ОПРЕДЕЛЕНИЕ Роберта Ф. Энгла III
Роберт Ф. Энгл III - американский экономист, получивший Нобелевскую премию по экономике 2003 года вместе с Клайвом У. Дж. Грейнджером за анализ данных временных рядов с изменчивой во времени волатильностью. Изменчивая во времени волатильность - это колебание во времени стоимости финансовых инструментов, и открытия Энглом колебаний уровня волатильности этих инструментов стали важнейшими инструментами для исследователей и финансовых аналитиков. Разработанную им модель называют авторегрессионной условной гетероскедастичностью, или ARCH.
НАРУШЕНИЕ ВНИЗ Роберт Ф. Энгл III
Роберт Ф. Энгл III родился в 1942 году в Нью-Йорке и получил докторскую степень. в экономике от Корнельского университета. Он преподавал в Массачусетском технологическом институте, Калифорнийском университете в Сан-Диего и Нью-Йоркском университете. Первоначально академическим занятием д-ра Энгла была физика (наряду с докторской степенью по экономике он получил степень магистра по физике в Корнелле), но его «любовь» к экономике привела его к исследовательской и преподавательской деятельности в этой области. Он благодарит Та Чун Лю, его бывшего советника в Корнелле, за то, что он основал его в эконометрике, а также вызвал интеллектуальный интерес к анализу взаимосвязей между различными временными шкалами для экономического моделирования. Здесь Энгл пишет в своей автобиографии, размещенной на официальном сайте Нобелевской премии: «Я смог использовать некоторые свои физические навыки, сформулировав задачу в частотной области и применив« типичную спектральную форму »Клайва Грейнджера для экономических временных рядов».
Нобелевский комитет присудил премию д-ру Энглу, заявив, что «его метод (ARCH) может, в частности, прояснить рыночные события, когда за бурными периодами с большими колебаниями следуют более спокойные периоды с небольшими колебаниями». Интересный факт о человеке: Энгл начал увлекаться катанием на коньках в холодном штате Нью-Йорк и развил это увлечение до высокого уровня мастерства, участвуя в многочисленных национальных соревнованиях по фигурному катанию для взрослых. Он и его партнеры заняли 2-е место в танцах на льду в 1996 и 1999 годах.
