Что такое индекс Рассел 2500?
Индекс Russell 2500 - это широкий индекс, включающий 2500 акций, которые охватывают рыночные капитализации малых и средних капитализаций. Russell 2500 - это взвешенный по рыночной стоимости индекс, который включает в себя наименьшие 2500 компаний, включенных во вселенную Russell 3000 из листинговых акций Соединенных Штатов.
Понимание индекса Рассел 2500
Индекс Russell 2500 разработан так, чтобы быть широким и беспристрастным в своих критериях включения, и ежегодно перекомпилируется для учета неизбежных изменений, которые происходят по мере роста и падения стоимости акций. Пространство, покрытое смешением акций с малой и средней капитализацией, иногда называют «слабой» и может описать любую компанию до диапазона рыночной капитализации в 10 миллиардов долларов. Эти компании, как правило, считаются более ориентированными на рост, чем акции с большой капитализацией, и могут испытывать большую волатильность, чем последние, в течение долгосрочных периодов.
Как компании выбираются для включения в Russell 2500
Запущенные 1 июля 1995 года, компании, выбранные для включения в индекс Russell 2500, выбираются на основе рыночной капитализации с поправкой на плавание. В последний торговый день мая каждого года FSTE Russell ранжирует компании, отвечающие критериям, на основе их значений общей рыночной капитализации, а в последнюю пятницу июня каждого года индекс воссоздается. Чтобы иметь право на включение в индекс Russell 2500, ценные бумаги должны торговаться на биржах NYSE, NYSE MKT, NASDAQ или ARCA. Индекс контролируется с помощью тикера R25I.
Индекс Russell 2500 включает приблизительно 2500 самых маленьких ценных бумаг, основываясь на их рыночной капитализации и текущем членстве в индексе. Компании, включенные в индекс, в основном представлены финансовыми услугами, товарами длительного пользования, а также производством по усмотрению потребителей. Составляющие компании и отраслевой состав индекса могут изменяться со временем.
Инвестирование в индекс Рассел 2500
Те, кто желает инвестировать в общие показатели индекса Russell 2500, могут инвестировать в индексный фонд iShares Russell Small / Mid-Cap, который стремится отслеживать эффективность индекса Russell 2500.
BlackRock использует репрезентативную стратегию индексации выборки для управления Фондом. «Репрезентативная выборка» - это стратегия индексирования, целью которой является инвестирование в репрезентативную выборку ценных бумаг, которая имитирует инвестиционный профиль базового индекса Russell 2500. Фонд обычно инвестирует не менее 90 процентов своих активов в ценные бумаги базового индекса. Ожидается, что выбранные ценные бумаги будут иметь в совокупности инвестиционные характеристики (основанные на таких факторах, как рыночная капитализация и отраслевые весовые коэффициенты), фундаментальные характеристики (такие как изменчивость доходности и доходность) и показатели ликвидности, аналогичные показателям базового индекса. Фонд может содержать или не содержать все ценные бумаги в базовом индексе.
