Внутридневной объем акций может быть непростым для чтения, потому что участие рынка перекошено к началу и концу торгового дня, при этом объем сокращается в обеденный час и повышается во второй половине дня. То, что выглядит как событие большого объема в начале сессии, может потерпеть неудачу, заманивая в ловушку краткосрочных трейдеров, которые используют эти технические данные, чтобы вызвать сигналы покупки и продажи.
Предполагается, что 70-75% всего объема забронировано в первые и последние часы торгового дня. Первый час показывает активное участие, потому что он фиксирует ночные настроения и поток новостей, а также игры, инициированные отдельными лицами и учреждениями с использованием предыдущего анализа на конец дня. Последний час привлекает широкий интерес, потому что он оборачивает внутридневные темы, привлекая спекулятивный капитал, надеясь извлечь выгоду из торгового потока этого дня.
Несколько аналитических методов позволяют трейдерам измерять уровни участия в течение дня и оценивать объем закрытия, часто с удивительной точностью. Эти методы вырабатывают практические данные уже в конце первого часа, оставляя достаточно времени для выработки стратегий, которые основаны на высоких эмоциональных уровнях в игре, когда безопасность настроена на печать в два, три или четыре раза среднего ежедневного объема.
Скорость запуска объема против среднего дневного объема
Один из наиболее эффективных методов сравнивает внутридневной объем в реальном времени с предварительно выбранной скользящей средней объема. Среднесуточный объем часто поставляется предварительно загруженным в пакеты графиков, настроенные на простое скользящее среднее на 50 или 60 дней. Это простой расчет, когда требуется пользовательский ввод, берется выбранный период и делится на сумму объема, забронированного за этот период.
Например: объем (день 1 + день 2 +… + день 50) / 50 = средний объем за 50 дней
Технические специалисты могут применять более точную экспоненциальную скользящую среднюю вместо простой скользящей средней, но это не требуется, поскольку выходные данные используются для построения широкой оценки участия, а не точного числового уровня. Это также больше искусство, чем наука, потому что средний объем естественно меняется в течение торгового года с более высоким уровнем участия в первом и четвертом кварталах.
Использование метода котировок
Существует два способа сравнить среднесуточный объем с внутридневным объемом: один визуальный, а другой аналитический. Во-первых, поместите средний объем рядом с объемом в реальном времени на листе котировок, используя близость, чтобы сравнить десятки ценных бумаг одновременно. Во-вторых, создайте промежуточный итог среднесуточного объема и наложите его на гистограммы объема в нижней части графика. Этот второй метод также можно использовать для анализа на конец дня, а также для измерения влияния растущего или падающего среднего с течением времени.
При использовании метода котировочного листа подождите до конца первого часа, а затем ищите ценные бумаги, которые уже торговались более чем на треть от среднего дневного объема. Эта величина отсечения использует перекос 70-75%, предполагая, что примерно одна треть объема этой сессии будет зарезервирована в первый час, еще одна треть - в последний час, а последняя треть - в последний звонок.
Еще раз проверьте числа в конце второго часа, чтобы увидеть, отслеживает ли скорость выполнения ваши начальные наблюдения. Это важно, потому что ночные темы не могут быть полностью сброшены со счетов, что повышает уровень участия. Это особенно верно, когда фондовые рынки США торгуются в шаге от европейских бирж, которые закрываются в обеденный перерыв в Нью-Йорке. Когда скорость выполнения продолжает превышать среднесуточный объем в полдень, предположим, что это будет продолжаться до конца сессии, поддерживая торговые сигналы на основе объема.
Суть
Измерьте поток внутридневного объема, чтобы оценить эмоциональную интенсивность толпы, ищущей большее, чем в среднем, участие, чтобы получить выгодные торговые возможности.
