Что такое полоса Боллинджера?
Полоса Боллинджера® - это инструмент технического анализа, определяемый набором линий, нанесенных на два стандартных отклонения (положительно и отрицательно) от простого скользящего среднего (SMA) цены ценной бумаги, но его можно настроить в соответствии с предпочтениями пользователя. Bollinger Bands® были разработаны и защищены авторским правом известного технического трейдера Джона Боллинджера, На графике, представленном ниже, полосы Боллинджера ограничивают 20-дневную SMA акции верхней и нижней полосой вместе с ежедневными движениями цены акции. Поскольку стандартное отклонение является мерой волатильности, когда рынки становятся более волатильными, полосы расширяются; в менее волатильные периоды полосы сокращаются.
Ключевые вынос
- Полосы Боллинджера® - это инструмент технического анализа, разработанный Джоном Боллинджером. Три полосы, которые составляют полосы Боллинджера: простая скользящая средняя (средняя полоса) и верхняя и нижняя полосы. Верхняя и нижняя полосы обычно составляют 2 стандартных отклонения +/- от 20-дневного простого скользящего среднего, но может быть изменено.
Понимание полос Боллинджера
Как рассчитать полосы Боллинджера®
Первым шагом в расчете полос Боллинджера является вычисление простого скользящего среднего значения рассматриваемой ценной бумаги, обычно с использованием 20-дневного SMA. 20-дневная скользящая средняя будет усреднять цены закрытия за первые 20 дней в качестве первой точки данных. Следующая точка данных будет отбрасывать самую раннюю цену, прибавлять цену на 21-й день, брать среднее значение и так далее. Далее будет получено стандартное отклонение цены ценной бумаги. Стандартное отклонение - это математическое измерение среднего отклонения, которое заметно в статистике, экономике, бухгалтерском учете и финансах. Для данного набора данных стандартное отклонение измеряет, насколько разбросанные числа отличаются от среднего значения. Стандартное отклонение можно рассчитать, взяв квадратный корень из дисперсии, которая сама по себе является средним квадратом разностей среднего. Затем умножьте это значение стандартного отклонения на два, и оба сложите и вычтите это количество из каждой точки вдоль SMA. Те производят верхнюю и нижнюю полосы.
Вот эта формула Bollinger Band®:
BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σBOLD = MA (TP, n) −m ∗ σwhere: BOLU = верхняя полоса БоллинджераBOLD = нижняя полоса БоллинджераMA = скользящая средняяTP (типичная цена) = (максимум + минимум + закрытие) ÷ 3n = количество дней в периоде сглаживания (обычно 20) m = количество стандартных отклонений (обычно 2) σ = стандартное отклонение за последние n периодов TP
Что говорят вам полосы Боллинджера?
Bollinger Bands® - очень популярная техника. Многие трейдеры считают, что чем ближе цены движутся к верхней полосе, тем больше перекупленность рынка, и чем ближе цены движутся к нижней полосе, тем больше перепродывается рынок. У Джона Боллинджера есть 22 правила, которым нужно следовать при использовании полос в качестве торговой системы.
Сжатие
Сжатие является центральной концепцией Bollinger Bands®. Когда полосы сближаются, сжимая скользящее среднее, это называется сжатием. Сжатие сигнализирует о периоде низкой волатильности и рассматривается трейдерами как потенциальный признак будущей повышенной волатильности и возможных торговых возможностей. И наоборот, чем шире разнесены полосы, тем больше вероятность снижения волатильности и больше вероятность выхода из сделки. Однако эти условия не являются торговыми сигналами. Полосы не указывают, когда может произойти изменение или в каком направлении может двигаться цена.
Прорывы
Примерно 90% ценового действия происходит между двумя полосами. Любой прорыв выше или ниже полос - главное событие. Прорыв не является торговым сигналом. Ошибка, которую совершает большинство людей, заключается в том, что эта цена, достигающая или превышающая одну из полос, является сигналом к покупке или продаже. Прорывы не дают подсказки относительно направления и степени будущего движения цены.
Ограничения полос Боллинджера®
Полосы Боллинджера® не являются отдельной торговой системой. Это просто один индикатор, предназначенный для предоставления трейдерам информации о волатильности цен. Джон Боллинджер предлагает использовать их с двумя или тремя другими некоррелированными индикаторами, которые обеспечивают более прямые рыночные сигналы. Он считает, что крайне важно использовать показатели, основанные на различных типах данных. Некоторые из его любимых технических приемов - дивергенция / конвергенция скользящих средних (MACD), балансовый объем и индекс относительной силы (RSI).
Поскольку они рассчитываются по простому скользящему среднему, они взвешивают более старые данные о ценах так же, как самые последние, что означает, что новая информация может быть разбавлена устаревшими данными. Кроме того, использование 20-дневного SMA и двух стандартных отклонений немного произвольно и может работать не для всех в любой ситуации. Трейдеры должны соответствующим образом корректировать свои предположения о SMA и стандартном отклонении и отслеживать их.
Суть в том, что полосы Боллинджера предназначены для открытия возможностей, которые дают инвесторам более высокую вероятность успеха.
