Количественная торговля не доступна только институциональным трейдерам; Розничные трейдеры также принимают участие. Хотя навыки программирования рекомендуются, если вы хотите создавать алгоритмы, даже они не всегда необходимы. Доступны программы и службы, которые пишут программный код для стратегии на основе вводимых вами данных. Код, созданный программой / службой, затем подключается к торговой платформе и начинается торговля. Но прежде чем это произойдет, желающие быть алгоритмическими трейдерами проходят несколько этапов, решая, что именно они хотят достичь с помощью алгоритма и как.
Сроки и ограничения
Хотя хорошо запрограммированный алгоритм может работать сам по себе, рекомендуется некоторый человеческий контроль. Поэтому выберите период времени и частоту торговли, которые вы сможете отслеживать. Если у вас есть работа на полную ставку, а ваш алгоритм запрограммирован на выполнение сотен сделок в день на одноминутном графике, пока вы на работе, это может быть не идеально. Вы можете выбрать более длительный период времени для своих сделок и меньшую частоту, чтобы вы могли следить за этим.
Рентабельность на этапе тестирования алгоритма не означает, что он будет продолжать приносить эти доходы вечно. Иногда вам придется вмешиваться и изменять алгоритм торговли, если результаты показывают, что он больше не работает должным образом. Это также временное обязательство, которое должен принять любой, кто занимается алгоритмической торговлей.
Финансовые ограничения также являются проблемой. Комиссионные очень быстро накапливаются благодаря высокочастотной торговой стратегии, поэтому убедитесь, что вы используете самого дешевого брокера, и что потенциал прибыли каждой сделки гарантирует выплату этих комиссий, возможно, много раз в день. Стартовый капитал также является соображением. Различные рынки и финансовые продукты требуют разной суммы капитала. Если вы торгуете акциями в день, вам понадобится не менее 25 000 долларов (рекомендуется больше), но торговать на форексе или фьючерсами вы можете начать с меньшего.
Рыночные ограничения являются еще одной проблемой. Не каждый рынок подходит для алгоритмической торговли. Выберите акции, ETF, форекс пары или фьючерсы с достаточной ликвидностью для обработки ордеров, которые будет производить алгоритм.
Разработайте или настройте стратегию
Как только финансовые и временные ограничения будут поняты, разработайте или настройте стратегию, которую можно запрограммировать. У вас может быть стратегия, которой вы торгуете вручную, но легко ли она закодирована? Если ваша стратегия очень субъективна, а не основана на правилах, программирование стратегии может оказаться невозможным. Стратегии, основанные на правилах, проще всего кодировать - стратегии с входами, стоп-лоссами и целями на основе количественных данных или ценовых движений.
Так как основанные на правилах стратегии легко копируются и тестируются, есть много свободно доступных, если у вас нет собственных идей. Quantpedia - один из таких ресурсов, предоставляющий научные статьи и результаты торговли для различных количественных методов торговли. Изложенные правила могут быть закодированы и затем проверены на прибыльность на прошлых и текущих данных. Кодирование алгоритма требует навыков программирования или доступа к программному обеспечению или кому-то, кто может кодировать для вас.
Тестирование торгового алгоритма
Самый важный шаг - тестирование. После того, как торговая стратегия была закодирована, не торгуйте с ней реальным капиталом, пока она не будет проверена. Тестирование включает запуск алгоритма на исторических данных о ценах, показывающих, как алгоритм выполнял более тысячи сделок. Если историческая фаза тестирования прибыльна, и полученная статистика приемлема для вашего допуска к риску - например, для максимальной просадки, коэффициента выигрыша, риска краха - тогда приступайте к тестированию алгоритма в реальных условиях на демо-счете. Еще раз, этот этап должен произвести сотни сделок, чтобы вы могли получить доступ к производительности.
Если алгоритм выгоден на исторических данных о ценах и торговле на реальном демо-счете, используйте его для торговли реальным капиталом, но с осторожностью. Условия в реальном времени отличаются от исторических или демонстрационных тестов, потому что заказы алгоритма действительно влияют на рынок и могут вызвать проскальзывание. До тех пор, пока он не будет проверен, алгоритм работает на реальном рынке, как и при тестировании, внимательно следите.
Постоянное обслуживание
Пока алгоритм работает в рамках статистических параметров, установленных во время тестирования, оставьте алгоритм в покое. Алгоритмы имеют преимущество торговли без эмоций, но трейдер, который постоянно работает с алгоритмом, сводит на нет эту выгоду. Алгоритм требует внимания, хотя. Мониторинг производительности, и если рыночные условия изменяются настолько, что алгоритм больше не работает должным образом, тогда могут потребоваться корректировки.
Суть
Алгоритмический трейдинг - это не то, что нужно забыть, чтобы разбогатеть за одну ночь. Фактически, количественная торговля может быть такой же работой, как и торговля вручную. Если вы решите создать алгоритм, знайте, как время, финансовые и рыночные ограничения могут повлиять на вашу стратегию, и планируйте соответственно. Превратите текущую стратегию в основанную на правилах, которую можно легче запрограммировать, или выберите количественный метод, который уже был протестирован и исследован. Затем запустите собственную фазу тестирования с использованием исторических и текущих данных. Если это подтвердится, запустите алгоритм на реальные деньги под пристальным взглядом. Отрегулируйте, если требуется, но в противном случае позвольте ему делать свою работу.
