Содержание
- Что такое автоматизированная торговая система?
- Установление Торговых "Правил"
- Преимущества автоматизированных систем
- Недостатки автоматизированных систем
- Избегайте мошенничества
- Автоматизация на основе сервера
- Прежде чем автоматизировать
- Суть
Что такое автоматизированная торговая система?
Автоматизированные торговые системы - также называемые механическими торговыми системами, алгоритмической торговлей, автоматической торговлей или системной торговлей - позволяют трейдерам устанавливать конкретные правила как для входов, так и для выходов из торговли, которые после программирования могут автоматически выполняться через компьютер. Фактически, примерно 75% акций, обращающихся на американских фондовых биржах, происходят из автоматических торговых систем.
Трейдеры и инвесторы могут превращать точные правила входа, выхода и управления капиталом в автоматизированные торговые системы, которые позволяют компьютерам выполнять и контролировать сделки. Одна из самых больших привлекательностей стратегии автоматизации заключается в том, что она может убрать часть эмоций из торговли, поскольку сделки автоматически размещаются после выполнения определенных критериев.
Правила входа и выхода из сделки могут быть основаны на простых условиях, таких как пересечение скользящих средних, или они могут быть сложными стратегиями, которые требуют полного понимания языка программирования, специфичного для торговой платформы пользователя. Они также могут основываться на опыте квалифицированного программиста.
Автоматизированные торговые системы обычно требуют использования программного обеспечения, связанного с брокером прямого доступа, и любые конкретные правила должны быть написаны на собственном языке этой платформы. Например, платформа TradeStation использует язык программирования EasyLanguage. С другой стороны, платформа NinjaTrader использует NinjaScript. На рисунке ниже показан пример автоматической стратегии, которая инициировала три сделки в течение торговой сессии.
Установление Торговых "Правил"
В некоторых торговых платформах есть «мастера» построения стратегий, которые позволяют пользователям выбирать из списка общедоступных технических индикаторов, чтобы создать набор правил, которые затем можно будет автоматически торговать. Например, пользователь может установить, что сделка с длинной позицией будет открыта, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю на пятиминутном графике конкретного торгового инструмента. Пользователи также могут вводить тип ордера (например, рыночный или лимит) и когда сделка будет запущена (например, при закрытии бара или открытии следующего бара) или использовать входные данные платформы по умолчанию.
Однако многие трейдеры предпочитают программировать свои собственные индикаторы и стратегии. Они часто будут тесно сотрудничать с программистом для разработки системы. Хотя это обычно требует больше усилий, чем использование мастера платформы, это обеспечивает гораздо большую степень гибкости, и результаты могут быть более полезными. Как и все остальное в мире торговли, к сожалению, нет идеальной инвестиционной стратегии, которая гарантировала бы успех.
После того как правила установлены, компьютер может отслеживать рынки, чтобы найти возможности покупки или продажи на основе спецификаций торговой стратегии. В зависимости от конкретных правил, при входе в сделку автоматически генерируются любые ордера на защитные стоп-лоссы, трейлинг-стопы и цели прибыли. На быстро меняющихся рынках этот мгновенный вход в ордер может означать разницу между небольшим убытком и катастрофическим убытком в случае, если сделка движется против трейдера.
Преимущества автоматизированных систем
Имеется длинный список преимуществ того, что компьютер контролирует рынки для торговых возможностей и совершает сделки, в том числе:
Минимизация эмоций
Автоматизированные торговые системы минимизируют эмоции в течение всего торгового процесса. Контролируя эмоции, трейдерам, как правило, легче придерживаться плана. Поскольку торговые ордера выполняются автоматически после выполнения правил торговли, трейдеры не смогут колебаться или ставить под сомнение сделку. В дополнение к помощи трейдерам, которые боятся «нажать на курок», автоматическая торговля может обуздать тех, кто склонен переигрывать - покупать и продавать при каждой предполагаемой возможности.
Backtesting
Backtesting применяет торговые правила к историческим рыночным данным, чтобы определить жизнеспособность идеи. При разработке системы для автоматической торговли все правила должны быть абсолютными, без возможности интерпретации. Компьютер не может угадать, и ему нужно точно сказать, что делать. Трейдеры могут взять эти точные наборы правил и проверить их на исторических данных, прежде чем рисковать деньгами в реальной торговле. Тщательное тестирование на истории позволяет трейдерам оценить и откорректировать торговую идею, а также определить ожидания системы, т. Е. Среднюю сумму, которую трейдер может ожидать выиграть (или проиграть) на единицу риска.
Сохранение Дисциплины
Поскольку правила торговли установлены, а заключение сделок выполняется автоматически, дисциплина сохраняется даже на волатильных рынках. Дисциплина часто теряется из-за эмоциональных факторов, таких как страх потери или желание получить немного больше прибыли от сделки. Автоматическая торговля помогает поддерживать дисциплину, поскольку план торговли будет точно соблюдаться. Кроме того, «ошибка пилот-сигнала» сведена к минимуму. Например, если заявка на покупку 100 акций не будет введена неправильно, как заявка на продажу 1000 акций.
Одна из самых больших проблем в торговле - это планирование торговли и торговля по плану . Даже если торговый план потенциально может быть прибыльным, трейдеры, игнорирующие правила, изменяют любые ожидания, которые могла бы иметь система. Нет такого понятия, как торговый план, который выигрывает в 100% случаев. В конце концов, потери являются частью игры. Но потери могут быть психологически травмирующими, поэтому трейдер, у которого две или три убыточные сделки подряд могут решить пропустить следующую сделку. Если бы эта следующая сделка была бы выигрышной, трейдер уже уничтожил все ожидания системы. Автоматизированные торговые системы позволяют трейдерам достичь согласованности, торгуя план.
Улучшение скорости ввода ордеров
Поскольку компьютеры немедленно реагируют на меняющиеся рыночные условия, автоматизированные системы могут генерировать заказы, как только соблюдены торговые критерии. Вход или выход из сделки несколькими секундами ранее может существенно повлиять на результат сделки. Как только позиция введена, автоматически генерируются все остальные ордера, включая защитные стоп-лосс и цели прибыли. Рынки могут двигаться быстро, и это деморализует, чтобы сделка достигла цели прибыли или превысила уровень стоп-лосса - еще до того, как ордера могут быть введены. Автоматическая торговая система предотвращает это.
Диверсификация торговли
Автоматизированные торговые системы позволяют пользователю одновременно торговать несколькими счетами или различными стратегиями. Это может распространить риск на различные инструменты, создавая защиту от потери позиций. То, что человеку было бы невероятно сложно выполнить, эффективно выполняется компьютером за миллисекунды. Компьютер может сканировать торговые возможности на различных рынках, генерировать заказы и отслеживать сделки.
Pros
-
Минимизируйте эмоциональную торговлю
-
Позволяет для тестирования на истории
-
Сохраняет дисциплину трейдера
-
Позволяет несколько учетных записей
Cons
-
Механические сбои могут произойти
-
Требуется мониторинг функциональности
-
Может работать плохо
Недостатки автоматизированных систем
Автоматизированные торговые системы имеют много преимуществ, но есть некоторые недостатки, о которых трейдеры должны знать.
Механические неисправности
Теория, лежащая в основе автоматической торговли, делает это простым: настройте программное обеспечение, запрограммируйте правила и наблюдайте за его торговлей. На самом деле, автоматическая торговля - это сложный метод торговли, но не безошибочный. В зависимости от торговой платформы, торговый ордер может находиться на компьютере, а не на сервере. Это означает, что если интернет-соединение потеряно, заказ не может быть отправлен на рынок. Также может быть несоответствие между «теоретическими сделками», генерируемыми стратегией, и компонентом платформы ввода ордеров, который превращает их в реальные сделки. Большинству трейдеров следует ожидать кривой обучения при использовании автоматических торговых систем, и, как правило, неплохо начинать с небольших размеров сделок, пока процесс совершенствуется.
Мониторинг
Хотя было бы здорово включить компьютер и уйти на целый день, автоматические торговые системы требуют мониторинга. Это происходит из-за возможных сбоев технологий, таких как проблемы с подключением, потери питания или сбои компьютеров, а также из-за системных ошибок. Автоматизированная торговая система может испытывать аномалии, которые могут привести к ошибочным заказам, отсутствующим заказам или дублированию заказов. Если система отслеживается, эти события можно быстро идентифицировать и разрешить.
Сверхоптимизации
Хотя трейдеры, которые используют методы тестирования на истории, не являются специфичными для автоматизированных торговых систем, они могут создавать системы, которые отлично выглядят на бумаге и ужасно работают на реальном рынке. Чрезмерная оптимизация относится к чрезмерной аппроксимации кривой, которая создает торговый план, ненадежный в реальной торговле. Например, можно настроить стратегию для достижения исключительных результатов на исторических данных, на которых она была проверена. Трейдеры иногда ошибочно полагают, что торговый план должен иметь доходность, близкую к 100%, или никогда не должен иметь просадку, чтобы быть жизнеспособным планом. Таким образом, параметры могут быть скорректированы для создания «почти идеального» плана - который полностью терпит неудачу, как только он применяется к живому рынку.
Избегайте мошенничества
Когда вы ищете предпочитаемую систему, помните: если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, возможно, это так. Вокруг много мошенников. Некоторые системы обещают высокую прибыль по низкой цене. Так как же определить, является ли система законной или фальшивой? Вот несколько основных советов:
- Изучите все, за что вам придется заплатить, прежде чем платить, или отложите деньги на торговый счет и всегда задавайте вопросы. Если вы этого не сделаете, вы можете потерять деньги в конце концов. Проведите исследование и убедитесь, что вы знаете все о рассматриваемой системе. И обязательно прочитайте условия перед тем, как совершить сделку. Есть ли отзывы, которые вы можете прочитать? Проверьте сторонние сайты или даже финансовые регулирующие сайты для обзоров. Система поставляется с пробным периодом? Многие мошеннические сайты не предлагают вам пробную версию.
Автоматизация на основе сервера
У трейдеров есть возможность запустить свои автоматизированные торговые системы через серверную торговую платформу. Эти платформы часто предлагают коммерческие стратегии для продажи, поэтому трейдеры могут проектировать свои собственные системы или возможность размещения существующих систем на серверной платформе. За определенную плату автоматическая торговая система может сканировать, выполнять и отслеживать сделки со всеми ордерами, находящимися на сервере. Это часто приводит к потенциально более быстрым и надежным записям заказов.
Прежде чем автоматизировать
Может показаться, что слово «автоматизация» упрощает задачу, но, безусловно, есть несколько вещей, которые необходимо учитывать перед началом использования этих систем.
Спросите себя, следует ли вам использовать автоматизированную торговую систему. Определенно есть обещания зарабатывать деньги, но это может занять больше времени, чем вы думаете. Вам лучше торговать вручную? В конце концов, эти торговые системы могут быть сложными, и если у вас нет опыта, вы можете проиграть.
Знайте, что вы получаете, и убедитесь, что вы понимаете все тонкости системы. Это означает, что ваши цели и ваши стратегии должны быть простыми, прежде чем вы перейдете к более сложным торговым стратегиям.
И помните, что не существует единого подхода. Вам нужно будет определить предпочитаемую стратегию, где вы хотите ее применить и сколько вы хотите настроить в соответствии с вашей личной ситуацией. Все это, конечно, соответствует вашим конечным целям
Суть
Хотя автоматические торговые системы привлекательны по разным причинам, они не должны рассматриваться в качестве замены тщательно выполненной торговли. Технологические сбои могут случиться, и как таковые, эти системы требуют мониторинга. Серверные платформы могут предоставить решение для трейдеров, желающих минимизировать риски механических сбоев. Помните, что вы должны иметь некоторый опыт торговли и знания, прежде чем вы решите использовать автоматизированные торговые системы.
