Что значит Робаст?
В мире инвестиций надежный - это характеристика, описывающая способность модели, теста или системы эффективно работать, в то время как изменяются ее переменные или допущения. Надежная концепция будет работать без сбоев и давать положительные результаты в различных условиях.
Для статистики тест является надежным, если он все же дает представление о проблеме, несмотря на то, что ее предположения изменены или нарушены. В экономике устойчивость присуща финансовым рынкам, которые продолжают работать, несмотря на изменения в рыночных условиях. В целом, система является надежной, если она может обрабатывать изменчивость и оставаться эффективной.
Понимание Робаст
Финансовые модели являются неотъемлемой частью управления корпорацией. Лица, ответственные за принятие решений, нуждаются в своевременной информации, представленной им в типовой форме, которая наилучшим образом отражает деятельность бизнеса, от руководителей корпораций крупных транснациональных корпораций до владельца франшизы местного ресторана бургеров. Инвесторы также используют финансовые модели для анализа и прогнозирования стоимости корпораций, чтобы определить, являются ли они жизнеспособными перспективными инвестициями.
Ключевые вынос
- Надежные модели дают положительные результаты, несмотря на изменяющиеся рыночные условия. В бизнесе модели часто используются, чтобы сосредоточиться на основных принципах компании, таких как выручка и прибыль. Финансовые модели используются в управлении портфелем, построении торговых систем и для расчета стоимости производных контрактов. Если торговая система не дает положительных результатов в разные периоды времени или во время изменения рыночных условий, она не является надежной.
Бизнес Финансовые Модели
Финансовые модели бизнеса сосредоточены главным образом на основах корпорации или бизнеса, таких как доходы, расходы, прибыль и другие финансовые коэффициенты. Модель считается надежной, если ее результаты и прогнозы неизменно точны, даже если одна или несколько входных переменных или допущений радикально изменены из-за непредвиденных обстоятельств. Например, конкретная переменная стоимости может резко возрасти из-за серьезного сокращения предложения в результате стихийного бедствия.
Другое, как правило, непредвиденное обстоятельство - это война между крупными странами. Многие финансовые переменные могут быть затронуты из-за войны, из-за которой модели, которые не являются устойчивыми, функционируют беспорядочно. Надежная модель будет и впредь предоставлять руководителям и менеджерам эффективные инструменты принятия решений, а инвесторам - точную информацию, на которой можно основывать свои инвестиционные решения.
Надежные торговые модели
В то время как инвесторы анализируют фундаментальные данные корпорации, чтобы найти ценные бумаги, которые оцениваются ниже рыночной стоимости и, следовательно, считаются хорошими инвестициями, трейдеры анализируют данные о ценах на ценные бумаги, используя технический анализ, чтобы предсказать движения цен, возникающие в результате различий в поставках ценных бумаг и Требование момента.
Трейдеры, которые используют компьютеризированные торговые системы для анализа и торговли на рынках с использованием технического анализа, делают это путем разработки, тестирования и оптимизации статистических моделей, основанных на применении технических индикаторов к ценовым данным ценной бумаги. Обычно это делается путем просмотра исторических или прошлых ценовых данных, а также рыночных индикаторов и выявления ситуаций, которые имеют высокую вероятность успеха в будущем.
Торговая модель считается надежной, если она неизменно прибыльна независимо от направления рынка. Очень часто торговая модель будет хорошо функционировать в определенных рыночных условиях или периоде времени. Однако, когда рыночные условия меняются, или модель применяется к другому периоду времени или будущему, модель ужасно терпит неудачу, и потери реализуются. Обычно это признак того, что торговая модель не является надежной.
