Что такое индикатор преобразования Фишера?
Преобразование Фишера - это технический индикатор, созданный Дж. Ф. Элерсом, который преобразует цены в нормальное гауссовское распределение. Таким образом, индикатор подсвечивается, когда цены достигли предела, основываясь на последних ценах. Это может помочь в определении поворотных моментов в цене актива. Это также помогает показать тренд и изолировать ценовые волны внутри тренда.
Ключевые вынос
- Преобразование Фишера пытается нормализовать цены активов, тем самым делая более ясными поворотные моменты. Некоторые трейдеры ищут экстремальные значения, чтобы сигнализировать о потенциальных областях разворота цены, тогда как другие наблюдают за изменением направления преобразования Фишера. Обычно применяется формула преобразования Фишера. к цене, но это также может быть применено к другим индикаторам. Цены на активы обычно не распределяются, поэтому попытки нормализовать цены с помощью индикатора не всегда могут дать надежные сигналы.
Формула для преобразования Фишера:
Преобразование Фишера = 21 ∗ ln (1-X1 + X) где: ln - натуральный логарифмX = преобразование цены в уровень между -1 и 1
Как рассчитать преобразование Фишера
- Выберите период просмотра, например девять периодов. Это количество периодов, к которым применяется преобразование Фишера. Преобразуйте цены этих периодов в значения между -1 и +1 и введите их для X, завершив вычисления в скобках формулы. Умножьте на натуральный логарифм. Умножьте результат на 0.5.Повторите расчет по окончании каждого ближайшего периода, преобразовав самую последнюю цену в значение от -1 до +1 на основе самых последних цен за девять периодов. Вычисленные значения добавляются / вычитаются из предыдущего вычисленного значения.
Объяснение трансформации Фишера
Преобразование Фишера позволяет трейдерам создать гауссовское нормальное распределение, которое преобразует данные, которые обычно не распределены нормально (например, рыночные цены). По сути, трансформация делает колебания пиков относительно редкими событиями, чтобы помочь лучше идентифицировать развороты цен на графике. Технический индикатор обычно используется трейдерами, которые ищут опережающие сигналы, а не запаздывающие индикаторы.
Преобразование Фишера также можно применять к другим техническим индикаторам, таким как индекс относительной силы (RSI) или сходимость-расхождение скользящих средних (MACD).
Торговые приложения Fisher Transform
Индикатор Fisher Transform не ограничен, что означает, что крайности могут возникать в течение длительного времени. Экстрим основан на исторических показаниях данного актива. Для некоторых активов высокое чтение может быть семь или восемь, в то время как низкое чтение может быть -4. Для другого актива эти значения могут отличаться.
Экстремальное чтение указывает на возможность разворота. Это должно быть подтверждено изменением направления преобразования Фишера. Например, после сильного роста цен и достижения Фишером преобразования чрезвычайно высокого уровня, когда Фишер начинает снижаться, что может указывать на то, что цена будет падать или уже начала падать.
К преобразованию Фишера часто прикреплена сигнальная линия. Это скользящее среднее от значения преобразования Фишера, поэтому оно движется немного медленнее, чем линия преобразования Фишера. Когда преобразование Фишера пересекает линию триггера, оно используется некоторыми трейдерами в качестве торгового сигнала. Например, когда преобразование Фишера падает ниже сигнальной линии после достижения экстремального максимума, это можно использовать в качестве сигнала для продажи текущей длинной позиции.
Как и во многих индикаторах, Fisher предоставит множество торговых сигналов. Многие из них не будут прибыльными сигналами. Поэтому некоторые трейдеры предпочитают использовать индикатор в сочетании с анализом тренда. Например, когда цена в целом растет, используйте преобразование Фишера для сигналов покупки и продажи, но не для сигналов короткой продажи. Во время нисходящего тренда, используйте его для коротких продаж сигналов и идей о том, когда для покрытия.
Разница между преобразованием Фишера и полосами Боллинджера®
Эти два индикатора на графике выглядят очень по-разному, но оба они основаны на распределении цен на активы. Полосы Боллинджера используют нормальное распределение в том смысле, что они используют стандартное отклонение, чтобы показать, когда цена может быть чрезмерно расширена. Преобразование Фишера использует гауссово нормальное распределение. Преобразование Фишера отображается как отдельный индикатор на ценовом графике, в то время как полосы Боллинджера перекрываются с ценой.
Ограничения индикатора преобразования Фишера
Временами индикатор может быть довольно шумным, хотя его цель - облегчить определение поворотных моментов. За экстремальными показаниями не всегда следует изменение цены; иногда цена просто движется вбок или меняет только небольшое количество.
Трудно судить о том, что можно считать экстремальным, поскольку уровни, как правило, меняются со временем. Четыре года могут быть высоким уровнем в течение многих лет, но тогда показания восьми могут начать появляться часто.
Просмотр всех изменений направления в преобразовании Фишера может помочь определить краткосрочные изменения в направлении цены, однако сигнал может прийти слишком поздно, чтобы извлечь выгоду, так как многие из этих изменений цен могут быть кратковременными.
Цены на активы обычно не распределяются, поэтому попытки нормализовать цены изначально ошибочны и могут не давать надежных сигналов.
