Что такое рейтинг подверженности?
Рейтинг подверженности - это процедура, используемая для расчета подверженности риску в договоре перестрахования. Опыт потерь портфеля схожих, но не идентичных рисков исследуется, чтобы определить потенциальные потери клиента. Этот процесс обычно инициируется, если перестраховщик не имеет достаточной достоверной истории исков со стороны застрахованного лица.
Рейтинг подверженности риску - один из двух расчетов риска, используемых в страховой отрасли. Другой метод оценки - опыт.
Ключевые вынос
- Рейтинг подверженности - это процедура, используемая для расчета подверженности риску в договоре перестрахования. Опыт потерь портфеля схожих, но не идентичных рисков исследуется для оценки потенциальных убытков клиента. Этот метод часто используется, когда перестраховщик не имеет достаточной достоверной истории требований от застрахованной стороны, о которой идет речь. Предполагается, что риски в аналогичных группах риска будут иметь схожие переживания убытков.
Понимание рейтинга экспозиции
Договором перестрахования является страхование, приобретенное одной страховой компанией у другой. Контракт составлен между страховой компанией и перестраховщиком, который соглашается принять риски заранее определенного класса полисов в течение определенного периода времени.
При разработке цены договора перестрахования перестраховщик должен оценить вероятность того, что убыток превысит сумму ущерба, оставленного компанией-уступчиком. Иногда перестраховщики могут заключить договор перестрахования превышения убытков, в котором перестраховщик соглашается оплатить убытки сверх определенной суммы, удерживаемой цедентом. Договоры о превышении убытков могут также ограничить убытки, за которые перестраховщик несет ответственность.
В любом случае оба договора перестрахования требуют, чтобы перестраховщик оценивал частоту и серьезность требований, создавая общий профиль риска, на который они могут ссылаться при установлении цены договора.
Страховые компании внимательно следят за претензиями и убытками, связанными с политиками, которые они подписывают, чтобы определить, являются ли определенные классы страхователей более склонными к претензиям и, следовательно, более рискованными для страхования.
Используя либо рейтинг подверженности, либо рейтинг опыта, перестраховщик определит свой горизонт риска для вознаграждения. Перестраховщики часто используют рейтинг подверженности, когда у компании недостаточно исторических данных для разработки рейтинга опыта. Воздействие также полезно, когда вероятность возникновения конкретной потери считается низкой.
Метод оценки воздействия
Рейтинг подверженности создается путем изучения опыта убытков портфеля схожих, но не идентичных рисков. Предполагается, что риски в аналогичных группах риска будут демонстрировать аналогичные потери.
Результатом рейтинга подверженности является оценка ожидаемых убытков, которые компания может ожидать от конкретного события. Метод выражает потери в процентах от страховой стоимости.
Данные будут генерировать кривую подверженности. По мере движения по кривой совокупный убыток в процентах от страховой стоимости приближается к 100 процентам. Рейтинг подверженности позволяет перестраховщику проверять серьезность убытков в слоях и в конечном итоге позволяет перестраховщику устанавливать цены для рисков, которые, по оценкам, попадают в каждый из различных слоев.
Рут Зальцманн разработала метод оценки воздействия в 1970-х годах, когда писала о взаимосвязи между пожарами домовладельцев и соответствующей суммой страховки. Разработанная ею структура ценообразования стала известна как Кривые Зальцмана.
Рейтинг экспозиции и рейтинг опыта
Рейтинги подверженности отличаются от рейтингов опыта тем, что они не требуют, чтобы перестраховщик имел прямой исторический опыт работы с конкретным риском.
Имея рейтинг опыта, перестраховщик изучит исторические данные о потерях, которые их компания получила в связи с конкретным событием риска. Например, перестраховщик может посмотреть на стоимость требований, которые они покрыли за землетрясения в конкретном регионе. Перестраховщик будет использовать свой исторический опыт и скорректировать данные о прошлых убытках для оценки будущих убытков с учетом того же конкретного риска.
Ограничения рейтинга подверженности
Одним из недостатков метода оценки воздействия является то, что он создает зону в каждом слое, в которой потери приближаются, но не достигают следующего уровня удержания. Перестраховщики могут использовать таблицу распределения, чтобы установить ставку для нижних границ слоя.
Дополнительным недостатком является то, что перестраховщик должен присвоить высокую степень достоверности источникам данных, которые не являются его собственными. Это должно зависеть от данных, полученных от других страховщиков и сторонних рейтинговых систем, чтобы установить его подверженность риску. По этой причине метод оценки опыта может быть предпочтительным подходом.
