Что такое диаграмма Ренко?
Диаграмма Ренко - это тип диаграммы, разработанный японцами, который построен с использованием движения цены, а не цены и стандартизированных временных интервалов, как большинство графиков. Считается, что он назван в честь японского слова «кирпичи», «ренга», поскольку диаграмма выглядит как серия кирпичей. Новый кирпич создается, когда цена перемещает указанную сумму, и каждый блок располагается под углом 45 градусов (вверх или вниз) к предыдущему кирпичу. Верхний кирпич обычно окрашен в белый или зеленый цвет, а нижний кирпич обычно окрашен в черный или красный цвет.
Ключевые вынос
- Диаграммы Ренко состоят из кирпичей, которые созданы под углом 45 градусов друг к другу. Последовательные кирпичи не встречаются рядом друг с другом. Кирпич может быть любого размера, например, 0, 10 долл., 0, 50 долл., 5 долл. И т. Д. Это называется размером коробки. Размер блока также может быть основан на усредненном истинном диапазоне (ATR). Диаграммы Ренко имеют ось времени, но шкала времени не является фиксированной. Для формирования некоторых блоков может потребоваться больше времени, чем для других, в зависимости от того, сколько времени потребуется цене для перемещения необходимого размера блока. Графики Ренко отфильтровывают шум и помогают трейдерам более четко видеть тренд, поскольку все движения меньше размера блока. отфильтрованы. Графики Ренко обычно используют только цены закрытия, основанные на выбранных временных рамках графика. Например, если использовать недельные временные рамки, то для построения кубиков будут использоваться цены закрытия за неделю.
Что говорит график Ренко?
Графики Ренко предназначены для фильтрации незначительных ценовых движений, чтобы трейдерам было легче сосредоточиться на важных тенденциях. Хотя это значительно облегчает выявление тенденций, недостатком является то, что некоторая информация о ценах теряется из-за простой кирпичной конструкции графиков Ренко.
Первым шагом в построении графика Ренко является выбор размера прямоугольника, который представляет величину движения цены. Например, акция может иметь размер коробки в 0, 25 доллара или валюта может иметь размер коробки в 50 пунктов. Диаграмма Ренко строится путем помещения кирпича в следующий столбец, как только цена превысила верх или низ предыдущего кирпича на величину размера коробки.
Для примера с акцией предположим, что акция торгуется по 10 долларов и имеет размер коробки 0, 25 доллара. Если цена поднимется до $ 10, 25, будет нарисован новый кирпич. Этот кирпич будет извлечен только после закрытия цены на уровне $ 10, 25 или выше. Если цена достигает 10, 24 доллара, новый кирпич не будет разыгран. После того, как кирпич нарисован, он не удаляется. Если цена поднимется до $ 10.50 или выше (и закроется там), будет нарисован еще один кирпич.
Кирпичи Ренко не тянутся рядом. Поэтому, если акция падает до $ 10.25, нисходящий кирпич не рисуется рядом с предыдущим восходящим боксом. Цена должна упасть до 10 долларов, чтобы нисходящий кирпич появился ниже предыдущего восходящего кирпича.
В то время как фиксированный размер коробки является распространенным, ATR также используется. ATR является показателем волатильности, и поэтому он колеблется во времени. Графики Ренко, основанные на ATR, будут использовать колеблющееся значение ATR в качестве размера окна.
Диаграммы Ренко показывают временную ось, но временные интервалы не фиксированы. На формирование одного кирпича могут уйти месяцы, а в течение дня может сложиться несколько кирпичей Это зависит от графика свечи или гистограммы, где новая свеча / бар формируется через определенные промежутки времени.
Увеличение или уменьшение размера поля будет влиять на «гладкость» графика. Уменьшение размера коробки создаст больше колебаний, но также выделит возможные развороты цены раньше. Увеличенный размер ящика уменьшит количество колебаний и шума, но будет медленнее сигнализировать об изменении цены.
Графики Ренко эффективны при определении уровней поддержки и сопротивления, поскольку шума намного меньше, чем на графике свечей. Когда формируется сильный тренд, трейдеры Ренко могут долго двигаться по этому тренду, прежде чем сформируется хотя бы один кирпичик в противоположном направлении.
Торговые сигналы обычно генерируются, когда направление тренда меняется, а кирпичи меняют цвет. Например, трейдер может продать актив, когда после серии лазания по белым клеткам появляется красная коробка. Точно так же, если общий тренд повышен (много белых / зеленых ящиков), трейдер может войти в длинную позицию, когда белый кирпич появляется после одного или двух красных ящиков (откат).
Пример использования диаграмм Ренко
Ренко Диаграмма Анализ и торговля. Investopedia
График показывает сильный восходящий тренд в акциях с размером коробки 2 доллара. Коробки построены на основе цен закрытия, поэтому максимумы и минимумы, а также движения менее 2 долларов США игнорируются. Существует небольшой откат, отмеченный красной рамкой, но затем зеленые рамки снова появляются. Учитывая сильный восходящий тренд, это можно использовать как возможность для входа в лонг. Рассмотрим выход, когда формируется еще один красный (вниз) прямоугольник.
После восходящего тренда формируется сильный нисходящий тренд. Подобная тактика может быть использована для входа в шорт. Дождитесь отката, отмеченного зеленой (вверх) рамкой. Когда формируется красный (нисходящий) кирпич, войдите в короткую позицию, так как цена может снова понизиться в соответствии с долгосрочным нисходящим трендом. Выход, когда вверх кирпич происходит.
Это примерные рекомендации. Некоторые трейдеры могут захотеть увидеть два или более кирпича в определенном направлении, прежде чем принять решение войти или выйти.
Разница между диаграммами Ренко и Хайкин Аши
Графики Heikin Ashi, также разработанные в Японии, могут выглядеть аналогично диаграммам Ренко в том, что оба показывают устойчивые периоды восходящих или нисходящих блоков, которые подчеркивают тренд. В то время как графики Ренко используют фиксированное количество ящиков, в диаграммах Хейкина Аши берется среднее значение открытия, максимума, минимума и закрытия за текущий и предыдущий период времени. Таким образом, размер каждой коробки или свечи различен и отражает среднюю цену. Диаграммы Heikin Ashi полезны для выделения трендов так же, как диаграммы Ренко.
Ограничения использования графиков Ренко
Графики Ренко не показывают столько деталей, сколько свечные или гистограммы, учитывая их недостаточную зависимость от времени. Акция, которая варьировалась в течение длительного периода времени, может быть представлена одной рамкой, которая не передает всего, что происходило за это время. Это может быть полезно для некоторых трейдеров, но не для других.
Максимумы и минимумы также игнорируются, используются только цены закрытия. Это исключает множество ценовых данных, поскольку высокие и низкие цены могут сильно отличаться от цен закрытия. Использование только цены закрытия уменьшит количество шума, но это также означает, что цена может значительно сломаться, прежде чем новая коробка (я) сформирует и предупредит трейдера. К тому времени может быть слишком поздно, чтобы выйти с управляемой потерей. Поэтому при использовании графиков Ренко трейдеры часто все еще используют ордера стоп-лосс по фиксированным ценам и не будут полагаться исключительно на сигналы Ренко.
Так как этот тип графика был разработан, чтобы следовать общей тенденции цены актива, часто могут быть ложные сигналы, когда цвет кирпичей изменяется слишком рано, производя эффект проволочек. Вот почему важно использовать графики Ренко в сочетании с другими формами технического анализа.
