Содержание
- 1. Дневная торговля
- 2. Торговая позиция
- 3. Свинг-трейдинг
- 4. Скальпинг
- Затраты, присущие торговле
- Суть
Активная торговля - это акт покупки и продажи ценных бумаг, основанный на краткосрочных движениях для получения прибыли от ценовых движений на краткосрочном графике акций. Менталитет, связанный с активной торговой стратегией, отличается от долгосрочной стратегии «купи-и-держи» среди пассивных или индексированных инвесторов. Активные трейдеры считают, что краткосрочные движения и фиксация рыночного тренда - это то, где прибыль.
Активная торговля является популярной стратегией для тех, кто пытается побить среднерыночные показатели.
Существуют различные методы, используемые для реализации активной торговой стратегии, каждый с соответствующей рыночной средой и рисками, присущими этой стратегии. Вот четыре наиболее распространенных активных торговых стратегии и встроенные затраты каждой стратегии.
Ключевые вынос
- Активная торговля - это стратегия, которая заключается в том, чтобы «обыграть рынок» путем определения и определения сроков прибыльных сделок, часто для коротких периодов удержания. В активной торговле можно использовать несколько общих стратегий. Дневная торговля, позиционная торговля, свинг-торговля и скальпирование четыре популярных методологии активной торговли.
1. Дневная торговля
Дневная торговля, пожалуй, самый известный стиль активной торговли. Его часто считают псевдонимом самой активной торговли. Дневная торговля, как следует из ее названия, - это метод покупки и продажи ценных бумаг в течение одного дня. Позиции закрываются в тот же день, когда они были заняты, и ни одна позиция не удерживается в течение ночи. Традиционно, дневная торговля осуществляется профессиональными трейдерами, такими как специалисты или маркет-мейкеры. Тем не менее, электронная торговля открыла эту практику для начинающих трейдеров.
2. Торговая позиция
Некоторые фактически считают позиционную торговлю стратегией «купи-и-держи», а не активной торговлей. Однако позиционная торговля, когда она совершается опытным трейдером, может быть формой активной торговли. В позиционной торговле используются более долгосрочные графики - от дневного до ежемесячного - в сочетании с другими методами для определения тренда текущего направления рынка. Этот тип торговли может длиться от нескольких дней до нескольких недель, а иногда и дольше, в зависимости от тренда.
Трендовые трейдеры ищут последовательные более высокие максимумы или более низкие максимумы, чтобы определить тренд безопасности. Перепрыгивая на «волне», трендовые трейдеры стремятся извлечь выгоду как из восходящих, так и из нисходящих движений рынка. Трендовые трейдеры пытаются определить направление рынка, но не пытаются прогнозировать какие-либо уровни цен. Как правило, трендовые трейдеры переходят на тренд после того, как он установился, и когда тренд прерывается, они обычно выходят из позиции. Это означает, что в периоды высокой волатильности рынка торговля по тренду становится более сложной, и ее позиции, как правило, сокращаются.
3. Свинг-трейдинг
Когда тренд прерывается, в игру обычно попадают свинг-трейдеры. В конце тренда обычно наблюдается некоторая волатильность цен, когда новый тренд пытается утвердиться. Свинг-трейдеры покупают или продают, когда наступает волатильность цены. Свинг-сделки обычно проводятся более суток, но в течение более короткого времени, чем трендовые сделки. Свинг-трейдеры часто создают набор торговых правил на основе технического или фундаментального анализа.
Эти торговые правила или алгоритмы предназначены для определения, когда покупать и продавать ценные бумаги. Хотя алгоритм свинг-трейдинга не должен быть точным и предсказывать пик или долину ценового движения, ему нужен рынок, который движется в том или ином направлении. Рынок с ограниченным диапазоном или боковой рынок является риском для свинг-трейдеров.
4. Скальпинг
Скальпинг - одна из самых быстрых стратегий активных трейдеров. Это включает в себя использование различных ценовых разрывов, вызванных спредами спроса и предложения и потоками заказов. Стратегия обычно работает, делая спред или покупку по цене спроса и продавая по цене спроса, чтобы получить разницу между двумя ценовыми точками. Скальперы пытаются удерживать свои позиции в течение короткого периода, тем самым снижая риск, связанный со стратегией.
Кроме того, скальпер не пытается использовать большие ходы или перемещать большие объемы. Скорее, они пытаются воспользоваться небольшими движениями, которые происходят часто, и чаще перемещать меньшие объемы. Поскольку уровень прибыли на сделку невелик, скальперы ищут более ликвидные рынки, чтобы увеличить частоту своих сделок. И в отличие от свинг-трейдеров, скальперы любят тихие рынки, которые не подвержены резким колебаниям цен, поэтому они могут многократно создавать спред на одних и тех же ценах покупки / продажи.
Затраты, присущие торговым стратегиям
Есть причина, по которой активные торговые стратегии когда-то использовались только профессиональными трейдерами. Наличие не только собственного брокерского дома снижает затраты, связанные с высокочастотной торговлей, но также обеспечивает лучшее исполнение сделки. Снижение комиссий и лучшее выполнение - два элемента, которые улучшают потенциал прибыли стратегий. Для успешной реализации этих стратегий обычно требуются значительные закупки оборудования и программного обеспечения. В дополнение к рыночным данным в режиме реального времени, эти затраты делают активную торговлю несколько непомерной для отдельного трейдера, хотя и не совсем недостижимой.
Вот почему пассивные и индексированные стратегии, которые занимают позицию «купи-и-держи», предлагают более низкие комиссионные и торговые издержки, а также более низкие налогооблагаемые события в случае продажи прибыльной позиции. Тем не менее, пассивные стратегии не могут победить рынок, так как они держат индекс широкого рынка. Активные трейдеры ищут «альфу» в надежде на то, что прибыль от торговли превысит затраты и создаст успешную долгосрочную стратегию.
4 общих активных торговых стратегии
Суть
Активные трейдеры могут использовать одну или несколько из вышеупомянутых стратегий. Однако, прежде чем принять решение об участии в этих стратегиях, необходимо изучить и рассмотреть риски и затраты, связанные с каждой из них.
Узнайте больше активно торговать: как анализировать фигуры графиков
