Что такое линейно взвешенное скользящее среднее?
Линейно-взвешенное скользящее среднее (LWMA) - это расчет скользящего среднего, который в большей степени взвешивает последние ценовые данные. Самая последняя цена имеет самый высокий вес, и каждая предыдущая цена имеет постепенно меньший вес. Веса падают линейно. LWMA быстрее реагируют на изменения цен, чем простые скользящие средние (SMA) и экспоненциальные скользящие средние (EMA).
Ключевые вынос
- Используйте линейно-взвешенную скользящую среднюю таким же образом, как SMA или EMA. Используйте LWMA для более четкого определения ценового тренда и разворотов, предоставления торговых сигналов на основе пересечений и указания областей потенциальной поддержки или сопротивления. Трейдеры, которым нужно перемещение в среднем с меньшим отставанием, чем SMA, возможно, потребуется использовать LWMA.
Формула для линейно взвешенного скользящего среднего (LWMA):
LWMA = ∑W (Pn ∗ W1) + (Pn − 1 ∗ W2) + (Pn − 2 ∗ W3)… где: P = цена за период n = самый последний период, n-1 - предыдущий период, а n-2 - два периода, предшествующих W = назначенный вес каждому периоду, причем самый высокий вес идет первым, а затем линейно спускается на основе числа используемых периодов.
Как рассчитать линейно взвешенное скользящее среднее (LWMA)
- Выберите период просмотра. Это то, сколько n значений будет рассчитано в LWMA. Вычислите линейные веса для каждого периода. Это может быть достигнуто несколькими способами. Проще всего назначить n в качестве веса для первого значения. Например, при использовании 100-периодного обратного просмотра первое значение умножается на вес 100, а следующее значение умножается на вес 99. Более сложный способ заключается в выборе другого веса для самого последнего значения, например, 30. Теперь каждое значение нужно будет уменьшить на 30/100, чтобы при достижении n-99 (100-го периода) вес равнялся единице. Умножьте цены для каждого периода на их соответствующие веса, а затем получите общую сумму. выше по сумме всех весов.
Допустим, мы заинтересованы в вычислении линейно-взвешенной скользящей средней цены закрытия акции за последние пять дней.
Начните с умножения сегодняшней цены на 5, вчерашней на 4 и цены предыдущего дня на 3. Продолжайте умножать цену каждого дня на ее позицию в ряду данных, пока не достигнете первой цены в ряду данных, которая умножается на 1. Сложите эти результаты вместе, разделите на сумму весов, и вы получите линейно-взвешенное скользящее среднее за этот период.
((P5 * 5) + (P4 * 4) + (P3 * 3) + (P2 * 2) + (P1 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)
Допустим, что цена этой акции колеблется так:
День 5: 90, 90 $
День 4: $ 90, 36
День 3: $ 90, 28
День 2: $ 90, 83
День 1: $ 90, 91
((90, 90 * 5) + (90, 36 * 4) + (90, 28 * 3) + (90, 83 * 2) + (90, 91 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 90, 62
LWMA этого запаса за этот период составляет $ 90, 62.
Что говорит вам линейно взвешенное скользящее среднее (LWMA)?
Линейно-взвешенное скользящее среднее - это метод расчета средней цены актива за определенный период времени. Этот метод взвешивает последние данные в большей степени, чем старые, и используется для анализа тенденций рынка.
Обычно, когда цена выше LWMA, а LWMA растет, цена выше средневзвешенного значения, что помогает подтвердить восходящий тренд. Если цена ниже LWMA, а LWMA направлена вниз, это помогает подтвердить нисходящий тренд цены.
Когда цена пересекает LWMA, это может сигнализировать об изменении тренда. Например, если цена выше LWMA, а затем падает ниже нее, это может указывать на переход от восходящего тренда к нисходящему.
Оценивая тренды, трейдеры должны знать о периоде оглядки назад. Период просмотра - это количество периодов, которые рассчитываются в LWMA. Пятипериодный LWMA будет очень внимательно следить за ценой и будет полезен для отслеживания небольших трендов, так как линия будет легко нарушена даже незначительными колебаниями цен. 100-периодная LWMA не будет отслеживать цену так близко, что означает, что между LWMA и ценой часто будет место. Это позволяет определять долгосрочные тренды и развороты.
Как и другие типы скользящих средних, LWMA может иногда использоваться для указания областей поддержки и сопротивления. Например, в прошлом цена несколько раз отскакивала от LWMA, а затем двигалась выше. Это указывает на то, что линия выступает в качестве поддержки. Линия может продолжать выступать в качестве поддержки в будущем. Невыполнение этого требования может указывать на изменение ценового тренда. Это может быть обратное движение в обратном направлении или начало периода, когда он перемещается вбок.
В чем разница между линейно взвешенным скользящим средним (LWMA) и двойным экспоненциальным скользящим средним (DEMA)?
Обе эти скользящие средние предназначены для уменьшения задержки, присущей SMA. LWMA делает это, применяя больший вес к последним ценам. Двойное экспоненциальное скользящее среднее (DEMA) делает это путем умножения EMA за определенный период на два, а затем вычитания сглаженного EMA. Поскольку MA рассчитываются по-разному, они будут предоставлять разные значения на ценовом графике.
Ограничения использования линейно взвешенного скользящего среднего (LWMA)
Все скользящие средние помогают определить тренды, когда они присутствуют, но предоставляют мало информации, когда ценовое движение является изменчивым или движется преимущественно вбок. В такие времена цена будет колебаться вокруг МА. MA не будет обеспечивать хорошие сигналы кроссовера или поддержки / сопротивления в течение таких времен.
LWMA не может оказывать поддержку или сопротивление. Это особенно вероятно, если это не было сделано в прошлом.
Множественные ложные сигналы также могут возникать до того, как развивается значительная тенденция. Ложный сигнал - когда цена пересекает LWMA, но затем не может двигаться в ожидаемом направлении, что приводит к плохой торговле.
