Введение в партизанскую торговлю

«Партизанская торговля», как предлагает красочный термин, относится к технике, используемой ловкими трейдерами, которые бросаются в финансовые джунгли и выходят из них в коротких стычках, целью которых является получение быстрой прибыли с минимальным риском. Определяющей характеристикой партизанского трейдера является очень короткий срок торговли, который даже меньше, чем у скальпера, и делает дневного трейдера похожим на долгосрочного инвестора. Только компьютеризованные торговые системы, такие как высокочастотные системы, имеют более короткие сроки торговли, чем партизанский трейдер.

Поскольку целью партизанской торговли является получение небольшой прибыли в нескольких сделках, ее успех зависит от низких комиссий, высокого кредитного плеча и, что наиболее важно, от узких торговых спредов. Таким образом, хотя методы партизанской торговли могут использоваться на любом финансовом рынке, они могут лучше всего подходить для торговли иностранной валютой, особенно с основными валютными парами, которые имеют высокую ликвидность и низкие спреды.

Характеристики партизанской торговли

Модус действия партизанского трейдера заключается в том, чтобы получать низкую абсолютную прибыль на сделку, но торговать несколько раз за сессию, чтобы общий выигрыш был достаточно значительным, чтобы оправдать риск, понесенный в такой краткосрочной торговле. Основываясь на этом профиле, партизанская торговля обычно имеет следующие характеристики:

• Очень краткосрочные сроки торговли : средняя сделка для партизанского трейдера длится всего несколько минут и едва превышает этот срок. Это связано с тем, что чем больше времени тратится на сделку, тем выше риск того, что она может пойти против трейдера. Небольшая прибыль, еще меньшие потери . Партизанский трейдер вполне доволен тем, что делает на форекс всего 10–20 пипсов по сравнению со скальпером, у которого может быть цель более чем вдвое больше этой суммы, или 25–50 пипсов. Это означает, что партизанский трейдер не может позволить себе рисковать более чем несколькими пипсами в одной сделке, при этом максимальный убыток ограничен уровнями от 5 до 10 пипсов. Большое количество сделок : успешные партизанские трейдеры могут совершать более 20-25 сделок за одну торговую сессию, когда условия благоприятствуют такой бешеной торговле. Как правило, это может произойти, когда будут опубликованы важные экономические данные, такие как ежемесячные данные о заработной плате в США или данные о торговле. Технический анализ : из-за своей краткосрочной направленности партизанские трейдеры, как правило, полагаются на технический анализ для определения сроков своих сделок и умел использовать тиковые или 1-минутные графики для точного определения точек входа и выхода для своих сделок. Низкие комиссионные и спреды : из-за большого объема торгов и характера низкой доходности партизанская торговля в значительной степени зависит от низких комиссий и узких торговых спредов. Поэтому партизанские трейдеры ограничиваются основными валютными парами, в которых гарантирована ликвидность, а не экзотическими валютами, которые могут иметь больший потенциал прибыли, но значительно более низкую ликвидность. Опытные трейдеры . Партизанская торговля - это провинция опытных трейдеров, которые обладают достаточной торговой хваткой, чтобы выжить в течение нескольких лет. Это не рекомендуется для начинающих трейдеров, так как такая быстрая торговля может уничтожить их рисковый капитал за несколько сессий. Расчетный риск : так как партизанские трейдеры участвуют в расчетном риске, который предполагает стоп-лосс всего в несколько пипсов на сделку, они часто могут остаться в стороне, когда рынки слишком волатильны и риск потери слишком большой.

Введение в партизанскую торговлю

Пример партизанской торговли

Рассмотрим партизанского трейдера с рисковым капиталом в 50 000 долларов, который будет использоваться в качестве маржи на торговом счете форекс в крупном банке. У банка есть маржинальное требование в 2%, что означает, что он предлагает кредитное плечо до 50 раз. Он также предлагает торговые спрэды в 2 пипса по EUR / USD и комиссионные в размере 35 долларов США за 1 миллион долларов США.

Предположим, наш трейдер совершает 10 сделок EUR / USD в определенный день со средним размером позиции 1 миллион евро. Трейдер имеет шесть прибыльных сделок со средним приростом в 12 пунктов и четырьмя убыточными сделками со средним убытком в 6 пунктов. Далее предположим, что курс евро к доллару составляет около 1, 3000.

Исходя из среднего размера позиции в 1 миллион евро, каждый пункт стоит ровно 100 долларов. Поэтому позиция прибыли и убытков трейдера выглядит следующим образом:

Доходные сделки = 6 х 12 пунктов за сделку х 100 долларов за пункт =	$ 7, 200
Минус: убыточные сделки = 4 х 6 пипсов за сделку х 100 долларов за сделку =	(2400 $)
Валовая прибыль и прибыль =	$ 4, 800
Минус: торговые комиссии **	$ 455
Чистая прибыль и прибыль =	$ 4345