Точки разворота используются трейдерами на фондовых и товарных биржах. Они рассчитываются на основе цен максимума, минимума и цены закрытия предыдущих торговых сессий и используются для прогнозирования уровней поддержки и сопротивления в текущей или предстоящей сессии. Эти уровни поддержки и сопротивления могут использоваться трейдерами для определения точек входа и выхода как для стоп-лосс, так и для фиксации прибыли.
Как рассчитать опорные точки
Существует несколько различных методов расчета опорных точек, наиболее распространенным из которых является система из пяти пунктов. Эта система использует максимум, минимум и закрытие предыдущего дня, а также два уровня поддержки и два уровня сопротивления (всего пять ценовых пунктов), чтобы получить точку разворота. Уравнения следующие:
Точка разворота = 3 (предыдущий максимум + предыдущий минимум + предыдущий конец)
Поддержка 1 (S1) = (точка разворота * 2) - предыдущий максимум
Поддержка 2 (S2) = точка разворота - (предыдущий максимум - предыдущий минимум)
Сопротивление 1 (R1) = (точка разворота * 2) - предыдущий низкий
Сопротивление 2 (R2) = точка разворота + (предыдущий максимум - предыдущий минимум)
Для акций, которые торгуются только в определенные часы дня, используйте максимум, минимум и закрытие от стандартных торговых часов дня.
На 24-часовых рынках, таких как валютный рынок, на котором торгуется валюта, опорные точки часто рассчитываются с использованием времени закрытия в Нью-Йорке (16:00 по восточному поясному времени) в 24-часовом цикле. Поскольку GMT также часто используется в торговле на рынке Форекс, некоторые трейдеры предпочитают использовать 23:59 GMT для закрытия торговой сессии и 00:00 GMT для открытия новой сессии.
Хотя типично применять точки разворота к графику с использованием данных за предыдущий день, чтобы обеспечить уровни поддержки и сопротивления на следующий день, также можно использовать данные прошлой недели и создавать точки разворота на следующую неделю. Это послужило бы колеблющимся трейдерам и, в меньшей степени, дневным трейдерам.
Опорные точки
Другим распространенным вариантом системы из пяти пунктов является включение цены открытия в формулу:
Точка разворота = 4 (открытие сегодня + вчерашний максимум + вчерашний минимум + вчерашнее закрытие)
Здесь цена открытия добавляется в уравнение. Опоры и сопротивления могут быть рассчитаны таким же образом, как и система из пяти точек, за исключением использования модифицированной точки поворота.
Еще одна система опорных точек была разработана Томом Демарком, основателем и генеральным директором DeMARK Analytics. Эта система использует следующие правила:
Как вы можете видеть, существует множество различных систем опорных точек.
Хотя знание того, как рассчитывать точки разворота, важно для понимания того, что вы используете, большинство платформ построения диаграмм рассчитывают для нас точки разворота. Просто добавьте индикаторы точки разворота на график и выберите нужные настройки.
Интерпретация и использование опорных точек
Опорная точка сама по себе является основной поддержкой и сопротивлением при ее расчете. Это означает, что наибольшее движение цены ожидается по этой цене. Другие уровни поддержки и сопротивления являются менее влиятельными, но они все еще могут генерировать значительные ценовые движения.
Точки разворота можно использовать двумя способами. Первый способ - определить общую рыночную тенденцию. Если цена точки разворота сломана в восходящем движении, то рынок бычий. Если цена падает через точку разворота, значит, она медвежья.
Второй метод заключается в использовании ценовых уровней точки разворота для входа и выхода из рынков. Например, трейдер может выставить лимитный ордер на покупку 100 акций, если цена преодолеет уровень сопротивления. Кроме того, трейдер может установить стоп-лосс на уровне поддержки или около него.
Хотя порой кажется, что уровни очень хороши для предсказания движения цены, бывают также моменты, когда уровни вообще не оказывают никакого влияния. Как и любой другой технический инструмент, прибыль, скорее всего, не будет зависеть только от одного индикатора.
Успех системы опорных точек лежит прямо на плечах трейдера и зависит от их способности эффективно использовать ее в сочетании с другими формами технического анализа. Эти другие технические индикаторы могут быть любыми от MACD до свечных моделей или с использованием скользящей средней, чтобы помочь установить направление тренда. Чем больше положительных признаков для сделки, тем больше шансов на успех.
