Содержание
- Что такое индекс относительной силы?
- Формула для RSI
- Расчет RSI
- Что говорит RSI?
- Расхождение Пример использования RSI
- Пример отклонения RSI Swing
- RSI против MACD
- Ограничения RSI
Что такое индекс относительной силы - RSI?
Индекс относительной силы (RSI) является индикатором импульса, который измеряет величину недавних изменений цен для оценки условий перекупленности или перепроданности в цене акции или другого актива. RSI отображается в виде осциллятора (линейный график, который перемещается между двумя крайностями) и может иметь показания от 0 до 100. Индикатор был первоначально разработан Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим и представлен в его оригинальной книге 1978 года « Новые концепции в Технические Торговые Системы.
Традиционная интерпретация и использование RSI заключается в том, что значения 70 или выше указывают на то, что ценная бумага становится перекупленной или переоцененной, и могут быть использованы для разворота тренда или коррекционного отката цены. Показатель RSI 30 или ниже указывает на состояние перепроданности или недооценки.
Ключевые вынос
- RSI является популярным осциллятором импульса, разработанным в 1978 году. RSI сравнивает бычий и медвежий ценовой импульс, нанесенный на график с графиком цены актива. Сигналы считаются перекупленными, когда индикатор выше 70%, и перепроданными, когда индикатор ниже 30%.
Формула для RSI
Индекс относительной силы (RSI) рассчитывается с помощью расчета двух частей, которое начинается со следующей формулы:
RSIstep one = 100–
Средняя прибыль или убыток, использованные в расчете, - это средний процент прибыли или убытка за период ретроспективного анализа. Формула использует положительные значения для средних потерь.
Стандарт заключается в использовании 14 периодов для расчета начального значения RSI. Например, представьте, что рынок закрылся выше семи из последних 14 дней со средней прибылью в 1%. Все оставшиеся семь дней закрылись снижением со средней потерей -0, 8%. Расчет для первой части RSI будет выглядеть следующим расширенным расчетом:
55, 55 = 100-⎣⎢⎡ 1+ (140, 8%) (141%) 100 ⎦⎥⎤
Если доступно 14 периодов данных, можно рассчитать вторую часть формулы RSI. Второй шаг расчета сглаживает результаты.
RSIstep two = 100-
Расчет RSI
Индекс относительной силы (RSI)
Используя формулы, приведенные выше, можно рассчитать RSI, где затем можно построить линию RSI рядом с графиком цены актива.
RSI будет расти по мере увеличения количества и размера положительных закрытий, и будет падать по мере увеличения количества и размера потерь. Вторая часть расчета сглаживает результат, поэтому RSI будет находиться вблизи 100 или 0 на рынке с сильным трендом.
TradingView.
Как вы можете видеть на графике выше, индикатор RSI может оставаться на территории «перекупленности» в течение продолжительных периодов, пока акции находятся в восходящем тренде. Индикатор может оставаться в зоне «перепроданности» в течение длительного времени, пока акции находятся в нисходящем тренде. Это может вводить в заблуждение новых аналитиков, но изучение использования индикатора в контексте преобладающей тенденции прояснит эти проблемы.
Что говорит RSI?
Основной тренд акции или актива является важным инструментом для обеспечения правильного понимания показаний индикатора. Например, известный технический специалист по рынку Констанс Браун, CMT, выдвинул идею, что значение перепроданности RSI в восходящем тренде, вероятно, намного выше 30%, а значение перекупленности RSI во время нисходящего тренда намного ниже, чем 70% уровень.
Как вы можете видеть на следующем графике, во время нисходящего тренда RSI достигнет максимума около уровня 50%, а не 70%, что может быть использовано инвесторами для более надежной индикации медвежьих условий. Многие инвесторы применяют горизонтальную линию тренда, которая находится между уровнями 30% или 70%, когда имеется сильный тренд, чтобы лучше идентифицировать крайности. Изменение уровней перекупленности или перепроданности, когда цена акции или актива находится в долгосрочном горизонтальном канале, обычно не требуется.
TradingView.
Концепция, связанная с использованием уровней перекупленности или перепроданности, соответствующих тренду, заключается в том, чтобы сосредоточиться на торговых сигналах и методах, соответствующих тренду. Другими словами, использование бычьих сигналов, когда цена находится в бычьем тренде, и медвежьих сигналов, когда акция находится в медвежьем тренде, поможет избежать многих ложных сигналов тревоги, которые может сгенерировать RSI.
Расхождение Пример использования RSI
Бычья дивергенция возникает, когда RSI создает показания перепроданности, за которыми следует более высокий минимум, который соответствует соответственно более низким минимумам цены. Это указывает на рост бычьего импульса, и прорыв выше территории перепроданности может быть использован для запуска новой длинной позиции.
Медвежья дивергенция возникает, когда RSI создает показания перекупленности, за которыми следует более низкий максимум, который соответствует соответствующим более высоким максимумам цены.
Как вы можете видеть на следующем графике, была выявлена бычья дивергенция, когда RSI сформировал более высокие минимумы, когда цена сформировала более низкие минимумы. Это был действительный сигнал, но расхождения могут быть редкими, когда акция находится в стабильном долгосрочном тренде. Использование гибких показаний перепроданности или перекупленности поможет выявить больше достоверных сигналов, чем было бы очевидно в противном случае.
Пример отклонения RSI Swing
Другой метод торговли исследует поведение RSI, когда оно вновь выходит из зоны перекупленности или перепроданности. Этот сигнал называется бычьим «отклонением свинга» и состоит из четырех частей:
- RSI попадает на территорию перепроданности. RSI преодолевает уровень выше 30%. RSI формирует еще одно падение, не переходя обратно в зону перепроданности. Затем RSI преодолевает свой последний максимум.
Как вы можете видеть на следующем графике, индикатор RSI был перепродан, пробил 30% и сформировал минимум отклонения, который вызвал сигнал, когда он отскочил выше. Использование RSI таким образом очень похоже на рисование линий тренда на ценовом графике.
TradingView.
Как и дивергенции, существует медвежья версия сигнала отклонения свинга, которая выглядит как зеркальное отражение бычьей версии. Отклонение медвежьих колебаний также состоит из четырех частей:
- RSI поднимается на территорию перекупленности. RSI переходит обратно ниже 70%. RSI формирует еще один максимум, не пересекая обратно на территорию перекупленности. Затем RSI пробивает свой последний минимум.
Следующая диаграмма иллюстрирует сигнал отклонения медвежьих колебаний. Как и в большинстве торговых методов, этот сигнал будет наиболее надежным, если он соответствует преобладающему долгосрочному тренду. Медвежьи сигналы в отрицательных трендах с меньшей вероятностью вызывают ложную тревогу.
RSI против MACD
Дивергенция конвергенции скользящих средних (MACD) - это еще один индикатор импульса, следующий за трендом, который показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними цены ценной бумаги. MACD рассчитывается путем вычитания 26-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из 12-периодной EMA. Результатом этого расчета является линия MACD. Девятидневная EMA MACD, называемая «сигнальной линией», затем наносится поверх линии MACD, которая может служить триггером для сигналов покупки и продажи. Трейдеры могут покупать ценную бумагу, когда MACD пересекает ее сигнальную линию, и продавать или открывать короткую позицию, когда MACD пересекает сигнальную линию.
RSI имеет целью указать, считается ли рынок перекупленным или перепроданным по отношению к недавним уровням цен. RSI рассчитывает среднюю цену прибылей и убытков за определенный период времени; период времени по умолчанию составляет 14 периодов со значениями, ограниченными от 0 до 100.
MACD измеряет отношения между двумя EMA, в то время как RSI измеряет изменение цены по отношению к недавним максимумам и минимумам цен. Эти два индикатора часто используются вместе, чтобы предоставить аналитикам более полную техническую картину рынка.
Оба индикатора измеряют импульс на рынке, но поскольку они измеряют различные факторы, они иногда дают противоположные признаки. Например, RSI может показывать значение выше 70 в течение продолжительного периода времени, указывая на то, что рынок перенапряжен в сторону покупки по сравнению с недавними ценами, в то время как MACD указывает, что рынок все еще растет в динамике покупок. Любой индикатор может сигнализировать о предстоящем изменении тренда, показывая отклонение от цены (цена продолжает расти, пока индикатор поворачивается ниже, или наоборот).
Ограничения RSI
RSI сравнивает бычий и медвежий ценовые импульсы и отображает результаты в осцилляторе, который можно разместить рядом с ценовым графиком. Как и большинство технических индикаторов, его сигналы наиболее надежны, когда они соответствуют долгосрочному тренду. Истинные сигналы разворота редки, и их трудно отделить от ложных тревог. Например, ложноположительным результатом будет бычий кроссовер, за которым последует внезапное снижение акций. Ложным негативом может стать ситуация, когда есть медвежий кроссовер, но акция неожиданно ускорилась вверх.
Поскольку индикатор отображает импульс, пока импульс цены актива остается сильным (вверх или вниз), индикатор может оставаться в зоне перекупленности или перепроданности в течение длительных периодов времени. Таким образом, RSI является наиболее надежным на колеблющемся рынке, когда цена чередуется между бычьим и медвежьим периодами.
