Что такое стохастический RSI?
Стохастический RSI (StochRSI) - это индикатор, используемый в техническом анализе, который колеблется от нуля до единицы (или от нуля до 100 на некоторых графических платформах) и создается путем применения формулы осциллятора Стохастика к набору значений индекса относительной силы (RSI) чем к стандартным ценовым данным. Использование значений RSI в формуле Stochastic дает трейдерам представление о том, является ли текущее значение RSI перекупленным или перепроданным.
Осциллятор StochRSI был разработан для использования обоих индикаторов импульса с целью создания более чувствительного индикатора, который настроен на исторические показатели конкретной ценной бумаги, а не на общий анализ изменения цены.
Ключевые вынос
- Показатель StochRSI выше 0, 8 считается перекупленным, а значение ниже 0, 2 считается перепроданным. По шкале от 0 до 100, выше 80 перекуплено, а ниже 20 перепродано. Перекупленность не обязательно означает, что цена развернется ниже, так же как перепроданность не означает, что цена развернется выше. Скорее, условия перекупленности и перепроданности просто предупреждают трейдеров о том, что RSI близок к крайним значениям своих последних значений. Нулевое значение означает, что RSI находится на самом низком уровне за 14 периодов (или любой другой период просмотра). Значение 1 (или 100) означает, что RSI находится на самом высоком уровне за последние 14 периодов. Другие значения StochRSI показывают, где RSI относительно высокого или низкого уровня.
Формулы для стохастического RSI (StochRSI):
StochRSI = max-minRSI-min где: RSI = текущее чтение RSI min = самое низкое чтение RSI за последние 14 периодов (или выбранный вами интервал просмотра) max = самое высокое чтение RSI за последние 14 периодов
Где:
RSI = текущее чтение RSI;
Самый низкий RSI = самое низкое чтение RSI за последние 14 периодов (или выбранный период просмотра); и
Самый высокий RSI = Самое высокое чтение RSI за последние 14 периодов (или период просмотра назад).
Как рассчитать стохастический RSI
StochRSI основан на показаниях RSI. RSI имеет входное значение, обычно 14, которое указывает индикатору, сколько периодов данных он использует в своих вычислениях. Эти уровни RSI затем используются в формуле StochRSI.
- Запишите уровни RSI за 14 периодов. На 14-м периоде отметьте текущее значение RSI, самое высокое значение RSI и самое низкое значение RSI. Теперь можно заполнить все переменные формулы для StochRSI. На 15-м периоде обратите внимание на текущее чтение RSI, самое высокое чтение RSI и самое низкое чтение, но только за последние 14 периодов (не последние 15). Вычислите новый StochRSI. По окончании каждого периода вычисляйте новое значение StochRSI, используя только последние 14 значений RSI.
Что говорит вам стохастический RSI?
StochRSI был разработан Тушаром С. Чандом и Стэнли Кроллом и подробно описан в их книге «Новый технический трейдер», впервые опубликованной в 1994 году. Хотя технические индикаторы уже существовали, чтобы показывать уровни перекупленности и перепроданности, оба разработали StochRSI для улучшения чувствительности и генерации. большее количество сигналов, чем могут сделать традиционные индикаторы.
StochRSI считает, что что-то будет перепродано, когда значение упадет ниже 0, 20, что означает, что значение RSI торгуется на нижнем уровне своего предопределенного диапазона, и что краткосрочное направление базовой ценной бумаги может приближаться к минимуму, возможному движению выше. И наоборот, показание выше 0, 80 указывает на то, что RSI может достигать экстремальных максимумов и может использоваться для сигнализации об откате базовой безопасности.
Наряду с определением условий перекупленности / перепроданности StochRSI можно использовать для определения краткосрочных трендов, рассматривая его в контексте осциллятора с осевой линией в 0, 50. Когда StochRSI выше 0, 50, безопасность может рассматриваться как тенденция к повышению, и наоборот, когда она ниже 0, 50.
StochRSI также следует использовать в сочетании с другими техническими индикаторами или графиками для максимизации эффективности, особенно с учетом большого количества генерируемых им сигналов.
Кроме того, неимпульсные генераторы, такие как накопительная распределительная линия, могут быть особенно полезны, потому что они не пересекаются с точки зрения функциональности и дают представление с другой точки зрения.
Разница между стохастическим RSI и индексом относительной силы (RSI)
Они кажутся похожими, но StochRSI опирается на формулу, отличную от той, которая генерирует значения RSI. RSI является производной от цены. Между тем, StochRSI является производной от самого RSI или второй производной цены. Одно из ключевых отличий заключается в том, насколько быстро движутся индикаторы. StochRSI очень быстро движется от перекупленности к перепроданности или наоборот, тогда как RSI - гораздо более медленный индикатор. Один не лучше другого, StochRSI просто движется быстрее (и быстрее), чем RSI.
Ограничения использования стохастического RSI
Недостатком использования StochRSI является то, что он имеет тенденцию быть достаточно изменчивым, быстро переходя от высокого к низкому. Сглаживание StochRSI может помочь в этом отношении. Некоторые трейдеры используют скользящее среднее StochRSI, чтобы уменьшить волатильность и сделать индикатор более полезным. Например, 10-дневное простое скользящее среднее StochRSI может дать более плавный и стабильный индикатор. Большинство графических платформ позволяют применять один тип индикатора к другому без каких-либо личных расчетов.
Кроме того, StochRSI является второй производной цены. Другими словами, его продукция находится в двух шагах от фактической цены анализируемого актива, что означает, что иногда он может быть не синхронизирован с рыночной ценой актива в режиме реального времени.
