Многие инвесторы и активные трейдеры используют технические торговые индикаторы, чтобы помочь определить точки входа и выхода с высокой вероятностью. Сотни индикаторов доступны на большинстве торговых платформ; следовательно, легко использовать слишком много индикаторов или использовать их неэффективно. В этой статье объясняется, как выбрать несколько индикаторов, как избежать информационной перегрузки и как оптимизировать индикаторы для наиболее эффективного использования этих инструментов технического анализа.
Использование нескольких индикаторов
- Типы индикаторов : Технические индикаторы - это математические расчеты, основанные на прошлой и текущей активности торгового инструмента или цены. Технические аналитики используют эту информацию для оценки исторических результатов и прогнозирования будущих цен. Индикаторы специально не дают сигналов на покупку и продажу; трейдер должен интерпретировать сигналы, чтобы определить точки входа и выхода из торговли, которые соответствуют его или ее собственному уникальному стилю торговли. Существует несколько различных типов индикаторов, включая те, которые интерпретируют тренд, импульс, волатильность и объем. Предотвращение избыточности : «Мультиколлинеарность» - это статистический термин, который относится к многократному подсчету одной и той же информации. Это распространенная проблема в техническом анализе, которая возникает, когда одни и те же типы индикаторов применяются к одному графику. Результаты создают избыточные сигналы, которые могут вводить в заблуждение. Некоторые трейдеры намеренно применяют несколько индикаторов одного типа в надежде найти подтверждение ожидаемого движения цены. В действительности, однако, мультиколлинеарность может сделать другие переменные менее важными и затруднить точную оценку рыночных условий.
фигура 1
- Использование дополнительных индикаторов . Чтобы избежать проблем, связанных с мультиколлинеарностью, трейдеры должны выбирать индикаторы, которые хорошо работают или дополняют друг друга, но не дают избыточных результатов. Это может быть достигнуто путем применения различных типов индикаторов к графику. Трейдер может использовать один индикатор импульса и один тренд; например, стохастический осциллятор (индикатор импульса) и индекс среднего направления или ADX (индикатор тренда). На рисунке 1 показана диаграмма с обоими этими показателями. Обратите внимание, как индикаторы предоставляют различную информацию. Поскольку каждый из них предоставляет различную интерпретацию рыночных условий, один может использоваться для подтверждения другого.
Держите торговые графики чистыми
- Поддержание чистоты графиков . Так как графическая платформа трейдера является его или ее порталом для рынков, важно, чтобы графики улучшали, а не мешали анализу рынка трейдера. Легко читаемые графики и рабочие пространства (весь экран, включая графики, новостные ленты, окна ввода заказов и т. Д.) Могут улучшить ситуационную осведомленность трейдера, позволяя трейдеру быстро расшифровать и реагировать на активность рынка. Большинство торговых платформ позволяют в значительной степени настраивать цвет и дизайн графика, от цвета фона, стиля и цвета скользящей средней до размера, цвета и шрифта слов, которые появляются на графике. Настройка чистых и визуально привлекательных графиков и рабочих пространств помогает трейдерам эффективно использовать индикаторы. Информационная перегрузка . Многие современные трейдеры используют несколько мониторов для отображения нескольких графиков и окон ввода ордеров. Даже если используются шесть мониторов, не следует рассматривать зеленый индикатор, чтобы выделять каждый квадратный дюйм пространства экрана техническим индикаторам. Информационная перегрузка возникает, когда трейдер пытается интерпретировать так много данных, что все они по существу теряются. Некоторые люди называют это анализом паралича; Если будет представлено слишком много информации, трейдер, скорее всего, не сможет ответить. Одним из способов избежать информационной перегрузки является устранение любых посторонних индикаторов из рабочей области; если вы не используете его, потеряйте его - это поможет сократить беспорядок. Трейдеры также могут просматривать графики, чтобы убедиться, что они не обременены мультиколлинеарностью; если на одном графике присутствуют несколько индикаторов одного типа, один или несколько индикаторов могут быть удалены. Советы по организации: Создание хорошо организованного рабочего пространства, в котором используются только соответствующие инструменты анализа, является процессом. Колчан технических индикаторов, которые использует трейдер, может время от времени меняться в зависимости от рыночных условий, используемых стратегий и стиля торговли.
Как эффективно использовать торговые индикаторы
фигура 2
График создан с помощью TradeStation.
Графики, с другой стороны, могут быть сохранены после их настройки в удобной для пользователя форме. Нет необходимости переформатировать графики каждый раз, когда торговая платформа закрывается и открывается снова (см. Раздел «Помощь» торговой платформы для получения указаний). Торговые символы могут быть изменены вместе с любыми техническими индикаторами, не нарушая цветовую схему и макет рабочего пространства. Рисунок 2 иллюстрирует хорошо организованное рабочее пространство. Соображения по созданию удобочитаемых диаграмм и рабочих областей включают в себя:
- Цвета Цвета должны быть удобными для просмотра и обеспечивать достаточный контраст, чтобы все данные можно было легко просматривать. Кроме того, один цвет фона можно использовать для графиков входа в ордер (график, который используется для входа и выхода из сделки), а другой цвет фона можно использовать для всех других графиков того же символа. Если торгуется более одного символа, можно использовать разные цвета фона для каждого символа, чтобы упростить выделение данных. Макет Наличие нескольких мониторов помогает создать простое в использовании рабочее пространство. Один монитор можно использовать для ввода заказа, а другой - для ценовых графиков. Если один и тот же индикатор используется более чем на одном графике, рекомендуется размещать подобные индикаторы в одном и том же месте на каждом графике, используя одинаковые цвета. Это облегчает поиск и интерпретацию рыночной активности на отдельных графиках. Размеры и шрифты . Жирные и четкие шрифты позволяют трейдерам с большей легкостью читать цифры и слова. Как и цвета и макет, стиль шрифта является предпочтительным, и трейдеры могут экспериментировать с различными стилями и размерами, чтобы найти комбинацию, которая создает наиболее визуально приятный результат. После того, как найдены удобные надписи, для обеспечения непрерывности можно использовать одинаковые шрифты стиля и размера на всех графиках.
Оптимизирующие показатели
- Определяемые пользователем входные переменные : каждый трейдер должен решить, какие технические индикаторы использовать, а также определить, как лучше всего использовать индикаторы. Наиболее часто доступные индикаторы, такие как скользящие средние и осцилляторы, допускают элемент настройки просто путем изменения входных значений, определяемых пользователем переменных, которые изменяют поведение индикатора. Переменные, такие как период ретроспективного анализа или тип ценовых данных, используемых в расчете, могут быть изменены, чтобы дать индикатору много разных значений и указать на различные рыночные условия. На рисунке 3 показан пример типов входных переменных, которые можно настроить для изменения поведения индикатора.
Рисунок 3
- Оптимизация . Многие современные продвинутые торговые платформы позволяют трейдерам проводить оптимизационные исследования, чтобы определить входные данные, которые приводят к оптимальной производительности. Трейдеры могут ввести диапазон для указанного ввода, например, длину скользящей средней, и платформа выполнит вычисления, чтобы найти вход, который создает наиболее благоприятные результаты. Многовариантные оптимизации анализируют два или более входных данных одновременно, чтобы установить, какая комбинация переменных приводит к лучшим результатам. Оптимизация является важным шагом в разработке объективной стратегии, которая определяет правила входа, выхода и управления торговлей. Овероптимизация: хотя исследования по оптимизации могут помочь трейдерам определить наиболее прибыльные входные данные, чрезмерная оптимизация может создать ситуацию, когда теоретические результаты выглядят фантастически, но результаты реальной торговли пострадают, поскольку система была настроена так, чтобы работать хорошо только на определенном, историческом наборе данных., Находясь за пределами данной статьи, трейдеры, которые проводят исследования по оптимизации, должны быть осторожны, чтобы избежать чрезмерной оптимизации, понимая и используя надлежащие методы обратного тестирования и форвард-тестирования как часть общего процесса разработки стратегии.
Суть
Важно отметить, что технический анализ имеет дело с вероятностями, а не с определенностью. Не существует комбинации индикаторов, которые точно предсказывали бы движения рынков в 100% случаев. В то время как слишком много индикаторов или неправильное использование индикаторов могут затуманивать взгляды трейдеров на рынки, трейдеры, которые используют технические индикаторы осторожно и эффективно, могут более точно определять торговые установки с высокой вероятностью, увеличивая их шансы на успех на рынках.
