Главный стохастический осциллятор (PSO) - это технический индикатор, основанный на стохастическом осцилляторе Джорджа Лейна. PSO отличается тем, что он нормализован для регистрации нейтральных значений в нуле, что приводит к большей чувствительности к недавним краткосрочным движениям цены.
Кроме того, PSO рассчитывается с использованием двойной экспоненциальной скользящей средней, которая создает более плавный и более равномерный отклик на изменения рынка. На рисунке 1 показано, как два стохастических осциллятора по-разному реагируют на изменения рынка.
История PSO
PSO был впервые представлен техническим аналитиком Ли Лейбфартом в августовском номере журнала «Технический анализ акций и товаров» за август 2008 года. Стохастические осцилляторы давно используются, чтобы помочь трейдерам и инвесторам определить области, где вероятны изменения тренда. Лейбфарт разработал PSO, чтобы использовать сильные стороны стандартного стохастического осциллятора, одновременно повышая его способность реагировать на рыночную активность. Результатом является более быстрый индикатор, который обеспечивает более ранние сигналы для потенциальных изменений тренда.
Расчет PSO
Прежде чем приступить к расчетам PSO, полезно понять логику стандартного стохастического осциллятора. Классический стохастический осциллятор измеряет импульс цены, сравнивая текущую цену торгового инструмента с ценовым диапазоном, указанным в периоде ретроспективного просмотра (количество периодов, из которых собираются ценовые данные). Например, если диапазон составляет от 60 до 70 долларов, а текущая цена составляет 67, 50 долларов, тогда цена находится на уровне 75% от диапазона.
Целью стохастического осциллятора является выяснить, где цена была и предвидеть, куда цена движется. Это достигается путем определения, закрываются ли ценовые бары близко к своим максимумам или минимумам. Когда цены закрываются ближе к максимумам бара, это свидетельствует о восходящем рынке. И наоборот, когда цены закрываются ближе к минимуму бара, это означает нисходящий рынок. Базовый расчет для основного значения стандартного стохастического осциллятора (% K):
% K = 100 × где: C = самая последняя цена закрытия = период просмотраLn = минимум из n предыдущих ценовых баровHn = самая высокая цена за тот же период n
Главный стохастический осциллятор нормализует стандартный стохастический осциллятор, применяя пятипериодное среднее экспоненциальное сглаживание с пятью значениями% K, что приводит к симметричной шкале от 1 до -1. Таким образом, расчет PSO:
PSO = экспоненциальное значение (S) + 1 экспоненциальное значение (S) -1, где: S = 5-периодная экспоненциальная EMA с двойным сглаживанием ((% K − 50) ×.1)% K = стохастический осциллятор с 8 периодами
( Примечание. Код TradeStation EasyLanguage для основного стохастического осциллятора доступен на сайте www.PowerZoneTrading.com. )
Интерпретация PSO
PSO выглядит как кривая линия с четырьмя горизонтальными линиями, которые представляют пороговые уровни. Эти пороговые уровни настраиваются; то есть уровни могут быть изменены пользователем для адаптации к индивидуальным стилям и инструментам торговли. На рисунке 2 показан PSO, отображаемый на вспомогательном графике ниже графика цены, с четырьмя различными пороговыми уровнями.
Пороговые уровни важны для индикатора, поскольку они могут использоваться для определения областей, где ожидается разворот рынка. Когда изогнутая линия изгибается вверх и вниз, она пересекается выше и ниже пороговых уровней. «Внешние» пороги, в самом верху и в самом низу, представляют экстремумы или области, которые перекуплены (верхняя линия) или перепроданы (нижняя линия). Когда PSO движется выше верхнего или ниже нижнего, ожидается, что цена отступит.
«Внутренние» пороги расположены около нулевой линии и могут использоваться в качестве переходной области для определения откатов и краткосрочных разворотов. Поскольку PSO возвращается из областей перекупленности и перепроданности, цена имеет тенденцию ускоряться к нулевой линии и разворачиваться. Эта переходная область (между внутренними порогами) может быть полезна для определения краткосрочных разворотов.
Торговля с PSO
PSO может использоваться для прогнозирования изменений в направлении рынка. С возможностью изменения того, где появляются пороговые уровни, PSO адаптируется к различным стилям торговли. PSO может быть легко включен в стратегию противотрендового типа, поскольку он используется для выявления изменений в направлении рынка. Ниже предлагается использование PSO с пониманием того, что каждый трейдер или инвестор должен будет настроить индикатор в соответствии со своими потребностями.
Настройки внешнего порога
Установки внешнего порога формируются, когда PSO выходит за пределы внешних границ и затем возвращается. Как упоминалось ранее, цена имеет тенденцию отступать, а затем возвращаться в области перекупленности или перепроданности. Это может стать хорошей отправной точкой для:
- Держитесь долго, когда PSO пересекает нижний порог (0, 9 в этом примере) после того, как он уже превысил порог. Краткосрочный разворот может произойти, когда цена возвращается на крайнюю территорию перекупленности. Короче, если PSO пересекает нижний порог (в данном случае -0, 9) после того, как он уже достиг нижнего порога. Опять же, может произойти краткосрочный разворот, поскольку цены сделают еще один толчок ниже.
Внутренний порог
Установки внутреннего порога, которые можно определить, когда PSO приходит от внешних порогов и ускоряется к центральной (нулевой) линии. Это может предоставить возможность:
- Держитесь долго, когда PSO приходит из областей перекупленности (0, 9 в этом случае) и пересекает внутренний пороговый уровень (0, 2 в этом примере). В отличие от настроек внешнего порога, PSO не нужно повторно пересекать пороговый уровень для запуска установки. Короткий переход, когда PSO возвращается из области перепроданности (-0, 9 на рисунке 3) к внутреннему пороговому уровню (в этом примере -0, 2). (Примечание: пример Go Short не показан на рисунке 3.)
На рисунке 3 показана диаграмма с выделенными длинными настройками с использованием примеров внешнего и внутреннего пороговых значений. Для коротких сделок логика может быть обратной. Обратите внимание, что PSO - это не стратегия, а индикатор, который можно использовать как часть инструментария трейдера или инвестора. Как и в любом другом инструменте анализа рынка, этот индикатор должен быть оптимизирован, чтобы соответствовать стилю каждого трейдера и предпочтительному торговому инструменту.
Суть
Классический стохастический осциллятор используется трейдерами и инвесторами с 1950-х годов для прогнозирования областей, в которых рынок может изменить направление. Классический и главный стохастический осциллятор основан на ценовом движении, которое происходит внутри самого ценового бара - независимо от того, закрываются ли бары ближе к своим максимумам или минимумам - чтобы определить, в каком направлении движется рынок. Лучший стохастический осциллятор создает более плавный, более быстро реагирующий стохастик, который может помочь трейдерам и инвесторам определить области, в которых вероятны изменения направления - раньше, чем стандартный стохастик - позволяя участникам поймать большую часть движения.
