Что такое соотношение выигрыша / проигрыша?
Коэффициент выигрыша / проигрыша - это отношение общего количества выигрышных сделок к количеству проигрышных сделок. Он не учитывает, сколько было выиграно или потеряно, но просто, если они были победителями или проигравшими.
Формула для соотношения выигрыша / проигрыша
Соотношение выигрыша / проигрыша = потери
Соотношение выигрыша / проигрыша также можно указать как выигрышные сделки: убыточные сделки. Соотношение выигрыша / проигрыша также известно как «соотношение успеха».
Что говорит вам соотношение выигрыша / проигрыша?
Соотношение выигрыша / проигрыша используется в основном дневными трейдерами для оценки своих ежедневных выигрышей и убытков от торговли. Он используется с коэффициентом выигрыша, то есть количеством сделок, выигранных из общего числа сделок, чтобы определить вероятность успеха трейдера. Соотношение выигрыша / проигрыша выше 1, 0 или процент выигрыша выше 50% обычно является благоприятным.
Ключевые вынос
- Соотношение выигрыша / проигрыша или успеха - это количество выигрышных сделок трейдера по отношению к количеству убыточных сделок. Другими словами, соотношение выигрыша / проигрыша говорит о том, сколько раз трейдер будет иметь успешные прибыльные сделки по сравнению с тем, сколько раз он теряет деньги в своих сделках. Соотношение выигрыша / проигрыша, используемое с соотношением выигрышей (выигрыши / общее количество сделок), можно использовать в формуле критерия Келли, чтобы вычислить максимальный процент счета трейдера, которым следует рисковать в любой сделке.,
Пример использования коэффициента выигрыша / проигрыша
Предположим, вы совершили 30 сделок, 12 из которых были победителями, а 18 - проигравшими. Это сделает соотношение выигрыша / проигрыша 12/18, которое уменьшится до 2/3 или 2: 3. В процентном формате коэффициент выигрыша / проигрыша равен 12/18 = 2/3 = 0, 67, что означает, что вы теряете 67% времени. Используя ваше общее количество сделок (30), ваш выигрыш или вероятность успеха составят 12/30 = 40%.
Соотношение выигрыша / проигрыша используется для расчета соотношения риск / вознаграждение, которое представляет собой потенциал прибыли сделки относительно ее потенциала потерь. Потенциал прибыли сделки определяется разницей между ценой входа и целевой ценой выхода, по которой будет получена прибыль. Сделка выполняется с использованием ордера стоп-лосс, установленного на целевой цене выхода, а прибыль определяется разницей между точкой входа и ценой стоп-лосса.
Например, трейдер покупает 100 акций компании за 5, 50 долларов США и выставляет стоп-лосс на 5 долларов США. Трейдер также размещает лимитный ордер на продажу, чтобы цена достигла $ 6, 50. Риск сделки составляет 5, 50 - 5, 00 долл. США = 0, 50 долл. США, а потенциальная прибыль - 6, 50 долл. США - 5, 50 долл. США = 1, 00 долл. США. Таким образом, трейдер готов рискнуть 0, 50 доллара на акцию, чтобы получить прибыль в размере 1, 00 доллара на акцию после закрытия позиции.
Соотношение риск / вознаграждение составляет 0, 50 долл. США / 1, 00 долл. США = 0, 5. В этом случае риск трейдера составляет половину его потенциальной выгоды. Если коэффициент больше 1, 0, это означает, что риск больше, чем потенциальная прибыль в сделке. Если коэффициент меньше 1, 0, то потенциал прибыли больше, чем риск.
Наличие высокой ставки выигрыша не обязательно означает, что трейдер будет успешным или даже прибыльным, поскольку высокая ставка выигрыша мало что значит, если риск-награда очень высока, а высокое соотношение риска и вознаграждения может не иметь большого значения, если ставка выигрыша очень низкий.
Ограничение использования коэффициента выигрыша / проигрыша
Хотя соотношение выигрыша / проигрыша используется для определения степени успеха и вероятности будущего успеха биржевых трейдеров, само по себе оно не очень полезно, поскольку не учитывает денежную стоимость, выигранную или проигранную в каждой сделке.
Например, соотношение выигрыша / проигрыша 2: 1 означает, что у трейдера в два раза больше выигрышных сделок, чем у проигрыша. Звучит хорошо, но если убыточные сделки приносят долларовые убытки в три раза больше, чем выигрыш долларов от выигрышных сделок, у трейдера есть убыточная стратегия.
