И индекс относительной силы (RSI), и стохастический осциллятор являются осцилляторами импульса цены, которые используются для прогнозирования рыночных трендов. Несмотря на схожие цели, у них очень разные базовые теории и методы. Осциллятор стохастик основан на предположении, что цены закрытия должны закрыться в том же направлении, что и текущий тренд. RSI отслеживает уровни перекупленности и перепроданности, измеряя скорость движения цены. Все больше аналитиков используют RSI поверх стохастического осциллятора, но оба являются хорошо известными и заслуживающими доверия техническими индикаторами.
Индекс относительной силы
Дж. Уэллс Уайлдер-младший разработал RSI, сравнив недавнюю прибыль на рынке с недавними потерями. Это индикатор импульса, который измеряет величину недавних изменений цен для оценки условий перекупленности или перепроданности цены акции или другого актива. RSI отображается в виде осциллятора (линейный график, который перемещается между двумя крайними значениями) и может иметь показания от 0 до 100 и нанесен на линию под графиком цены. Средняя точка линии равна 50. Когда RSI превышает 70, базовый актив считается перекупленным. И наоборот, актив считается перепроданным, когда RSI имеет значение ниже 30. Трейдеры также используют RSI для определения областей поддержки и сопротивления, определения расхождений для возможных разворотов и подтверждения сигналов от других индикаторов.
Стохастические осцилляторы
Стохастические осцилляторы были созданы Джорджем Лейном. Осциллятор стохастик - это индикатор импульса, сравнивающий конкретную цену закрытия ценной бумаги с диапазоном ее цен за определенный период времени. Чувствительность осциллятора к рыночным движениям можно уменьшить, отрегулировав этот период времени или взяв скользящее среднее значение результата. Он используется для генерации торговых сигналов перекупленности и перепроданности.
Лейн считал, что цены имеют тенденцию закрываться вблизи своих максимумов на восходящих рынках и вблизи своих минимумов на нисходящих. Как и RSI, стохастические значения отображаются в диапазоне от 0 до 100. Условия перекупленности существуют, когда осциллятор выше 80, а актив считается перепроданным, когда значения ниже 20. График стохастического осциллятора обычно состоит из двух линий: одна отражая фактическое значение осциллятора для каждого сеанса, а один - его трехдневное простое скользящее среднее. Поскольку считается, что цена следует за импульсом, пересечение этих двух линий считается сигналом о том, что в работах может произойти разворот, поскольку это указывает на большое изменение импульса со дня на день.
Дивергенция между стохастическим осциллятором и трендовым движением цены также рассматривается как важный сигнал разворота. Например, когда медвежий тренд достигает нового нижнего минимума, но осциллятор печатает более высокий минимум, это может быть индикатором того, что медведи исчерпывают свой импульс, и назревает бычий разворот.
Суть
Вообще говоря, RSI более полезен на трендовых рынках, а стохастики более полезны на боковых или изменчивых рынках. RSI был разработан для измерения скорости движения цены, в то время как формула стохастического осциллятора работает лучше всего в согласованных торговых диапазонах.
