Что такое громкость вниз?
Снижение объема происходит, когда цена ценной бумаги падает вместе с большим объемом торгов. Снижение объема - это торговый сценарий, который также можно назвать уменьшением объема.
Это может быть противопоставлено с увеличением громкости.
Ключевые вынос
- Падение объема - это ситуация, когда цена ценной бумаги падает вместе с большим или увеличивающимся торговым объемом. Объем вниз может указывать на смещение тренда в сторону коррекции или медвежьего рынка. Индексы отрицательного объема помогают отслеживать объем вниз, чтобы подтвердить, что падение цена действительно может сигнализировать о более долгосрочном изменении настроения.
Понимание громкости вниз
Понижение объема означает торговлю с большими объемами, которая негативно влияет на акции. Объем вниз противоположен объему роста, в котором цена ценной бумаги увеличивается с увеличением объема. Объем вниз указывает на медвежью торговлю, а объем вверх указывает на бычью торговлю.
Если цена ценной бумаги падает, но только на небольшом объеме, то могут быть и другие факторы, помимо настоящего медвежьего поворота. Например, некоторые участники рынка или другие участники уезжают в отпуск, что приводит к меньшей ликвидности, чем обычно, или покупатели ждут, когда цена немного снизится, прежде чем подавать заявки. В любом случае, объем вниз отражает состояние, когда цена движется вниз вместе с увеличением объема торговли, что подтверждает движение цены ниже.
Шумовые трейдеры, как правило, вносят значительный вклад в крупные сделки. В определенных ситуациях акции могут расти на фоне позитивного развития компании, которая только что была выпущена для общественности. Если новость была непредвиденной, это может вызвать большой объем торгов как со стороны институциональных, так и розничных инвесторов, поскольку акции корректируются и растут в сторону повышения. Часто шумовые трейдеры вносят значительный вклад в торговые дни большого объема, поскольку эти инвесторы следуют тенденциям и торгуют в значительной степени на основе эмоциональных настроений.
Большинство технических аналитиков и институциональных инвесторов будут следить за объемом обеспечения, которое они рассматривают для инвестиций. Пик в объеме обычно вызывается значительным рыночным катализатором, который заслуживает внимания. Многие технические аналитики считают, что объем также может быть сигналом о прорыве цены в бычьем или медвежьем направлении.
объем
Объем - это один из рыночных факторов, который может повлиять на цену ценной бумаги. Объем определяется количеством акций ценной бумаги, торгуемых за определенный период времени. Как правило, трейдеры будут следить за объемом ценной бумаги изо дня в день, имея в виду дни, когда цена снижается по мере уменьшения объема.
Есть несколько факторов, которые могут влиять на объем. На дни с понижением объема обычно влияют негативные новости об акции или новости, косвенно влияющие на акции. Отчеты о прибылях ниже ожидаемых или негативные новости о продажах, управлении или управленческих решениях компании могут привести к большому объему сделок по так называемой распродаже.
При распродаже большая часть объема торговли идет вниз, что означает, что инвесторы быстро продают, а не покупают, что отрицательно влияет на цену. Как правило, в дни большого объема могут сильно влиять шумовые трейдеры, которые являются непрофессиональными трейдерами, которые склонны торговать чаще, когда выходят громкие новости о компании. Торговля от шумных трейдеров может оказать более сильное негативное влияние на акции, чем необходимо, что иногда может создать возможность покупки из-за перепроданности.
Есть несколько индикаторов, которые трейдеры могут наблюдать, чтобы интерпретировать объем и понять его влияние на цену ценной бумаги. Тремя наиболее популярными индикаторами являются средневзвешенная цена (VWAP), индекс позитивного объема (PVI) и индекс негативного объема (NVI).
Средневзвешенная цена по объему - это линия тренда, построенная из скользящей средней следующего расчета:
VWAP = (купленные акции безопасности x цена акции безопасности) / купленные акции безопасности
Трейдеры, отслеживающие влияние объема на цену, как правило, ожидают пересечения VWAP. Когда VWAP пересекает спад вниз и пересекает свечную модель ценной бумаги, это является признаком снижения объема продаж. Если этот паттерн обнаружен, это может быть ранним индикатором медвежьего тренда цены ценной бумаги. Трейдеры обычно стремятся извлечь выгоду из этого сигнала, продавая, чтобы воспользоваться падающей ценой.
PVI и NVI
Индексы положительного и отрицательного объема (PVI и NVI) были впервые разработаны Полом Дайсартом в 1930-х годах, чтобы помочь инвесторам понять некоторые эффекты объема торговли на рынке. В 1970-х годах PVI и NVI стали более популярными после того, как расчеты были распространены на отдельные ценные бумаги.
PVI: если текущий объем превышает объем предыдущего дня, PVI = предыдущий PVI + {x Предыдущий PVI}. Если текущий объем ниже, чем объем предыдущего дня, PVI не изменяется.
NVI: если текущий объем меньше, чем объем предыдущего дня, NVI = предыдущий NVI + {x Предыдущий NVI}. Если текущий объем превышает объем предыдущего дня, NVI не изменяется.
Эти значения индекса дают представление о том, как цены колеблются в зависимости от объема торгов. В тенденции увеличения объема PVI будет расти с ростом объема. Таким образом, инвесторы, стремящиеся получить прибыль при торговле в бычьем объеме, могут использовать PVI в качестве одного из индикаторов для потенциальных сигналов цены.
