Валид Халил и Дэвид Стеклер представили осциллятор объемной зоны (VZO) в журнале IFTA (Международная федерация технического анализа) за 2009 год, а затем занялись техническим анализом запасов и товаров. журнал в мае 2011 года. Эти статьи описывают индикатор денежного потока с простыми торговыми триггерами и тесными связями с балансовым объемом (OBV). С тех пор этот новый инструмент набирает обороты и теперь входит в состав многих пакетов диаграмм, но для полной оценки его потенциала потребуются дополнительные испытания и опыт.
Осциллятор разбивает дневную объемную активность на положительную и отрицательную категории. Это положительно, когда текущая цена закрытия больше, чем предыдущая цена закрытия, и отрицательно, когда она ниже, чем предыдущая цена закрытия. Полученная кривая отображает относительные процентные уровни, которые дают серию сигналов на покупку и продажу в зависимости от уровня и направления индикатора.
Формула для осциллятора объемной зоны:
VZO = 100 × TVVP, где: VP = положение объема = X-период EMA (± объем) TV = общий объем = X-период EMA (объем)
Период по умолчанию - 14, но его можно настроить после тестирования.
В результате расчета создается дневная переменная «R», которая содержит показания объема вверх или вниз в зависимости от этого сеанса или ценового бара. Результаты VP и TV сглаживаются с помощью экспоненциальных скользящих средних, а окончательные числа умножаются на 100, чтобы создать процентную шкалу на панели индикаторов. Осциллятор движется выше, когда кумулятивное значение R имеет положительное значение, и понижается, когда оно имеет отрицательное значение.
интерпретация
VZO указывает на положительную тенденцию, когда он поднимается выше и поддерживает уровень 5%, и отрицательную тенденцию, когда он падает ниже уровня 5% и не может развернуться выше. Колебания между уровнями 5% и 40% отмечают зону бычьего тренда, в то время как колебания между -40% и 5% обозначают зону медвежьего тренда. Между тем, показания выше 40% сигнализируют о состоянии перекупленности, а показания выше 60% - о состоянии чрезмерной перекупленности. Кроме того, показания ниже -40% указывают на состояние перепроданности, которая становится чрезвычайно перепроданной ниже -60%.
Панель индикатора показывает горизонтальные линии, которые соответствуют относительным процентным уровням, которые вызывают сигналы покупки и продажи при пересечении:
- КУПИТЬ ИЛИ КРЫШКУ СИГНАЛА - пересечь снизу выше линии -40%. ПРОДАТЬ И ПРОДАТЬ КОРОТКИЙ СИГНАЛ - пересечь сверху вниз к линии 40%. МЕНЬШЕ КУПИТЬ ИЛИ КРЫШКУ СИГНАЛА - пересечь снизу выше 5% линии, но любой Последующее нарушение добавляет 7, 5% буферной зоны перед следующим сигналом на покупку.
14-периодный средний индекс направленности (ADX) может использоваться с VZO со значениями больше 18, указывающими на трендовый рынок. 60-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) исследуется, когда ADX сигнализирует о тренде, когда пересечение цены выше скользящей средней обозначает положительную тенденцию, а нисходящее пересечение указывает на медвежий тренд. Эти значения должны быть настроены и оптимизированы путем тестирования конкретных ценных бумаг.
Ценовая модель и другие индикаторы могут быть изучены для подтверждения сигналов покупки или продажи VZO. Бары объема, обычно встречающиеся на большинстве ценовых графиков, предоставляют полезную информацию в этом отношении, повышая надежность сигнала, когда бычий и медвежий кресты совпадают с средним объемом в два раза или более. Кроме того, ищите, чтобы OBV тикал выше, когда VZO поднялся выше 50% и ниже, когда он падает ниже этого уровня.
Пример
Penn National Gaming, Inc. (PENN) пробилась через переменчивый восходящий тренд в первой половине года, показанного на приведенном выше графике, в конце концов пробившись до нового значительного максимума в июле. VZO выпустил два основных сигнала на покупку в этот период, в декабре и в июне. Оба предшествовали сильному восходящему тренду, который принес бы отличную прибыль. Период генерирует два действительных сигнала на продажу, в феврале и апреле, но дополнительные сигналы в январе, мае и июне снижают доверие, поскольку они происходят одновременно с повышением цен.
Суть
Осциллятор зоны объема предлагает новый подход к сигналам тренда, основанным на объеме, основываясь на классическом индикаторе баланса и добавляя средние сглаживания, чтобы выявить сигналы покупки и продажи на разных уровнях движения тренда.
