Содержание
- Что делает торговый робот
- Основные инструменты Algo-Trading
- Алгоритмические торговые стратегии
- Проектирование для предварительного исследования
- Backtesting
- Algo-Trading Оптимизация дизайна
- Живая казнь
- Суть
Многие трейдеры стремятся стать алгоритмическими трейдерами, но борются с кодированием своих торговых роботов. Часто эти трейдеры находят информацию алгоритмического кодирования онлайн дезорганизованной и вводящей в заблуждение, а также предлагают ложные обещания процветания в одночасье. Одним из источников достоверной информации является Лукас Лью, создатель курса онлайн алгоритмической торговли AlgoTrading101. Курс имеет отличные отзывы и собрал более 8000 студентов с момента его запуска в октябре 2014 года.
Программа направлена на представление основ алгоритмической торговли в организованном порядке. Лиу непреклонен тот факт, что алгоритмическая торговля - это не «схема быстрого обогащения». Ниже приведены основные принципы проектирования, создания и поддержки собственного алгоритмического торгового робота (взяты из Ли и его курса).
Rise of the Robo Advisors
Что делает торговый робот
На самом базовом уровне алгоритмический торговый робот - это компьютерный код, который способен генерировать и выполнять сигналы покупки и продажи на финансовых рынках. Основные компоненты такого робота включают в себя правила входа, которые сигнализируют, когда покупать или продавать, правила выхода, указывающие, когда закрывать текущую позицию, и правила определения размера позиции, определяющие количество для покупки или продажи.
Основные инструменты Algo-Trading
Очевидно, вам понадобится компьютер и подключение к Интернету. После этого потребуется операционная система Windows или Mac для запуска MetaTrader 4 (MT4) - электронной торговой платформы, которая использует язык MetaQuotes Language 4 (MQL4) для кодирования торговых стратегий. Хотя MT4 - не единственное программное обеспечение, которое можно использовать для создания робота, оно имеет ряд существенных преимуществ.
Хотя основным классом активов MT4 является иностранная валюта (FX), платформу можно использовать для торговли акциями, фондовыми индексами, товарами и биткойнами с использованием CFD. Другие преимущества использования MT4 по сравнению с другими платформами включают простоту изучения, наличие множества доступных источников данных FX и бесплатность.
К сожалению, MT4 не допускает прямой торговли на фондовых и фьючерсных рынках, и проведение статистического анализа может быть обременительным; однако MS Excel можно использовать в качестве дополнительного статистического инструмента.
Алгоритмические торговые стратегии
Важно начать с размышлений о некоторых основных чертах, которые должна иметь каждая алгоритмическая торговая стратегия. Стратегия должна быть осмотрительной на рынке, так как она принципиально обоснована с точки зрения рынка и экономики. Кроме того, математическая модель, используемая при разработке стратегии, должна основываться на надежных статистических методах.
Далее, очень важно определить, какую информацию собирается собирать ваш робот. Для того, чтобы иметь автоматизированную стратегию, ваш робот должен уметь распознавать постоянную неэффективность рынка. Алгоритмические торговые стратегии следуют жесткому набору правил, которые используют преимущества поведения рынка, и, следовательно, возникновения единовременной неэффективности рынка недостаточно для выстраивания стратегии вокруг. Кроме того, если причина неэффективности рынка не может быть идентифицирована, тогда не будет никакого способа узнать, был ли успех или неудача стратегии случайным или нет.
Учитывая вышесказанное, существует несколько типов стратегий, которые помогут разработать дизайн вашего алгоритмического торгового робота. К ним относятся стратегии, которые используют следующие преимущества (или любую их комбинацию):
- Макроэкономические новости (например, данные о заработной плате вне сельского хозяйства или изменения процентных ставок) Фундаментальный анализ (например, с использованием данных о доходах или примечаниях к выпуску прибыли) Статистический анализ (например, корреляция или совместная интеграция) Технический анализ (например, скользящие средние) Микроструктура рынка (например, арбитраж или торговля) инфраструктура)
Проектирование для предварительного исследования
Этот шаг направлен на разработку стратегии, которая соответствует вашим личным характеристикам. При разработке стратегии важно учитывать такие факторы, как профиль личного риска, временные обязательства и торговый капитал. Затем вы можете начать идентифицировать постоянную рыночную неэффективность, упомянутую выше. Выявив неэффективность рынка, вы можете начать кодировать торгового робота, который соответствует вашим личным характеристикам.
Backtesting
Этот тестовый шаг направлен на проверку вашего торгового робота. Это включает в себя проверку кода, чтобы убедиться, что он делает то, что вы хотите, и понимание того, как он работает в разные периоды времени, классы активов или различные рыночные условия, особенно в событиях типа «черного лебедя», таких как глобальный финансовый кризис 2008 года.
Algo-Trading Оптимизация дизайна
Теперь, когда вы запрограммировали робота, который работает, и на этом этапе вы хотите максимизировать его производительность при минимальном перекосе. Чтобы максимизировать производительность, сначала необходимо выбрать хороший показатель производительности, который учитывает элементы риска и вознаграждения, а также последовательность (например, коэффициент Шарпа). Предвзятое смещение происходит, когда ваш робот слишком близко основан на прошлых данных; такой робот создаст иллюзию высокой производительности, но, поскольку будущее никогда не будет полностью напоминать прошлое, оно может фактически потерпеть неудачу.
Живая казнь
Теперь вы готовы начать использовать реальные деньги. Однако, помимо того, что вы готовы к эмоциональным подъемам и спадам, с которыми вы можете столкнуться, есть несколько технических проблем, которые необходимо решить. Эти вопросы включают в себя выбор подходящего брокера и внедрение механизмов для управления как рыночными, так и операционными рисками, такими как потенциальные хакеры и простои технологий.
На этом этапе также важно убедиться, что производительность робота схожа с той, что наблюдалась на этапе тестирования. Наконец, необходим постоянный мониторинг, чтобы гарантировать, что рыночная эффективность, для которой робот был разработан, все еще существует.
Суть
Учитывая, что Ричард Деннис, легендарный торговец товарами, обучил группу студентов своим личным стратегиям торговли, которые затем заработали более 175 миллионов долларов всего за пять лет, для неопытных трейдеров вполне возможно научить строгому набору руководящих принципов и стать успешные трейдеры. Тем не менее, это один необычный пример, и новички должны обязательно помнить о скромных ожиданиях.
Чтобы добиться успеха, важно не просто следовать набору руководящих принципов, но и понимать, как эти руководящие принципы работают. Лев подчеркивает, что наиболее важной частью алгоритмической торговли является «понимание того, в каких рыночных условиях будет работать ваш робот и когда он рухнет», и «понимание того, когда вмешиваться». Алгоритмическая торговля может быть полезной, но ключ к успеху - это понимание. Любой курс или преподаватель, обещающие высокую награду с минимальным пониманием, должны быть главным предупреждающим знаком.
