Полосы Боллинджера, широко известные своей способностью учитывать волатильность и фиксировать ценовое движение, долгое время были фаворитом трейдеров на Форекс. Тем не менее, есть и другие технические возможности, которые трейдеры на валютных рынках могут использовать для получения выгодных возможностей при колебательных акциях.
Менее известные индикаторы полос, такие как каналы Дончиана, каналы Кельтнера и полосы STARC, используются для изоляции таких возможностей. Эти технические индикаторы, также используемые на рынках фьючерсов и опционов, могут многое предложить, учитывая огромную ликвидность и технический характер форума FX.
Различаясь в базовых расчетах и интерпретациях, каждое исследование уникально, поскольку оно выделяет различные компоненты ценового действия. Здесь мы объясняем, как работают каналы Дончиана, каналы Келтнера и группы STARC, и как вы можете использовать их в своих интересах на рынке FX.
Каналы Дончиана
Каналы Дончиана - это исследования ценовых каналов, которые доступны в большинстве пакетов графиков и могут с пользой применяться как начинающими, так и опытными трейдерами. Хотя приложение предназначалось главным образом для рынка товарных фьючерсов, эти каналы также могут широко использоваться на рынке FX для захвата краткосрочных всплесков или долгосрочных трендов. Данное исследование, созданное Ричардом Дончианом и считавшееся отцом успешного следования за трендом, содержит базовые колебания валют и ставит своей целью размещение прибыльных входов при начале нового тренда через проникновение в нижнюю или верхнюю полосу. На основе скользящей средней за 20 периодов (и, следовательно, иногда ее называют индикатором скользящей средней), приложение дополнительно устанавливает полосы, которые строят наивысший максимум и минимальный минимум. В результате вырабатываются следующие сигналы:
- Сигнал на покупку или длинную создается, когда ценовое действие прорывается и закрывается выше верхней полосы. Сигнал на продажу или короткую продажу создается, когда ценовое действие прорывается и закрывается ниже нижней полосы.
Поначалу теория сигналов может показаться немного запутанной, так как большинство трейдеров предполагают, что прорыв верхней или нижней границы сигнализирует о развороте, но на самом деле это довольно просто. Если текущее ценовое действие способно превзойти максимум диапазона (при условии наличия достаточного импульса), то будет установлен новый максимум, потому что происходит восходящий тренд. И наоборот, если ценовое действие может рухнуть через минимум диапазона, может начаться новый нисходящий тренд. Давайте посмотрим на яркий пример того, как эта теория работает на валютных рынках.
Рисунок 1: Типичный пример эффективности каналов Дончиана
На Рисунке 1 мы видим короткий часовой график по валютной паре евро / доллар с часовыми рамками. Мы видим, что до 8 декабря ценовое действие заключалось в тесной консолидации в рамках параметров полос. Затем, в 2 часа ночи 8 декабря, цена евро запускает сессию и закрывается выше полосы в точке А. Это сигнал для трейдера войти в длинную позицию и ликвидировать короткие позиции на рынке. Если введено правильно, трейдер получит почти 100 пунктов в коротком внутридневном всплеске.
Каналы Кельтнера
Еще одно замечательное исследование канала, которое используется на разных рынках всеми типами трейдеров, - это канал Кельтнера. Приложение было введено Честером В. Келтнером (в его книге 1960 года « Как заработать деньги на товарах» ), а затем было изменено знаменитым трейдером фьючерсами Линдой Б. Рашке. Рашке изменил приложение, чтобы учесть расчет среднего истинного диапазона за 10 периодов. В результате технический индикатор, основанный на волатильности, имеет много общего с полосами Боллинджера. Разница между этими двумя исследованиями заключается в том, что каналы Келтнера представляют волатильность с использованием высоких и низких цен, в то время как исследования Боллинджера основаны на стандартном отклонении. Тем не менее, оба исследования имеют схожие интерпретации и торгуемые сигналы на валютных рынках. Как и полосы Боллинджера, сигналы канала Келтнера генерируются, когда ценовое действие пробивается выше или ниже полос канала. Здесь, однако, поскольку ценовое действие пробивается выше или ниже верхнего и нижнего барьеров, продолжение предпочтения перед откатом назад к срединному или противоположному барьеру.
- Если ценовое действие пробивается выше полосы, трейдеру следует рассмотреть возможность инициирования длинных позиций при ликвидации коротких позиций. Если ценовое действие пробивается ниже полосы, трейдеру следует рассмотреть возможность открытия коротких позиций при выходе из длинных позиций или покупок.
Давайте углубимся в приложение, посмотрев на пример ниже.
Рисунок 2: Три выгодные возможности представлены трейдеру через Кельтнера
Применяя исследование Келтнера к дневной графике кросс-пары британский фунт / японская иена, мы видим, что ценовое действие пробивает верхний барьер, сигнализируя трейдеру о начале длинных позиций. Размещая эффективные входы, у трейдера FX будет возможность эффективно фиксировать прибыльные колебания выше и в то же время эффективно выходить, максимизируя прибыль. Никакой другой пример не является настолько визуально ошеломляющим, как первоначальный разрыв над верхним барьером. Здесь трейдер может инициировать выше закрытия первоначального всплеска сессии выше в точке A 17 июля. После того, как начальный вход размещен выше закрытия сессии, трейдер может захватить приблизительно 300 пипсов до того, как действие цены откатится назад. перепроверить поддержку. Впоследствии, другая точка может быть инициирована в точке B, где импульс снова занимает позицию примерно на 350 пунктов выше.
STARC группы
Также аналогично техническому индикатору Bollinger Band®, полосы STARC (или каналы среднего диапазона Stoller) рассчитываются для учета волатильности рынка. Разработанные Мэннингом Столлером в 1980-х годах, полосы будут сокращаться и расширяться в зависимости от колебаний среднего истинного диапазона. Основное различие между этими двумя интерпретациями состоит в том, что полосы STARC помогают определить сделку с более высокой вероятностью, а не стандартные отклонения, содержащие ценовое действие. Проще говоря, полосы позволят трейдеру рассмотреть возможности более высокого или более низкого риска, а не возврат к медиане.
- Ценовое действие, которое поднимается до верхней полосы, предлагает возможность продажи с более низким риском и ситуацию покупки с высоким риском. Ценовое действие, которое снижается до нижней полосы, предлагает возможность покупки с более низким риском и ситуацию продажи с высоким риском.
Это не означает, что ценовое действие не пойдет против вновь инициированной позиции; однако полосы STARC действуют в пользу трейдера, показывая лучшие возможности. Если этот показатель сочетается с дисциплинированным управлением капиталом, энтузиаст FX сможет получить прибыль, приняв меры по снижению риска и минимизируя потери. Давайте посмотрим на возможность на валютной паре новозеландский доллар / доллар США.
Рисунок 3: Большой риск вознаграждения представлен на этом примере полос STARC в NZD / USD.
Глядя на валютную пару новозеландский доллар / доллар США, представленную на рисунке 3, мы видим, что ценовое движение нарастает в течение бычьего роста в течение ноября, и валютная пара выглядит созревшей для своего рода восстановления. Здесь трейдер может применить индикатор STARC, а также осциллятор цены (в данном случае Stochastic) для подтверждения сделки. После наложения полос STARC трейдер может видеть возможность продажи с низким риском, когда мы приближаемся к верхней полосе в точке А. В ожидании закрытия второй свечи в вечерней звездной формации из учебника, человек может воспользоваться преимуществом, разместив вход ниже Закрытие сессии. В соответствии с нисходящим пересечением в осцилляторе Стохастик, точка X, трейдер сможет получить прибыль почти на 150 пипсов за дневную сессию, поскольку валюта падает с 0, 7150 до даже 0, 7000. Обратите внимание, что ценовое действие касается нижней полосы в этой точке, сигнализируя о возможности покупки с низким риском или потенциальном изменении краткосрочного тренда.
Собираем все вместе
Теперь, когда мы изучили возможности торговли с использованием технических индикаторов на основе каналов, пришло время подробно рассмотреть еще два примера и объяснить, как фиксировать такие непредвиденные прибыли.
На Рисунке 4 мы видим отличную краткосрочную возможность в кросс-паре британский фунт / швейцарский франк. Мы включим технический индикатор Дончиана в работу и пройдем процесс шаг за шагом.
Рисунок 4: Применяя исследование канала Дончиана, мы видим пару чрезвычайно выгодных возможностей на коротком временном графике часового графика
Вот следующие шаги:
1. Примените исследование канала Дончиана к ценовому действию. После применения индикатора возможности должны быть четко видны, поскольку вы стремитесь изолировать периоды, когда ценовое действие выходит за пределы или ниже полос исследования.
2. Дождитесь закрытия сессии, которая потенциально выше или ниже полосы. Закрытие необходимо для настройки, так как ожидающее действие вполне может вернуться к параметрам полосы, что в итоге сведет на нет сделку.
3. Разместите вход немного выше или ниже закрытия. Как только импульс вступил во владение, направленное смещение должно толкнуть цену за пределы закрытия.
4. Всегда используйте управление остановкой. Как только запись выполнена, остановка должна всегда учитываться, как и в любой другой ситуации.
Применив исследование Дончиана на рисунке 4, мы обнаружим, что за короткий промежуток времени было несколько выгодных возможностей. Точка A является ярким примером: здесь сессия закрывается ниже нижнего канала, указывая на нисходящий тренд. В результате, вход закрывается на минимуме сессии после закрытия, на уровне 2, 2777. Последующий стоп будет размещен чуть выше максимума сессии на уровне 2, 2847. Как только вы попали на рынок, вы можете либо ликвидировать свою короткую позицию на первом отрезке вниз, либо удержать продажу. В идеале позиция должна состоять в сохранении законного соотношения риска и прибыли. Однако, если позиция закрыта, вы можете рассмотреть возможность повторного инициирования в точке B. В конечном счете, прибыль составит более 120 пунктов, что оправдывает высокий стоп.
Определение возможности Кельтнера
Не только Дончианы используются для получения выгодных возможностей - также могут использоваться приложения Keltner. Используя пошаговый подход, давайте определим возможность Кельтнера:
1. Наложите индикатор канала Keltner на ценовое действие. Как и в примере с Дончианом, возможности должны быть четко видны, так как вы ищете проникновение в верхнюю или нижнюю полосы.
2. Установите сессионное закрытие свечи, которая является ближайшей или в пределах параметров канала.
3. Поместите вход на четыре-пять пунктов ниже максимума или минимума свечи сессии.
4. Управление капиталом применяется путем размещения стопа чуть ниже минимума сессии или выше ее максимальной цены.
Давайте применим эти шаги к примеру с британским фунтом / долларом США ниже.
Рисунок 5: Хитрый, но прибыльный улов по каналу Кельтнера
На рисунке 5 мы видим очень выгодную возможность для основной валютной пары британский фунт / доллар на дневном графике. Уже дважды тестируя верхний барьер за последние недели, трейдер может увидеть третью попытку, когда 27 июля в точке А будет расти ценовое действие. То, что нужно получить в этой точке, - это окончательное закрытие выше барьера, представляющее собой прорыв выше и сигнализация о начале длинной позиции.
Как только чартист получит чистый прорыв и закроется выше барьера, вход будет размещен на пять пунктов выше максимума закрытой сессии (входа). Это будет гарантировать, что импульс находится на стороне сделки, и продвижение будет продолжаться. Понятие поместит нашу запись точно в 1.8671. Впоследствии наш стоп будет размещен ниже минимальной цены на один-два пункта, или в этом случае на уровне 1, 8535. Сделка окупается, когда в последующие недели цена движется выше, наша прибыль максимизируется на максимуме движения 1.9128. Прибыль за 400 пипсов менее чем за месяц дает максимальную прибыль за риск при соотношении более 3: 1.
Суть
Хотя полосы Боллинджера более известны, каналы Дончиана, каналы Кельтнера и полосы STARC доказали, что предлагают сравнительно выгодные возможности. Разнообразив свои знания и опыт работы с различными индикаторами на основе полос, вы сможете искать множество других возможностей на валютном рынке. Эти менее известные группы могут дополнить репертуар как начинающего, так и опытного трейдера.
