Что такое двойное экспоненциальное скользящее среднее (DEMA)?
Двойное экспоненциальное скользящее среднее - это технический индикатор, представленный Патриком Маллой в его статье за январь 1994 года «Сглаживание данных с помощью более быстрых скользящих средних» в журнале « Технический анализ акций и товаров ».
DEMA использует две экспоненциальные скользящие средние (EMA) для устранения лагов, так как некоторые трейдеры рассматривают лаг как проблему. DEMA используется аналогично традиционным скользящим средним (MA). Среднее помогает подтвердить восходящий тренд, когда цена выше среднего, и помогает подтвердить нисходящий тренд, когда цена ниже среднего. Когда цена пересекает среднее значение, это может сигнализировать о смене тренда. Скользящие средние также используются для обозначения областей поддержки или сопротивления.
Ключевые вынос
- DEMA быстрее реагирует на изменения цены, чем обычная экспоненциальная скользящая средняя (EMA). DEMA может использоваться так же, как и другие MA, если трейдер понимает, что индикатор будет реагировать быстрее, чем традиционные MA. Это может потребовать некоторого изменения стратегий. Меньшая задержка не всегда хорошая вещь, потому что задержка помогает отфильтровать шум. Индикатор с меньшей задержкой более склонен реагировать на шум или небольшие несущественные движения цены. DEMA с более длительным периодом времени, например 100 периодов, будет реагировать медленнее, чем DEMA с более коротким периодом времени, например 20 периодов.
Формула для двойного экспоненциального скользящего среднего (DEMA):
ДЕМА = 2 × ЭМАН - ЭМА ЭМАН, где:
Как рассчитать двойную экспоненциальную скользящую среднюю (DEMA)
- Выберите любой период просмотра, такой как пять периодов, 15 периодов или 100 периодов. Рассчитайте EMA для этого периода, это EMA (n). Примените EMA с тем же периодом просмотра к EMA (n). Это дает сглаженную EMA. Умножьте в два раза EMA (n) и вычтите сглаженную EMA.
Что говорит двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA)?
Хотя индикатор называется двойной экспоненциальной скользящей средней, в уравнении не используется двойной экспоненциальный коэффициент сглаживания. Вместо этого уравнение удваивает EMA, но затем устраняет отставание, вычитая сглаженную EMA. Из-за сложности уравнения вычисления DEMA требуют большего количества данных по сравнению с вычислениями прямого EMA. Однако современные электронные таблицы и пакеты технических диаграмм легко рассчитывают DEMA.
DEMA реагируют быстрее, чем традиционные MA, что означает, что они чаще используются дневными трейдерами и свинг-трейдерами. Инвесторы также могут их использовать, но поскольку многие долгосрочные инвесторы предпочитают быть менее активными в активах, которые они имеют, традиционные МА могут работать лучше.
DEMA используются так же, как традиционные MA. DEMA также могут быть использованы для анализа силы восходящего или нисходящего тренда в цене. Трейдеры могут следить за пересечением цены DEMA или DEMA друг за другом, если используется несколько DEMA (с разными периодами просмотра). ДЕМА также может оказать поддержку или сопротивление.
В основном, трейдеры следят за ценой относительно DEMA, чтобы оценить направление тренда и силу тренда. Когда цена выше DEMA и DEMA растет, это помогает подтвердить восходящий тренд. Когда цена ниже DEMA, а DEMA падает, это помогает подтвердить нисходящий тренд.
На основании вышеизложенного, если цена движется выше DEMA снизу, это может указывать на то, что нисходящий тренд закончился и цена начинает расти. Если цена упадет ниже DEMA сверху, это может означать, что восходящий тренд закончился и ожидаются более низкие цены.
Трейдеры могут также две (или более) DEMA с различными периодами просмотра на своем графике. Торговые сигналы могут генерироваться, когда эти линии пересекаются. Например, трейдер может купить, когда DEMA с 20 периодами пересекает DEMA с 50 периодами. Они будут продавать, когда 20-периодный уровень пересекает уровень ниже 50-периодного. Это упрощенный пример, но кроссовер DEMA - это другая тактика, которую могут использовать трейдеры.
Наконец, трейдеры могут использовать DEMA для обозначения потенциальных областей поддержки и сопротивления. Поскольку DEMA реагирует быстро, это не всегда может быть эффективным. Если вы рассматриваете DEMA или любое скользящее среднее в качестве потенциальной поддержки или сопротивления, важно убедиться, что MA действительно оказывал поддержку или сопротивление в прошлом. Если МА не выполнял эту функцию в прошлом, скорее всего, не будет в будущем.
Разница между двойной экспоненциальной скользящей средней (DEMA) и тройной экспоненциальной скользящей средней (TEMA)
Как следует из названий, двойная EMA включает в себя EMA EMA. Тройная EMA имеет еще более сложный расчет, включающий EMA EMA EMA. Цель по-прежнему состоит в том, чтобы уменьшить отставание, а тройная EMA имеет еще меньшую задержку, чем двойная EMA.
Ограничения двойной экспоненциальной скользящей средней (DEMA)
Скользящие средние, как правило, хорошо работают на трендовых рынках, но мало дают понимания, когда цена изменчива или ограничена диапазоном. В такие времена цена часто пересекает МА и ДЕМА. Кратковременные движения цены вряд ли приведут к прибыльным торговым сигналам.
Сокращение отставания может быть хорошим в некоторых обстоятельствах, например, когда происходит реальное изменение цены. Уменьшенное отставание выводит трейдера быстрее, уменьшая его потери. Тем не менее, сокращение отставания может также привести к перегрузке. Это когда индикатор выдает слишком много сигналов. Например, индикатор говорит трейдеру о продаже, когда цена делает лишь незначительное движение против них. Трейдер продает только для того, чтобы увидеть, как цена движется в своем первоначальном направлении. Иногда лаг это хорошо, а иногда нет. Это зависит от того, что трейдер хочет от индикатора. Трейдеру нужно найти баланс и определить, какое отставание работает для них.
DEMA лучше всего использовать в сочетании с другими формами анализа, такими как анализ ценовых действий, фундаментальный анализ и другие технические индикаторы.
