Дневные трейдеры нуждаются в непрерывной обратной связи о краткосрочных ценах, чтобы принимать молниеносные решения о покупке и продаже. Внутридневные бары, обернутые в несколько скользящих средних, служат этой цели, позволяя проводить быстрый анализ, который выделяет текущие риски, а также наиболее выгодные входы и выходы. Эти средние работают также как макро-фильтры, сообщая наблюдательному трейдеру, что лучше всего оставаться в стороне и ждать более благоприятных условий.
Выбор правильных скользящих средних повышает надежность всех технически обоснованных стратегий дневной торговли, в то время как плохие или смещенные настройки подрывают в противном случае прибыльные подходы. В большинстве случаев идентичные настройки будут работать во всех краткосрочных временных рамках, что позволяет трейдеру вносить необходимые корректировки только по длине графика.
Учитывая эту однородность, идентичный набор скользящих средних будет работать как для скальпинга, так и для покупки утром и продажи днем. Трейдер реагирует на различные периоды удержания, используя только длину графика, при этом скальперы фокусируются на 1-минутных графиках, в то время как традиционные дневные трейдеры изучают 5-минутные и 15-минутные графики. Этот процесс даже распространяется на ночные трюмы, что позволяет свинг-трейдерам использовать эти средние на 60-минутном графике.
5-8-13 Скользящие средние
Комбинация 5-, 8- и 13-барных простых скользящих средних (SMA) идеально подходит для стратегий дневной торговли. Это настройки Фибоначчи, которые выдерживают испытание временем, но для правильного использования настроек требуются навыки интерпретации. Это визуальный процесс, изучающий относительные отношения между скользящими средними и ценой, а также наклоны MA, отражающие тонкие сдвиги в краткосрочной динамике.
Увеличение наблюдаемого импульса предлагает возможности покупки для дневных трейдеров, в то же время уменьшает сигнал своевременного выхода. Уменьшения, которые вызывают медвежьи ролловеры скользящих средних в нескольких таймфреймах, открывают короткие возможности продажи, причем прибыльные продажи покрываются, когда скользящие средние начинают расти. Этот процесс также выявляет боковые рынки, указывая дневному трейдеру оставаться в стороне, когда внутридневной тренд слабый и возможности ограничены.
Два торговых примера
Использование 5-8-13 в длинной сделке
Apple Inc. (AAPL) строит базовый паттерн выше $ 105 (A) на 5-минутном графике и начинает краткосрочное ралли на обеденный перерыв (B). SMA с 5, 8 и 13 барами указывают на более высокий уровень, в то время как расстояние между скользящими средними увеличивается, сигнализируя о росте ралли. Цена движется к бычьему выравниванию поверх скользящих средних, опережая колебание в 1, 40 пункта, которое приносит прибыль от торговли в хороший день.
Ралли останавливается после 12 часов вечера, снижая цену до 8-барной SMA (C), в то время как 5-барная SMA откатывается назад и находит поддержку на том же уровне (D), в преддверии заключительного ралли. Агрессивные дневные трейдеры могут получать прибыль, когда цена пробивает 5-барную SMA, или ждать, пока скользящие средние не сгладятся и не перевернутся (E), что они сделали в середине дневной сессии. Оба уровня цен предлагают выгодные выходы.
Использование 5-8-13 в короткой продаже
Акции Apple консолидируются около $ 109 в конце сессии (A) и снижаются на следующее утро (B). SMA с 5, 8 и 13 барами указывают на более низкую точку, в то время как расстояние между скользящими средними увеличивается, что сигнализирует о растущем импульсе распродажи. Цена движется в медвежье выравнивание в нижней части скользящих средних, перед 3-точечным колебанием, которое предлагает хорошую прибыль от коротких продаж.
Распродажа останавливается в середине утра, поднимая цену в 13-барную SMA (C), в то время как 5-барная SMA отскакивает, пока не встретит сопротивление на том же уровне (D), в преддверии окончательной продажи. Агрессивные дневные трейдеры могут получить прибыль от коротких продаж, пока цена поднимается выше 5-барной SMA, или ждать, пока скользящие средние не сгладятся и не повернутся выше (E), что они и сделали в середине дня. Оба уровня цен предлагают выгодные короткие продажи.
Сигналы стоять в стороне
Взаимосвязи между ценой и скользящими средними также сигнализируют о периодах неблагоприятных альтернативных издержек, когда спекулятивный капитал должен быть сохранен. Безликие рынки и периоды высокой волатильности вынудят SMA с 5, 8 и 13 барами в крупномасштабные развороты с горизонтальной ориентацией и частыми пересечениями, говорящими наблюдательным трейдерам сесть на их руки.
Торговые диапазоны расширяются на волатильных рынках и сокращаются на модных рынках. В обоих случаях скользящие средние будут демонстрировать схожие характеристики, которые советуют соблюдать осторожность при позициях дневной торговли. Эти защитные атрибуты должны храниться в памяти и использоваться в качестве основного фильтра для краткосрочных стратегий, поскольку они оказывают огромное влияние на отчет о прибылях и убытках.
Избежание быстрых разворотов
Яблоко качается и плетется во время дневной сессии в изменчивой и изменчивой структуре, при этом цена колеблется в пределах 1 пункта. SMA с 5, 8 и 13 барами показывает схожие развороты с множеством пересечений, но с небольшим выравниванием между скользящими средними. Эти высокие уровни шума предупреждают соблюдающего дневного трейдера подтянуть ставки и перейти к другой системе безопасности.
Суть
Простые скользящие средние с 5, 8 и 13 барами предлагают идеальные входные данные для дневных трейдеров, стремящихся получить быструю прибыль по длинной и короткой сторонам. Скользящие средние также хорошо работают как фильтры, сообщая быстро действующим игрокам рынка, когда риск слишком высок для внутридневных входов.
