Что такое индекс истинной силы (TSI)?
Истинный индекс силы - технический генератор импульса. Индикатор может быть полезен для определения условий перекупленности и перепроданности, показывая потенциальные изменения направления тренда через пересечение центральной линии или сигнальной линии, а также предупреждая о слабости тренда через дивергенцию.
Ключевые вынос
- TSI колеблется между положительной и отрицательной территорией. Положительная территория означает, что быки больше контролируют актив. Отрицательная территория означает, что медведи лучше контролируют ситуацию. Когда индикатор расходится с ценой, это может указывать на ослабление ценового тренда и его разворот. Сигнальная линия может быть применена к индикатору TSI. Когда TSI пересекает выше сигнальной линии, он может использоваться как сигнал на покупку, а когда он пересекает ниже, как сигнал на продажу. Такие пересечения происходят часто, поэтому используйте их с осторожностью. Уровни перекупленности и перепроданности будут варьироваться в зависимости от торгуемого актива.
Формула для индекса истинной силы (TSI)
Формула для расчета TSI включает три этапа.
TSI = (PCDS / APCDS) x 100PC = CCP - PCPPCS = 25-периодная EMA PCPCDS = 13-периодная EMA PCSAPC = AVCCP - PCPAPCS = 25-периодная EMA APCAPCDS = 13-периодная EMA APCSwhere: PCDS = PC двойное сглаживаниеAPCDS = абсолютный ПК двойное сглаживаниеPC = изменение ценыCCP = текущая цена закрытияPCP = цена предыдущего закрытияPCS = PC SmoothedEMA = экспоненциальная скользящая средняяAPC = абсолютная PCAPCS = абсолютная PC сглаженная
Как рассчитать индекс истинной силы (TSI)
Основным навыком, необходимым для вычисления TSI, является умение вычислять EMA.
- Запишите изменения цены и абсолютные изменения цены, чтобы рассчитать EMA для обоих этих значений. Вычислите EMA с 25-периодным изменением цены и EMA с 25-периодным абсолютным изменением цены. Сгладьте обе эти EMA, применив к каждому EMA с 13 периодами. из них. Вычислите значение TSI, включив теперь двойное сглаженное изменение цены и двойное сглаженное абсолютное изменение цены в формулу TSI.
Что говорит Индекс Истинной Силы (TSI)?
Индикатор в основном используется для определения условий перекупленности и перепроданности в цене актива, расхождения спот, определения направления тренда и изменений через центральную линию и выделения краткосрочного импульса цены с пересечением сигнальной линии.
Поскольку TSI основан на колебаниях цен, уровни перепроданности и перекупленности будут варьироваться в зависимости от торгуемого актива. Некоторые акции могут достигнуть +30 и -30, прежде чем увидят разворот цены, в то время как другие могут развернуться около +20 и -20.
Отметьте экстремальные уровни TSI на торгуемом активе, чтобы увидеть, где находится перекупленность и перепроданность. Быть перепроданным не обязательно означает, что пришло время покупать, а когда актив перекуплен, это не обязательно означает, что пришло время продавать. Трейдеры, как правило, следят за другими сигналами для запуска торгового решения. Например, они могут подождать, пока цена или TSI не начнут падать, прежде чем продавать на территории перекупленности. Альтернативно, они могут ждать пересечения сигнальной линии. (Подробнее см.: Каковы лучшие показатели для определения условий перекупленности и перепроданности?)
Сигнальная линия кроссоверов
Индекс истинной силы имеет сигнальную линию, которая обычно является EMA с 7-12 периодами линии TSI. Пересечение сигнальной линии происходит, когда линия TSI пересекает сигнальную линию. Когда TSI пересекает сигнальную линию снизу, это может служить основанием для длинной позиции. Когда TSI пересекает ниже сигнальной линии сверху, это может потребовать продажи или короткой продажи.
Часто происходит пересечение сигнальных линий, поэтому их следует использовать только в сочетании с другими сигналами от TSI. Например, сигналы на покупку могут быть предпочтительными, когда TSI находится выше центральной линии (выше нуля). Или сигналы продажи могут быть предпочтительными, когда TSI находится на территории перекупленности.
Центральная линия кроссоверов
Пересечение центральной линии - это еще один сигнал, который генерирует TSI. Ценовой импульс является положительным, когда индикатор выше нуля, и отрицательным, когда он ниже нуля. Некоторые трейдеры используют среднюю линию для направленного смещения. Например, трейдер может решить войти в длинную позицию, только если индикатор находится выше его центральной линии. И наоборот, трейдер будет медвежьим и рассматривает короткие позиции, только если значение индикатора ниже нуля.
Прорывы и расхождение
Трейдеры могут использовать уровни поддержки и сопротивления, созданные с помощью индекса истинной силы, для определения прорывов и изменения цены. Например, если индикатор пробивается ниже линии тренда, цена может продолжить продажи.
Дивергенция - это еще один инструмент, предоставляемый TSI. Если цена актива растет, а TSI падает, это называется медвежьей дивергенцией и может привести к снижению цены. Если TSI растет, а цена падает, это может сигнализировать о повышении цен. Это называется бычьей дивергенцией.
Расхождение является плохим сигналом синхронизации, поэтому его следует использовать только в сочетании с другими сигналами, генерируемыми TSI или другими техническими индикаторами.
Разница между индексом истинной силы (TSI) и индикатором схождения скользящей средней (MACD)
TSI сглаживает изменения цен, чтобы создать технический осциллятор. Индикатор сходимости скользящей средней (MACD) измеряет расстояние между двумя скользящими средними. Оба индикатора используются одинаково для торговых целей, но они не рассчитаны одинаково и будут давать разные сигналы в разное время.
Ограничения использования индекса истинной силы (TSI)
Многие из сигналов, предоставляемых TSI, будут ложными сигналами. Это означает, что цена будет отличаться от ожидаемой после торгового сигнала. Например, во время восходящего тренда TSI может пересекать ниже центральной линии несколько раз, но затем цена продолжает расти, даже если TSI указывает, что импульс сместился вниз.
Кроссоверы сигнальных линий также происходят так часто, что они могут не принести много пользы в торговле. Такие сигналы должны быть тщательно отфильтрованы на основе других элементов индикатора или других форм анализа. TSI также иногда меняет направление без изменения цены, в результате чего торговые сигналы выглядят хорошо для TSI, но продолжают терять деньги в зависимости от цены.
Дивергенция также имеет тенденцию к ненадежности на индикаторе. Дивергенция может длиться так долго, что дает мало информации о том, когда фактически произойдет разворот. Кроме того, дивергенция не всегда присутствует, когда действительно происходит изменение цены.
УСТ должен использоваться только в сочетании с другими формами анализа, такими как анализ ценового действия и другие технические индикаторы.
