Тестирование на истории является ключевым компонентом развития эффективной торговой системы. Это достигается путем реконструкции, с историческими данными, сделок, которые произошли бы в прошлом, с использованием правил, определенных данной стратегией. Результат предлагает статистику для оценки эффективности стратегии.
Основная теория заключается в том, что любая стратегия, которая работала хорошо в прошлом, вероятно, будет работать хорошо в будущем, и, наоборот, любая стратегия, которая работала плохо в прошлом, вероятно, будет работать плохо в будущем. В этой статье рассказывается о том, какие приложения используются при тестировании на истории, какие данные получены и как их использовать.
Как протестировать торговую стратегию с использованием данных и инструментов
Тестирование на истории может предоставить множество ценных статистических отзывов о данной системе. Некоторая универсальная статистика тестирования на истории включает в себя:
- Чистая прибыль или убыток: Чистый процент полученных или потерянных показателей волатильности: Максимальный процентный потенциал роста и снижения. Средние значения: средний процентный доход и средний убыток, удерживаемые средние бары. Экспозиция: процентная доля вложенного капитала (или подверженного влиянию рынка). Соотношения: отношение выигрышей к убыткам. Годовая доходность: процентная доходность за год. Доходность с учетом риска: Процентная доходность как функция риска
Тестирование программного обеспечения
Как правило, программное обеспечение для тестирования на истории имеет два важных экрана. Первый позволяет трейдеру настроить параметры для тестирования на истории. Эти настройки включают в себя все от периода времени до комиссионных расходов. Вот пример такого экрана в AmiBroker:
Второй экран - это актуальный отчет о результатах тестирования. Здесь вы можете найти статистику, упомянутую выше. Опять же, вот пример этого экрана в AmiBroker:
В целом, большинство торговых программ содержат похожие элементы. Некоторые высокопроизводительные программы также включают дополнительные функции для автоматического определения размера позиции, оптимизации и других более сложных функций.
10 правил тестирования торговых стратегий
Есть много факторов, на которые следует обратить внимание, когда трейдеры тестируют свои торговые стратегии. Вот список самых важных вещей, которые нужно помнить при тестировании на истории:
- Примите во внимание широкие рыночные тенденции в сроки, когда данная стратегия была протестирована. Например, если стратегия была протестирована только с 1999 по 2000 год, она может не сработать на медвежьем рынке. Часто хорошей идеей является тестирование в течение длительного периода времени, охватывающего несколько различных типов рыночных условий. Примите во внимание вселенную, в которой проводилось тестирование на истории. Например, если система широкого рынка тестируется с использованием вселенной, состоящей из технологических акций, она может не справиться с работой в разных секторах. Как правило, если стратегия нацелена на определенный жанр акций, ограничьте вселенную этим жанром; во всех других случаях следует поддерживать большой юниверс для целей тестирования. Критерии волатильности чрезвычайно важны для разработки торговой системы. Это особенно верно для счетов с левериджем, которые подвергаются маржевым запросам, если их капитал падает ниже определенного уровня. Трейдеры должны стремиться к тому, чтобы волатильность оставалась низкой, чтобы снизить риск и упростить переход в данную акцию и из нее. Среднее число удерживаемых баров также очень важно отслеживать при разработке торговой системы. Несмотря на то, что большинство тестируемых программ включают комиссионные в окончательные расчеты, это не означает, что вы должны игнорировать эту статистику. Если это возможно, увеличение среднего количества удерживаемых слитков может снизить комиссионные расходы и повысить общую прибыль. Выдержка - это палка о двух концах. Увеличение риска может привести к увеличению прибыли или увеличению убытков, в то время как уменьшение риска означает снижение прибыли или уменьшение убытков. В целом, рекомендуется снизить уровень риска ниже 70%, чтобы снизить риск и упростить переход в данную акцию и из нее. Может быть полезна статистика среднего выигрыша / убытка в сочетании с отношением выигрышей к убыткам. для определения оптимального размера позиции и управления капиталом, используя такие методы, как критерий Келли. Трейдеры могут занимать более крупные позиции и снижать комиссионные расходы, увеличивая свою среднюю прибыль и увеличивая соотношение выигрышей и убытков. Годовой доход используется в качестве инструмента для сравнения прибыли системы с другими инвестиционными площадками. Важно не только смотреть на общую годовую доходность, но также принимать во внимание повышенный или пониженный риск. Это можно сделать, посмотрев на доходность с поправкой на риск, которая учитывает различные факторы риска. До того, как торговая система будет принята, она должна превзойти все другие инвестиционные площадки с равным или меньшим риском. Настройка кастомизации чрезвычайно важна. Многие приложения для тестирования на истории имеют входные данные для сумм комиссионных, размеров круглых (или дробных) лотов, размеров тиков, требований маржи, процентных ставок, допущений проскальзывания, правил определения размера позиции, правил выхода на одной полосе, настроек (трейлинг) стопа и многого другого. Чтобы получить наиболее точные результаты тестирования на истории, важно настроить эти параметры так, чтобы имитировать брокера, который будет использоваться при запуске системы. Тестирование пакетов иногда может привести к так называемой чрезмерной оптимизации. Это условие, при котором результаты производительности настолько настроены на прошлое, что в будущем они уже не столь точны. Как правило, рекомендуется внедрить правила, которые применяются ко всем акциям или к выбранному набору целевых акций, и которые не оптимизированы до такой степени, что создатель больше не понимает правила. Тестирование не всегда является наиболее точным способом оценки эффективность данной торговой системы. Иногда стратегии, которые хорошо работали в прошлом, не имеют успеха в настоящем. Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах. Перед тем, как начать работу, убедитесь, что вы обменяли систему, которая была успешно протестирована, чтобы убедиться, что стратегия все еще применяется на практике.
Суть
Тестирование на истории - один из важнейших аспектов развития торговой системы. При правильном создании и интерпретации это может помочь трейдерам оптимизировать и улучшить свои стратегии, найти любые технические или теоретические недостатки, а также обрести уверенность в своей стратегии, прежде чем применять ее на реальных мировых рынках.
