Что такое количественный трейдинг
Количественная торговля состоит из торговых стратегий, основанных на количественном анализе, которые основаны на математических вычислениях и обработке чисел для определения торговых возможностей. Цена и объем являются двумя наиболее распространенными входными данными, используемыми в количественном анализе в качестве основных входных данных для математических моделей.
Поскольку количественная торговля обычно используется финансовыми учреждениями и хедж-фондами, сделки, как правило, крупные и могут включать в себя покупку и продажу сотен тысяч акций и других ценных бумаг. Тем не менее, количественная торговля все чаще используется отдельными инвесторами.
Основы количественного трейдинга
Цена и объем являются двумя наиболее распространенными входными данными, используемыми в количественном анализе в качестве основных входных данных для математических моделей.
Количественные торговые методы включают высокочастотную торговлю, алгоритмическую торговлю и статистический арбитраж. Эти методы являются быстрыми и обычно имеют краткосрочные инвестиционные горизонты. Многие количественные трейдеры больше знакомы с количественными инструментами, такими как скользящие средние и осцилляторы.
Понимание количественного трейдинга
Количественные трейдеры пользуются современными технологиями, математикой и наличием всеобъемлющих баз данных для принятия рациональных торговых решений.
Количественные трейдеры берут торговую технику и создают ее модель с использованием математики, а затем разрабатывают компьютерную программу, которая применяет эту модель к историческим рыночным данным. Затем модель тестируется и оптимизируется. Если будут достигнуты благоприятные результаты, система будет внедрена на рынках реального времени с реальным капиталом.
То, как функционируют количественные торговые модели, лучше всего описать с помощью аналогии. Рассмотрим прогноз погоды, в котором метеоролог прогнозирует 90% -ную вероятность дождя при ярком солнце. Метеоролог приходит к этому нелогичному выводу, собирая и анализируя климатические данные от датчиков по всей области.
Компьютеризированный количественный анализ выявляет конкретные закономерности в данных. Когда эти закономерности сравниваются с теми же закономерностями, которые были обнаружены в исторических климатических данных (тестирование на истории), и в 90 из 100 раз результат является дождем, тогда метеоролог может сделать заключение с уверенностью, отсюда прогноз 90%. Количественные трейдеры применяют этот же процесс к финансовому рынку для принятия торговых решений.
Ключевые вынос
- Количественная торговля - это стратегия, которая использует математические функции для автоматизации торговых моделей. В этом типе торговли проверенные данные применяются к различным торговым сценариям, чтобы определить возможности для получения прибыли. Преимущество количественной торговли заключается в том, что она позволяет оптимально использовать данные, прошедшие тестирование, и исключает принятие эмоциональных решений во время торговли. Недостатком количественной торговли является то, что она имеет ограниченное использование. Количественная торговая стратегия теряет свою эффективность после изменения рыночных условий.
Пример количественной торговли
В зависимости от исследований и предпочтений трейдера, количественные торговые алгоритмы могут быть настроены для оценки различных параметров, связанных с акцией. Рассмотрим случай трейдера, который верит в импульсные инвестиции. Она может выбрать написать простую программу, которая выбирает победителей во время восходящей динамики на рынках. Во время следующего подъема рынка программа купит эти акции. Это довольно простой пример количественной торговли. Обычно ассортимент параметров, от технического анализа до оценки стоимости акций до фундаментального анализа, используется для выбора сложной комбинации акций, предназначенной для максимизации прибыли. Эти параметры запрограммированы в торговой системе, чтобы использовать преимущества рыночных движений.
Преимущества и недостатки количественного трейдинга
Целью торговли является расчет оптимальной вероятности совершения прибыльной сделки. Типичный трейдер может эффективно отслеживать, анализировать и принимать торговые решения по ограниченному количеству ценных бумаг, прежде чем объем поступающих данных перегрузит процесс принятия решений. Использование количественных торговых методов освещает этот предел, используя компьютеры для автоматизации мониторинга, анализа и торговых решений.
Преодоление эмоций - одна из самых распространенных проблем в трейдинге. Будь то страх или жадность, при торговле эмоции служат только для подавления рационального мышления, что обычно приводит к потерям. Компьютеры и математика не обладают эмоциями, поэтому количественная торговля устраняет эту проблему.
Количественная торговля имеет свои проблемы. Финансовые рынки являются одними из самых динамичных субъектов, которые существуют. Поэтому количественные торговые модели должны быть настолько динамичными, чтобы быть последовательно успешными. Многие количественные трейдеры разрабатывают модели, которые временно прибыльны для рыночных условий, для которых они были разработаны, но в конечном итоге терпят неудачу, когда рыночные условия изменяются.
