Каналы предоставляют трейдерам простой и надежный способ определения точек входа и выхода в эквити. Хотя основные правила торговли на канале дают трейдерам хорошее представление о том, где цена находится внутри канала, они мало что понимают, где могут произойти прорывы. Однако идентификация паттернов, известных как волны Вулфа и Гартли, может помочь предсказать эти прорывы с точки зрения как их времени, так и объема (их пропорции по отношению к установленному каналу). В этой статье будет подробно рассказано о методах ченнелинга, основанных на этих шаблонах, и о том, как их можно использовать для получения прибыли.
Волны Вулфа
Волна Вулфа - это естественная модель, встречающаяся на каждом рынке. Его основная форма показывает борьбу за баланс или равновесие между спросом и предложением. Этот естественный паттерн не был изобретен, а обнаружен как средство прогнозирования уровней спроса и предложения.
Эти шаблоны очень универсальны с точки зрения времени, но они специфичны с точки зрения области применения. Например, волны Вулфа происходят в широком диапазоне временных интервалов, в течение нескольких минут или даже в течение недель или месяцев, в зависимости от канала. С другой стороны, область может быть предсказана с удивительной точностью. По этой причине при правильном использовании Волны Вольфа могут быть чрезвычайно эффективными.
Основным фактором при определении паттерна Волны Вулфа является симметрия . Как показано ниже, наиболее точные схемы существуют там, где между 1-3-5 одинаковые временные интервалы между волновыми циклами.
Изображение Джули Бэнг © Investopedia 2020
Вот несколько ключевых моментов, которые следует помнить для идентификации волн Вулфа:
- Волны 3-4 должны оставаться в канале, созданном волнами 1-2. Волны 1-2 равны волнам 3-4 (показывая симметрию). Волна 4 пересматривает канал точек, установленных волнами 1-2. Должны быть регулярные временные интервалы. между волнами. Волны 3 и 5 обычно составляют 127% или 162% (Фибоначчи) расширений предыдущей точки канала.
Шаблон можно найти в:
- Восходящие каналы в восходящем трендеПадающие каналы в каналах нисходящего тренда и уровня в периоды консолидации
Обратите внимание, что точка на волне 5, показанная на диаграммах выше, представляет собой движение немного выше или ниже канала, созданного волнами 1-2 и 3-4. Этот шаг обычно является ложным прорывом цены или пробоя канала, и это лучшее место для входа в длинную или короткую акцию. «Ложное» действие на волне 5 происходит большую часть времени в паттерне, но не является абсолютно необходимым критерием. Точка на волне 6 является целевым уровнем, следующим из точки 5, и является наиболее прибыльной частью паттерна канала Вольфа Вольфа. Целевая цена (точка 6) определяется путем соединения точек 1 и 4 .
Ниже приведен пример шаблона на работе. Помните, волна 5 - это возможность действовать с короткой или длинной позицией, тогда как точка на волне 6 является целевой ценой.
Также важно отметить, что Волны Вулфа, наряду с большинством торговых стратегий, очень субъективны. Ключом к получению прибыли является точное выявление и использование этих тенденций в режиме реального времени, что может быть сложнее, чем кажется. В результате целесообразно обменять эту технику на бумагу - как и любую новую технику, которую вы изучаете, - прежде чем начать работу. И не забудьте использовать стоп-лосс, чтобы ограничить свои потери.
Гартли
Торговая модель Gartley была создана HM Gartley, который впервые проиллюстрировал ее в своей книге 1935 года «Прибыль на фондовом рынке». Установка состоит из одной большой импульсной волны, за которой следуют две небольшие импульсные волны. Диаграммы ниже показывают примеры идеальной настройки, как бычьей, так и медвежьей. В бычьем примере XA представляет первый большой импульс с разворотом цены в точке A. Согласно коэффициентам Фибоначчи, коррекция AB должна составлять 61, 8% от ценового сегмента A минус X. Этот процент показан сегментом XB.
Изображение Джули Бэнг © Investopedia 2020
В точке B цена снова дает меньший импульс, противоположный импульсу A. В идеале, восстановление BC должно быть между 61, 8% и 78, 6% ценового диапазона AB, независимо от длины линий. Этот процент показан сегментом AC. В точке C цена снова дает импульс разворота, противоположный импульсу B. В этом паттерне, как указано в соотношениях Фибоначчи, CD восстановления должен составлять от 127% до 161, 8% диапазона BC, и эта пропорция показана вдоль линия BD.
Цена D является оптимальной точкой для покупки или продажи. На входе D целевое восстановление к более высокой цене первоначально составляет 61, 8% диапазона CD сегмента. Движение от точки D к следующей точке чрезвычайно выгодно. Движения из точки D очень быстрые и мощные, и они точно следуют этой модели 60% или более раз.
Вот основные моменты, которые следует помнить для Gartleys:
- В идеале AB равен CD по продолжительности. Point D - это откат XA на 62-72%, в идеале - 78, 6% диапазона XA сегмента. В идеале, CD равен AB. Действуйте в точке D.
Условие, в котором можно найти эти образцы, зависит от того, являются ли они бычьими или медвежьими:
- Бычьи Гартли встречаются в восходящих трендах. Бычьи Гартли встречаются в нисходящих трендах.
На рисунках ниже показан бычий Гартли на работе, а затем медвежий Гартли:
Суть
Обе эти методики ченнелинга предоставляют трейдерам надежный способ определения точек прорыва и определения их объема. При использовании этих паттернов в сочетании с основными правилами канализации трейдеры получают доступ к надежной и чрезвычайно универсальной торговой системе, которую можно использовать в любых рыночных условиях.
