Торговые системы обычно рассматриваются как сложные компьютерные программы, требующие огромных объемов данных для расчета наилучших параметров входа и выхода. Но в трейдинге зачастую лучшим решением является самое простое. Фактически, одна из самых известных торговых систем даже не требует компьютера. Читайте дальше, когда мы взглянем на систему правил на неделю и покажем, как эта простая система может помочь вам получить прибыль от торговли.
Следование за трендом - это хорошо известная концепция, лежащая в основе многих успешных торговых систем. Вероятно, первой такой системой было еженедельное правило, разработанное Ричардом Дончианом. Результаты испытаний этой системы были опубликованы еще в 1970 году, и она была признана самой прибыльной из известных систем.
Дончиана называли «отцом современных методов торговли товарами», и он был первым, кто управлял товарным фондом, доступным для широкой публики. Считается, что он разработал идею систем следования за трендом в 1950-х годах.
Стратегия
Еженедельное правило в своей простейшей форме покупает, когда цены достигают нового четырехнедельного максимума, и продает, когда цены достигают нового четырехнедельного минимума. Новый четырехнедельный максимум означает, что цены превысили самый высокий уровень, которого они достигли за последние четыре недели. Аналогично, новый четырехнедельный минимум означает, что цены торгуются ниже, чем в любое время за последние четыре недели. Эта система всегда на рынке, длинная или короткая. Известный просто как правило четырех недель (4WR), именно эта система разработана и используется Дончианом.
Эта стратегия всегда будет на правильной стороне всех больших движений на рынке. Тем не менее, стратегия также имеет низкий процент выигрышных сделок. Проблема в том, что на большинстве рынков наблюдается тенденция около трети времени. На некоторых рынках 4WR может быть правильным менее чем в 40% случаев. Другие сделки обычно представляют собой небольшие убытки, которые происходят, когда рынок консолидируется с изменчивым движением цены.
Использование правила четырех недель
В качестве примера 4WR мы можем взглянуть на Google (до того, как он разделился на разные классы акций в 2014 году) на рисунке 1. Это показывает типичную выигрышную длинную сделку. Когда был достигнут новый четырехнедельный максимум, был куплен GOOG; он был продан около 10 недель спустя, когда достиг нового четырехнедельного минимума. Торговля привела к впечатляющему приросту в 18%. Проблема этой сделки заключается в том, что она выросла более чем на 30% в один момент и вернула почти половину своей прибыли, прежде чем дать сигнал на продажу.
Рисунок 1: Дневной график GOOG, показывающий сигналы четырехнедельного правила
4WR может одинаково хорошо работать на короткой стороне. На рисунке 2 мы видим выигрышную сделку в Goldman Sachs. Эта сделка также привела к выигрышу более 18%. Но он был впереди на целых 25% и был закрыт после возвращения значительной части прибыли.
Рисунок 2: Дневной график GS, показывающий сигналы четырехнедельного правила
Уточнение стратегии
Один из способов решить проблему слишком долгого пребывания в сделке - это изменить правила выхода. Вместо того, чтобы следовать исходному 4WR для выхода из позиции, трейдеры могут выйти, когда скользящая средняя сломана. Например, применение 10-дневной скользящей средней в качестве критерия выхода из сделки GOOG, показанной на рисунке 1, увеличило бы прибыль по этой сделке примерно на 25%. 10-дневное скользящее среднее было выбрано потому, что оно составляет половину сигнала входа (четыре недели - 20 торговых дней), но можно использовать любой период времени, более короткий, чем сигнал входа.
Фильтрация трендов
Другое использование 4WR - это фильтр тренда на рынке в целом. Для многих трейдеров может быть проблемой определить, является ли рынок бычьим или медвежьим на краткосрочной основе. Применение 4WR позволяет трейдерам объективно определять тренд. Если последний сигнал рынка по этой системе - покупка, трейдер может быть уверен, что рынок находится в восходящем тренде. Нисходящие тренды можно определить как времена, когда последний сигнал 4WR был продажей; иными словами, рынок недавно достиг нового четырехнедельного минимума, чем нового четырехнедельного максимума. Используя 4WR в качестве фильтра, трейдер будет искать 4WR для сигнала на покупку, прежде чем открывать новые длинные позиции. Короткие позиции могут быть открыты только тогда, когда рынок находится на сигнале продажи 4WR.
В поисках долгосрочных тенденций
Эта универсальная система может также применяться для определения долгосрочной тенденции. Это можно сделать, применив теорию Доу, широко используемый барометр здоровья рынка. Аналитики ищут действие в транспортном среднем Доу-Джонса, чтобы подтвердить направление промышленного индекса Доу-Джонса. Когда оба средних достигают новых максимумов, мы находимся на подтвержденном бычьем рынке. Новые минимумы обоих средних сигнализируют о подтвержденном медвежьем рынке. Расхождения между средними значениями побуждают большинство аналитиков проявлять осторожность в отношении тенденции.
Одна проблема с применением теории Доу состоит в том, что правила являются субъективными, в зависимости от того, как аналитик определяет новый максимум или новый минимум. Два опытных специалиста могут смотреть на одни и те же графики и не соглашаться с сигналами. Применение 4WR предотвращает эту возможность. Вместо того, чтобы субъективно определять новый максимум или минимум, 4WR заранее определяет, когда генерируется сигнал, и все аналитики, использующие 4WR, придут к одному и тому же выводу.
Суть
4WR является отличным дополнением к инструментарию любого трейдера. Всем трейдерам следует рассмотреть возможность адаптации 4WR к своим стилям торговли. Имейте в виду, что около четырех недель нет ничего волшебного. Трейдеры могут использовать сигналы на основе более коротких или длинных таймфреймов. Сигналы входа и выхода могут быть асимметричными, например, входить в сигналы 4WR, но выходить на двухнедельных новых минимумах. Как уже отмечалось, скользящие средние также могут использоваться для генерации сигналов выхода. 4WR может быть объединен с индикаторами, такими как индекс относительной силы или сходимость скользящего среднего, в качестве фильтра этих сигналов. Возможные применения 4WR ограничены только воображением трейдера, поэтому немного поэкспериментируйте и выясните, какая система дает наилучшие результаты для вас.
