Что такое буфер капитала?
Буфер капитала - это обязательный капитал, который финансовые учреждения обязаны хранить в дополнение к другим минимальным требованиям к капиталу. Правила, направленные на создание адекватных буферов капитала, призваны уменьшить проциклическую природу кредитования, способствуя созданию антициклических буферов, как это предусмотрено в нормативных реформах Базеля III, созданных Базельским комитетом по банковскому надзору.
Ключевые вынос
- Буфер капитала является обязательным капиталом, который должны хранить финансовые учреждения. Капитальные буферы были введены в соответствии с нормативными реформами Базеля III, которые были проведены после финансового кризиса 2007-2008 годов. Капитальные буферы помогают обеспечить более устойчивую глобальную банковскую систему.
Как работает буфер капитала
В декабре 2010 года Базельский комитет по банковскому надзору выпустил официальные нормативные стандарты с целью создания более устойчивой глобальной банковской системы, особенно при решении вопросов ликвидности. Буферы капитала, определенные в реформах Базеля III, включают антициклические буферы капитала , которые определяются юрисдикциями членов Базельского комитета и варьируются в зависимости от процента взвешенных по риску активов, и буферы сохранения капитала , которые создаются вне периодов финансового стресса.
Банки расширяют свою кредитную деятельность в периоды экономического роста и контрактного кредитования, когда экономика замедляется. Когда банки без достаточного капитала сталкиваются с проблемами, они могут либо привлечь больше капитала, либо сократить кредитование. Если они сократят кредитование, предприятия могут найти финансирование более дорогим для получения или недоступным.
История столичных буферов
Финансовый кризис 2007-2008 годов выявил слабые места в балансовых отчетах многих финансовых учреждений по всему миру. Практика банковского кредитования была рискованной, например, с выдачей субстандартных ипотечных кредитов, в то время как банковского капитала не всегда было достаточно для покрытия убытков. Некоторые финансовые учреждения стали известны как слишком большие, чтобы обанкротиться, потому что они были системно важны для мировой экономики.
Быстрый факт
Чтобы дать банкам время для создания адекватных буферных резервов, юрисдикции стран-членов Базельского комитета объявляют о запланированном увеличении за 12 месяцев; если условия позволяют уменьшить капитал, буфер происходит сразу.
Отказ этих ключевых учреждений будет считаться катастрофическим. Это было продемонстрировано во время банкротства Lehman Brothers, что привело к падению промышленного индекса Доу-Джонса на 350 пунктов к понедельнику после объявления. Чтобы снизить вероятность возникновения проблем у банков во время экономических спадов, регулирующие органы начали требовать от банков наращивать резервы капитала вне периодов стресса.
Особые соображения
В структуре антициклического буфера капитала (CCyB) говорится, что иностранные учреждения должны соответствовать уровню CCyB внутренних учреждений, когда кредитование осуществляется через международные границы. Это учитывает процесс, называемый признанием или взаимностью в отношении иностранного воздействия внутренних учреждений.
