Что такое индекс случайного блуждания?
Индекс случайного блуждания (RWI) - это технический индикатор, который сравнивает движения цены ценной бумаги со случайными движениями, чтобы определить, имеет ли она статистически значимый тренд. Он может использоваться для генерации торговых сигналов на основе силы основного ценового тренда.
Ключевые вынос
- Индекс случайного блуждания состоит из двух линий: RWI High и RWI Low, которые измеряют силу восходящего тренда и нисходящего тренда. Когда RWI High выше минимума RWI, это означает, что есть больше восходящей силы, чем нисходящей силы, и наоборот. Когда либо RWI High или RWI Low выше единицы, это указывает на наличие сильного неслучайного тренда. Показания ниже одного среднего движения могут быть случайными, потому что не хватает силы, чтобы указать обратное.
Понимание индекса случайного блуждания
Индекс случайного блуждания был создан Майклом Пулосом, чтобы определить, является ли текущее ценовое действие ценной бумаги «случайным блужданием» или является результатом статистически значимого тренда, выше или ниже.
Под случайным блужданием понимаются движения рынка или ценной бумаги, которые находятся в пределах статистического уровня «шума» и не соответствуют подтвержденному или определяемому тренду. Технический индикатор был первоначально опубликован в журнале Technical Analysis of Stocks and Commodities в статье 1990-х годов, озаглавленной «Из трендов и случайных прогулок».
Исследования тенденций рынка и случайных блужданий уходят в прошлое на десятилетия, о чем свидетельствует публикация Р. А. Стивенсона "Товарные фьючерсы: тенденции или случайные прогулки?" в мартовском выпуске журнала The Journal Of Финансы.
Расчет индекса случайного блуждания
Уильям Феллер, математик, специализирующийся на теории вероятностей, доказал, что границы случайности, также известные как расстояния смещения, можно рассчитать, взяв квадратный фут числа бинарных событий, которые относятся к двусторонним результатам с равной вероятностью (как подбрасывание монеты). Логически говоря, любое движение за пределами этих границ предполагает, что движение не является по своей природе случайным. RWI применяет эти математические принципы при измерении восходящего и нисходящего трендов, чтобы определить, является ли он случайным или статистически значимым.
Поскольку индикатор измеряет как силу восходящего тренда, так и силу нисходящего тренда, он имеет две линии и требует отдельных расчетов для обоих.
Расчет для высоких периодов или RWI High:
RWI High = ATR × n High-Lown, где: n = количество дней в периоде ATR = средний истинный диапазон
Другими словами, если вы вычисляете максимум RWI за последние пять дней, возьмите максимум сегодняшнего дня минус минимум предыдущего периода и рассчитайте максимум RWI. Затем рассчитайте, используя сегодняшний максимум минус минимум два дня назад. Делайте это каждый день, возвращаясь на пять торговых сессий.
Ваше значение RWI High - это наибольшее значение за последние пять дней или для любого количества выбранных периодов (n).
RWI Low рассчитывается следующим образом:
RWI Low = ATR × n Highn –Low
Этот метод аналогичен подходу, описанному выше, за исключением того, что теперь мы будем использовать сегодняшний минимум и максимум предыдущего периода для создания первого расчета. Тогда используйте максимум два дня назад. Сделайте это для каждого из n периодов. Значение RWI Low - это наименьшее число из n выполненных вычислений.
Каждый день (или период) расчеты завершаются снова.
Торговля индексом случайной прогулки
Индекс случайного блуждания обычно используется в течение двух-семи периодов для краткосрочной торговли и скальпинга и от восьми до 64 периодов для долгосрочной торговли и инвестиций. Участники рынка могут поэкспериментировать с этими настройками, чтобы определить, что лучше всего подходит для их общих стратегий.
Показания выше 1.0 указывают на то, что безопасность имеет тенденцию к повышению или понижению, а показания ниже 1.0 предполагают, что безопасность может перемещаться случайным образом. Если RWI Low выше единицы, это указывает на сильный нисходящий тренд; если RWI High выше единицы, это указывает на сильный восходящий тренд.
Часто трейдеры и рыночные таймеры открывают длинные позиции, когда долгосрочный максимум RWI превышает 1, 0, а краткосрочный минимум RWI также выше 1, 0. Это означает, что трейдер отслеживает два расчета RWI: долгосрочный, скажем, 64-периодный, и краткосрочный, например, семь периодов.
Трейдер покупает, когда долгосрочный максимум RWI выше 1, 0, что указывает на долгосрочный сильный восходящий тренд, но краткосрочный минимум RWI также выше 1, 0, показывая, что в краткосрочной перспективе цена упала, обеспечивая благоприятный вход в долгосрочный восходящий тренд.
Короткие позиции могут быть введены, когда долгосрочный минимум RWI больше 1, 0, а краткосрочный максимум RWI также выше одного.
Некоторые трейдеры могут использовать кроссоверы двух линий для обозначения потенциальных сделок. Это будет хорошо работать, когда развиваются сильные тренды, но это приведет к большому количеству убыточных сделок, если цена не будет хорошо трендоваться, поскольку пересечение может произойти без сильного трендового результата. Тем не менее, некоторые трейдеры могут использовать этот подход, возможно, в сочетании с другими формами технического анализа.
Пример использования индекса случайного блуждания
На дневном графике Apple Inc. (AAPL) применяется 30-периодный индикатор RWI.
Когда цена падает, красная линия или RWI Low находится сверху.
Когда цена растет, зеленая линия или RWI High находится сверху.
Когда одна из этих линий находится над черной горизонтальной линией, это указывает на сильный тренд.
TradingView
Слева - сильный восходящий тренд. Максимум RWI движется выше 1, 0, а минимум RWI ниже 1, 0.
Затем начинается сильный нисходящий тренд. Минимум RWI движется выше 1, 0, а максимум RWI значительно ниже 1, 0.
За этим следует еще один восходящий тренд с условиями, аналогичными предыдущему восходящему тренду.
Тогда акция входит в период слабого тренда. Ни RWI Low, ни High не поддерживают свою позицию выше 1, 0 долгое время. В течение короткого периода времени две линии даже запутываются вокруг нулевой отметки, сигнализируя об очень слабом тренде или прерывистой торговле в обоих направлениях.
Разница между индексом случайного блуждания и индексом среднего направления (ADX)
Эти два индикатора выглядят очень похоже и, на самом деле, очень похожи. Средний индекс направленности (ADX) состоит из линий направленного движения (DI + и DI-), которые очень похожи на RWI Low и High. ADX является третьей линией индикатора ADX и показывает силу тренда. Показания выше 25 указывают на сильную тенденцию.
Ограничения индекса случайного блуждания
RWI является запаздывающим индикатором. Он использует прошлые данные в своих расчетах, и в этом нет ничего прогнозирующего. Хотя индикатор может перемещаться выше единицы, сигнализируя о сильном тренде, он может очень быстро проскользнуть ниже одного очень быстро. Он также может перейти от слабой тенденции к сильной тенденции с небольшим предупреждением индикатора.
Ожидание движения индикатора выше единицы, прежде чем открывать сделку в этом направлении, иногда может привести к плохому входу. Цена уже движется в этом направлении в течение некоторого времени и может быть готова развернуться или войти в откат.
Индекс случайного блуждания лучше всего использовать в сочетании с анализом ценового действия или другими формами технического анализа.
