и как вы можете применить их к своей торговой стратегии.
Ключевые вынос
- Гипотеза о фрактальных рынках анализирует ежедневную случайность рынка с помощью технического анализа и построения графиков подсвечников. Он исследует горизонты инвесторов, роль ликвидности и влияние информации на полный бизнес-цикл. Рынок считается стабильным, когда он состоит инвесторов разных инвестиционных горизонтов, предоставленных одной и той же информации. Сбои и кризисы случаются, когда инвестиционные стратегии сходятся к более коротким временным горизонтам.
Введение в фракталы
Когда люди слышат слово «фрактал», они часто думают о сложной математике. Это не то, о чем мы здесь говорим. Фракталы также относятся к повторяющейся модели, которая возникает на фоне более крупных и хаотичных ценовых движений.
Фракталы состоят из пяти или более баров. Правила определения фракталов следующие:
- Медвежий поворотный момент происходит, когда есть паттерн с самым высоким максимумом в середине и двумя нижними максимумами с каждой стороны. Бычий поворотный момент происходит, когда есть паттерн с самым низким минимумом в середине и двумя более высокими минимумами с каждой стороны.
Фракталы, показанные ниже, являются двумя примерами совершенных паттернов. Обратите внимание, что может появиться много других менее совершенных моделей, но этот базовый шаблон должен оставаться неизменным, чтобы фрактал был действительным.
Изображение Джули Бэнг © Investopedia 2020
Очевидным недостатком здесь является то, что фракталы являются запаздывающими индикаторами. Фрактал не может быть нарисован, пока мы не пройдем через два дня. Тем не менее, наиболее значительные развороты будут продолжены для большего количества баров, что принесет пользу трейдеру Как только модель появится, цена, как ожидается, вырастет вслед за бычьим фракталом или упадет после медвежьего фрактала.
Применение фракталов к трейдингу
Большинство графических платформ теперь предоставляют фракталы в качестве торгового индикатора. Это означает, что трейдерам не нужно охотиться за паттерном. Примените индикатор к графику, и программа выделит все паттерны. После этого трейдеры заметят непосредственную проблему: эта модель встречается часто.
Фракталы лучше всего использовать в сочетании с другими индикаторами или формами анализа. Общим индикатором подтверждения, используемым с фракталами, является аллигатор. Это инструмент, созданный с использованием нескольких скользящих средних. На графике ниже показан долгосрочный восходящий тренд, в котором цена находится преимущественно выше зубов аллигатора (средняя скользящая средняя). Поскольку тренд направлен вверх, можно использовать бычьи сигналы для генерации сигналов на покупку.
Несмотря на некоторую путаницу, медвежий фрактал обычно рисуется на графике со стрелкой вверх над ним. Бычьи фракталы нарисованы стрелкой вниз под ними. Поэтому, если вы используете фракталы в общем восходящем тренде, ищите стрелки фрактала вниз (если вы используете фрактальный индикатор, представленный на большинстве графических платформ). Если вы ищете медвежьи фракталы для торговли в нисходящем тренде, ищите фрактальные стрелки вверх.
Иногда переход на более длительный таймфрейм уменьшает количество фрактальных сигналов, позволяя более четко взглянуть на график, упрощая поиск торговых возможностей.
Эта система предоставляет записи, но трейдер может контролировать риск. В приведенном выше случае паттерн не распознается, пока цена не начнет подниматься с недавнего минимума. Следовательно, стоп-лосс может быть размещен ниже недавнего минимума, как только сделка будет принята. В случае нисходящего тренда во время нисходящего тренда стоп-лосс может быть размещен выше недавнего максимума. Это только один пример того, где разместить стоп-лосс.
Другая стратегия заключается в использовании фракталов с уровнями восстановления Фибоначчи. Одна из проблем, связанных с фракталами, заключается в том, какое из происшествий нужно торговать. И одна из проблем с уровнями восстановления Фибоначчи - какой уровень восстановления использовать. Комбинируя их, это сузит возможности, так как уровень Фибоначчи будет торговаться, только если с этого уровня произойдет фрактальное разворот.
Трейдеры также склонны концентрироваться на сделках с определенными коэффициентами Фибоначчи. Это может варьироваться в зависимости от трейдера, но говорят, что трейдер предпочитает совершать длинные сделки, во время большего восходящего тренда, когда цена возвращается к уровню отката 61, 8%. Фракталы могут быть добавлены в стратегию: трейдер совершает сделки, только если разворот фрактала происходит вблизи восстановления 61, 8%, при соблюдении всех остальных условий.
Таблица ниже показывает это в действии. Цена находится в общем восходящем тренде, а затем отступает. Цена формирует бычий разворот фрактала возле уровня 0.618 инструмента восстановления Фибоначчи. Как только фрактал становится видимым (через два дня после минимума), начинается длинная сделка в соответствии с долгосрочным восходящим трендом.
Взятие прибыли может также включать использование фракталов. Например, если идти по длинному бычьему фракталу, трейдер может существовать в позиции, когда появляется медвежий фрактал. Также можно использовать другие методы выхода, такие как цели прибыли или трейлинг-стоп.
Дополнительные соображения по использованию фракталов
Вот несколько вещей, которые следует помнить при использовании фракталов.
- Это запаздывающие индикаторы. Так как фракталы очень распространены, их лучше всего сочетать с другими индикаторами или стратегиями. На них нельзя полагаться изолированно. Чем дольше временной период графика, тем надежнее разворот. Также важно отметить, что чем длиннее период времени, тем меньше генерируемых сигналов. Лучше всего строить фракталы на нескольких таймфреймах. Например, торгуйте только краткосрочными фракталами в направлении долгосрочных. Как уже говорилось, сосредоточьтесь на длинных торговых сигналах во время больших восходящих трендов и сосредоточьтесь на коротких торговых сигналах во время больших нисходящих трендов. Большинство графических платформ теперь включают фракталы в список индикаторов.
Суть
Фракталы могут быть полезными инструментами, когда используются в сочетании с другими индикаторами и методами. Фракталы можно использовать по-разному, и каждый трейдер может найти свой вариант. Использование индикатора «Аллигатор» - это один из вариантов, а другой - использование уровней восстановления Фибоначчи. В то время как некоторые трейдеры могут любить фракталы, другие не могут. Они не являются обязательным условием для успешной торговли и не должны полагаться исключительно.
