Социально ответственные ETFs представляют собой слияние двух разных и очень популярных областей финансового мира. С одной стороны, социально ответственное инвестирование (иногда сокращенно называемое SRI) вызвало интерес у инвесторов всех типов, особенно у тысячелетних. Инвесторы, ориентированные на SRI, склонны сохранять чувствительность к экологическому, социальному и корпоративному управлению (ESG), выбирая инвестиции, по крайней мере частично, исходя из того, насколько они согласны с мотивами и практикой компании.
С другой стороны, торгуемые на бирже фонды (ETF) представляют собой отрасль с многомиллионным доходом, имеющую несколько тысяч конкурентов. Эти фонды, которые предлагают инвесторам доступ к портфелю ценных бумаг, который управляется эмитентом фонда и по низкой цене, расширились и включают все виды специализации. Поэтому неудивительно, что социально ответственные ETF стали очень популярными в последние годы.
Хотя разные инвесторы классифицируют социально ответственные ETF по нескольким показателям, все эти фонды ориентированы на компании, которые соответствуют требованиям эмитента к устойчивости. Сравнение социально ответственных ETFs означает сравнение фондов, которые сосредоточены на разных секторах, размерах компаний и так далее. В 2018 году некоторые из этих фондов с большей вероятностью уступили другим из-за давления на внешний рынок в последние недели года.
Ниже мы рассмотрим наиболее эффективные ETF, в которых особое внимание уделяется социальной ответственности. Мы сравним их общую эффективность друг с другом и с индексом S & P по экологической и социальной ответственности в качестве ориентира, который в 2018 году потерял 6, 1%.
iShares ESG ETF (EAGG)
Треки: Bloomberg Barclays MSCI US Совокупный индекс ESG Focus
Производительность за 2018 год: + 2, 2% (EAGG) против -6, 1% (ориентир)
iShares Global Green Bond ETF (BGRN)
Треки: Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Select (индекс хеджирования в долларах США)
Производительность за 2018 год: + 1, 1% (BGRN) против -6, 1% (ориентир)
iShares ESG ETF с корпоративными облигациями на 1-5 лет в долларах США (SUSB)
Следы: Bloomberg Barclays MSCI US Корпоративный 1-5-летний ESG Focus Index
Производительность за 2018 год: + 0, 7% (SUSB) против -6, 1% (ориентир)
NuShares ESG US Aggregate Bond ETF (NUBD)
Треки: Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Выбрать индекс
Производительность за 2018 год: + 0, 3% (NUBD) против -6, 1% (ориентир)
Sage ESG Промежуточный кредит ETF (GUDB)
Треки: Sage ESG Промежуточный кредитный индекс
Производительность за 2018 год: -0, 1% (GUDB) против -6, 1% (ориентир)
iShares ESG ETF US Aggregate Bond
IShares ESG US ETF (EAGG) возглавил список социально ответственных ETF за 2018 год, получив примерно 2, 2% за год. Этот фонд ориентирован на совокупный рынок облигаций, отслеживая взвешенный по рыночной стоимости индекс облигаций, номинированных в долларах США. Чтобы быть включенным в портфель EAGG, эмитенты облигаций должны соответствовать критериям ESG спонсора iShares, включая положения, касающиеся загрязнения окружающей среды, антиконкурентной практики и многого другого. Участие в гражданском огнестрельном оружии, табаке и других избранных отраслях также не позволит предприятию войти в портфель.
EAGG была запущена в октябре 2018 года и имеет коэффициент расходов 0, 10%. Под управлением находится чуть более 56 миллионов долларов.
iShares Global Green Bond ETF
С доходностью около 1, 1% к 2018 году вторым социально ответственным ETF в нашем списке является ETF iShares Global Green Bond (BGRN). BGRN фокусируется на облигациях, соответствующих принципам Зеленых облигаций MSCI; чтобы быть включенными, облигации должны использоваться для финансирования проектов, связанных с адаптацией к климату, экологическим строительством, устойчивостью к воде, энергоэффективностью, контролем загрязнения и тому подобным. Эмитенты облигаций, включенных в портфель, также должны поддерживать независимые процедуры, используемые для оценки и выбора «зеленых» проектов, а также для отчетности о влиянии этих проектов на окружающую среду.
BGRN был запущен в ноябре 2018 года и имеет коэффициент расходов 0, 20%. Под управлением находится чуть менее 25, 4 млн долларов.
iShares ESG 1-5 год в долларах США ETF по корпоративным облигациям
После EAGG и BGRN у iShares есть третий фонд, ориентированный на облигации, среди лучших ETFs SRI на 2018 год. ETF корпоративных облигаций на 1-5 лет в долларах США iShares, как и EAGG, отслеживает индекс облигаций, основанный на практике устойчивости эмитента, В отличие от EAGG, SUSB фокусируется на краткосрочном корпоративном долге. SUSB не держит облигации, связанные с компаниями, участвующими в неоднозначных оружия, табака, или деловые споры, которые произошли в предыдущем периоде три года.
SUSB был запущен в июле 2017 года и имеет коэффициент расходов 0, 12%. Фонд имеет базу активов около 53, 8 млн. Долларов.
NuShares ESG US Aggregate Bond ETF
Альтернатива EAGG, ETF (NUBD) агрегированных облигаций США NuShares ESG, ориентирована на облигации из индекса совокупных облигаций США Bloomberg Barclays. Чтобы выбрать составляющие, NUBD оценивает облигации на основе критериев ESG. В состав фонда входят MBS, CMBS и ABS, не ориентируясь на критерии ESG. Облигации, которые успешно прошли процесс отбора, взвешиваются по рыночной стоимости внутри секторов. За 2018 год НУБД вернул 0, 3%.
NUBD был запущен в сентябре 2017 года и имеет коэффициент расходов 0, 20%. Фонд имеет чуть менее 51 млн. Долларов США.
Sage ESG Промежуточный кредит ETF
Последний социально ответственный ETF в нашем списке зафиксировал общие убытки за 2018 год. Однако, снизившись всего на 0, 1%, промежуточный кредитный ETF Sage ESG (GUDB) все еще намного опережал наш эталонный индекс. GUDB отслеживает группу среднесрочных облигаций инвестиционного уровня, номинированных в долларах США. Консультанты фонда создали основу для присвоения каждому эмитенту балла ESG, и только те эмитенты, которые входят в верхнюю треть своей равноправной группы, рассматриваются для включения в портфель.
GUDB была основана в октябре 2017 года и имеет коэффициент расходов 0, 35%. Фонд имеет активы под управлением более 14, 5 млн. Долларов.
