Захват трендовых движений в акции или другом активе может быть прибыльным, но большинство трендовых трейдеров боятся попасть в разворот. Разворот - это когда направление тренда меняется. Способность обнаружить потенциальный разворот сигнализирует трейдеру тренда выйти из сделки, когда условия больше не выглядят благоприятными. Сигналы разворота также могут использоваться для запуска новых сделок, поскольку разворот может вызвать начало нового тренда.
Ключевые вынос
- Разворот Суши-Ролл - это технический паттерн, который можно использовать в качестве системы раннего предупреждения для выявления потенциальных изменений в направлении рынка. Когда паттерн появляется в нисходящем тренде, он предупреждает трейдеров о потенциальной возможности купить короткую позицию или выйти из Короткая позиция. Когда паттерн появляется в восходящем тренде, он предупреждает трейдеров о потенциальной возможности продать длинную позицию или даже купить короткую позицию.
Шаблон разворота суши ролл
В своей книге «Логический трейдер» Марк Фишер обсуждает методы определения потенциальных вершин и падений рынка. В то время как они служат той же цели, что и модели головы и плеч или двойные верхние / нижние диаграммы, обсуждаемые в основополагающей работе Томаса Булковского « Энциклопедия паттернов диаграмм» , методы Фишера дают сигналы раньше, обеспечивая раннее предупреждение о возможных изменениях в направлении текущего тренда.
Одна из техник, которую Фишер называет «суши-ролл», не имеет ничего общего с едой, за исключением того, что она была задумана за ланчем, когда ряд трейдеров обсуждали рыночные установки. Он определяет его как период из 10 баров, где первые пять (внутренние бары) ограничены узким диапазоном максимумов и минимумов, а вторые пять (внешние бары) охватывают первые пять как более высоким максимумом, так и более низким минимумом. Паттерн похож на медвежий или бычий паттерн поглощения, за исключением того, что вместо паттерна из двух отдельных баров он состоит из нескольких баров.
Когда паттерн суши-ролла проявляется в нисходящем тренде, он предупреждает о возможной смене тренда, показывая потенциальную возможность купить или выйти из короткой позиции.
Если это происходит во время восходящего тренда, трейдер может продать длинную позицию или, возможно, войти в короткую позицию.
В то время как Фишер обсуждает паттерны из пяти или 10 тактов, количество или длительность тактов не указываются в камне. Хитрость заключается в том, чтобы идентифицировать модель, состоящую из числа как внутренних, так и внешних баров, которые наилучшим образом соответствуют выбранной акции или товару, используя временной интервал, который соответствует общему желаемому времени в сделке.
Вторая модель разворота тренда, которую рекомендует Фишер, предназначена для долгосрочного трейдера и называется неделей разворота снаружи. По сути, это суши-ролл, за исключением того, что он использует ежедневные данные, начиная с понедельника и заканчивая в пятницу. Это занимает в общей сложности 10 дней и происходит, когда за пятидневной торговлей внутри недели сразу же следует внешняя или поглощающая неделя с более высоким максимумом и более низким минимумом.
Тестирование разворота суши-ролла
Был проведен тест по индексу Nasdaq Composite, чтобы увидеть, помог бы ли паттерн определить поворотные моменты за 14-летний период между 1990 и 2004 годами. При удвоении периода внешней недели разворота до двух 10-дневных последовательностей баров, сигналы были менее частыми, но оказались более надежными. Построение графика состояло из использования двух торговых недель подряд, так что наш паттерн начинался в понедельник и занимал в среднем четыре недели. Мы назвали эту модель разворотом внутри / снаружи (RIOR).
Каждые две недели часть паттерна (два бара на недельном графике, эквивалентные 10 торговым дням) обведены прямоугольником. Пурпурные линии тренда показывают доминирующий тренд. Паттерн часто служит хорошим подтверждением того, что тренд изменился, и вскоре за ним последует разрыв линии тренда.
После формирования паттерна стоп-лосс можно разместить над паттерном для коротких сделок или под паттерном для длинных сделок.
Тест проводился на основе того, как бы развернулся внутренний / внешний разворот (RIOR) для входа и выхода из длинных позиций по сравнению с инвестором, использующим стратегию покупки и удержания. Несмотря на то, что композит Nasdaq достиг максимума в 5132 в марте 2000 года, из-за последовавшей почти 80% коррекции, покупка 2 января 1990 года и удержание до конца нашего тестового периода 30 января 2004 года все равно будет иметь заработал инвестору с покупкой и удержанием 1585 баллов за 3567 торговых дней (14, 1 года). Инвестор получил бы среднюю годовую доходность 10, 66%.
Трейдер, который вошел в длинную позицию на открытии дня после сигнала на покупку RIOR (день 21 модели) и продал на открытии на следующий день после сигнала на продажу, вошел бы в свою первую сделку в январе. 29, 1991 и выход из последней сделки 30 января 2004 года (с прекращением теста). Этот трейдер совершил бы в общей сложности 11 сделок и находился на рынке в течение 1977 торговых дней (7, 9 года) или 55, 4% времени. Трейдер, однако, справился бы значительно лучше, взяв в общей сложности 3531, 94 пункта или 225% стратегии «купи-и-держи». Если учесть время на рынке, годовой доход трейдера RIOR составил бы 29, 31% без учета комиссионных. Это довольно существенная разница.
Тест проводился с использованием метода разворота суши-ролла и традиционной стратегии покупки и удержания при совершении сделок на Nasdaq Composite в течение 14-летнего периода. Доходность метода разворота суши-ролла составила 29, 31%, в то время как покупка с удержанием вернулась только на 10, 66%.
Использование еженедельных данных
Тот же самый тест был проведен для Nasdaq Composite Index с использованием еженедельных данных, то есть с использованием данных за 10 недель вместо 10 дней (или двух недель), использованных выше. На этот раз первый или внутренний прямоугольник был установлен на 10 недель, а второй или внешний прямоугольник - на восемь недель, поскольку было обнаружено, что эта комбинация лучше генерирует сигналы на продажу, чем два пятинедельных прямоугольника или два 10-недельных прямоугольника.
Всего было сгенерировано пять сигналов, а прибыль составила 2923, 77 пункта. Трейдер был бы на рынке 381 (7, 3 года) из общего количества 713, 4 недели (14, 1 года) или 53% времени. Это работает с годовой доходностью 21, 46%. Еженедельная система RIOR является хорошей первичной торговой системой, но, возможно, наиболее ценна для обеспечения сигналов поддержки для ежедневной системы, описанной выше.
Подтверждение разворота тренда
Независимо от того, используются ли 10-минутные или недельные бары, торговая система разворота тренда работала хорошо в тестах, по крайней мере, в течение тестового периода, который включал как существенный восходящий тренд, так и нисходящий тренд.
Любой индикатор, используемый независимо, может поставить трейдера в беду. Одним из столпов технического анализа является важность подтверждения. Торговая техника гораздо надежнее, когда для подтверждения сигналов используется вторичный индикатор.
Учитывая риск при попытке выбрать вершину или дно рынка, важно, чтобы, как минимум, трейдер использовал прорыв линии тренда для подтверждения сигнала и всегда использовал стоп-лосс в случае, если он или она ошибаются. В наших тестах индекс относительной силы (RSI) также дал хорошее подтверждение во многих точках разворота на пути отрицательной дивергенции.
Развороты вызваны движениями к новым максимумам или минимумам. Таким образом, эти модели будут продолжать развиваться на рынке в будущем. Следите за этими типами паттернов вместе с подтверждением от других индикаторов на графиках текущих цен.
Использование технического индикатора без подтверждения информации, которую он предлагает, является источником неприятностей. Всегда проверяйте надежность торгового инструмента, используя вторичную технику для подтверждения сигналов.
Суть
Сроки сделок на входе в днище рынка и выходе на вершинах всегда будут сопряжены с риском. Такие методы, как ролл суши, неделя разворота снаружи и разворот внутри / снаружи, когда используются вместе с индикатором подтверждения, могут быть очень полезными торговыми стратегиями, помогающими трейдеру максимизировать и защитить свой с трудом заработанный доход.
