В течение многих лет трейдеры и маркет-мейкеры использовали опорные точки для определения критических уровней поддержки и / или сопротивления. Опорные точки также очень популярны на рынке форекс и могут быть чрезвычайно полезными инструментами для трейдеров с ограниченным диапазоном для определения точек входа, а также для трейдеров тренда и прорывных трейдеров, чтобы определить ключевые уровни, которые необходимо пробить, чтобы движение квалифицировалось как прорыв., мы объясним, как рассчитываются точки разворота, как их можно применять на валютном рынке и как их можно комбинировать с другими индикаторами для разработки других торговых стратегий.
Расчет точек разворота
По определению точка поворота - это точка вращения. Цены, используемые для расчета точки разворота, представляют собой максимум, минимум и цены закрытия предыдущего периода для ценной бумаги. Эти цены обычно берутся из дневных графиков акций, но опорная точка также может быть рассчитана с использованием информации из часовых графиков. Большинство трейдеров предпочитают отключать дневные графики, а также уровни поддержки и сопротивления от дневных графиков, а затем применять их к внутридневным графикам (т. Е. Ежечасно, каждые 30 минут или каждые 15 минут). Если опорная точка рассчитывается с использованием информации о цене за более короткий период времени, это приводит к снижению ее точности и значимости.
Расчет учебника для точки разворота выглядит следующим образом:
Центральная точка разворота (P) = (High + Low + Close) / 3
Уровни поддержки и сопротивления затем рассчитываются вне этой точки разворота, которая описана в формулах ниже.
- Первый уровень поддержки и сопротивления:
Первое сопротивление (R1) = (2 * P) - Низкое
Первая поддержка (S1) = (2 * P) - высокая
- Второй уровень поддержки и сопротивления рассчитывается следующим образом:
Второе сопротивление (R2) = P + (R1-S1)
Вторая поддержка (S2) = P - (R1-S1)
Вычисление двух уровней поддержки и сопротивления является обычной практикой, но нет ничего необычного и в том, чтобы получить третий уровень поддержки и сопротивления. ( Примечание: поддержка и сопротивление третьего уровня слишком эзотеричны, чтобы быть полезными для целей торговых стратегий.) Также возможно углубиться в анализ точки разворота; например, некоторые трейдеры выходят за рамки традиционных уровней поддержки и сопротивления, а также отслеживают среднюю точку между каждым из этих уровней.
Применение точек разворота на валютном рынке
Вообще говоря, точка разворота рассматривается как основной уровень поддержки или сопротивления. Следующий график представляет собой 30-минутный график валютной пары GBP / USD с опорными уровнями, рассчитанными с использованием дневного максимума, минимума и цен закрытия.
Значение валютного рынка открывается в опорных точках
На рынке Форекс существует три открытия рынка: открытие США, которое происходит примерно в 8:00 по восточному поясному времени, европейское открытие, которое происходит в 2:00 по восточному поясному времени, и азиатское открытие, которое происходит в 7:00 по восточному поясному времени.
То, что мы также видим при торговле на валютном рынке, это то, что торговый диапазон для сессии обычно находится между точкой разворота и первыми уровнями поддержки и сопротивления, потому что множество трейдеров играют в этом диапазоне. На рисунке 2 (ниже), диаграмма по валютной паре USD / JPY, вы можете увидеть в области, обведенные что цены изначально пребывали в точке поворота и первый уровень сопротивления с стержнем выступает в качестве поддержки. После того, как пивот был пробит, цены снизились и оставались преимущественно внутри пивота и первой зоны поддержки.
Один из ключевых моментов, который необходимо понимать при торговле опорными точками на валютном рынке, заключается в том, что прорывы обычно происходят вокруг одного из открытий рынка. Причиной этого является немедленный приток трейдеров, одновременно выходящих на рынок. Эти трейдеры заходят в офис, смотрят, как цены торгуются в одночасье и какие данные были опубликованы, а затем соответствующим образом корректируют свои портфели. В течение более тихих периодов времени, таких как между закрытием США (16:00 по восточному времени) и азиатским открытием (19:00 по восточному времени) (а иногда даже в течение азиатской сессии, которая является самой тихой торговой сессией), цены могут оставаться ограниченными в течение нескольких часов между уровень разворота и уровень поддержки или сопротивления. Это обеспечивает идеальную среду для трейдеров с ограниченным диапазоном.
Две стратегии, использующие точки разворота
Многие стратегии могут быть разработаны с использованием уровня разворота в качестве основы, но точность использования линий разворота увеличивается, когда также можно определить японские свечи. Например, если цены торговались ниже центрального пивота (P) в течение большей части сессии, а затем росли выше пивота, одновременно создавая разворотную структуру (например, падающую звезду, доджи или висячего человека), вы могли бы продать короткую позицию в ожидании цена возобновляет торговлю обратно ниже точки разворота.
Прекрасный пример этого показан на рисунке 3 (ниже), 30-минутном графике USD / CHF. USD / CHF оставался ограниченным диапазоном между первой зоной поддержки и уровнем разворота в течение большей части азиатской торговой сессии. Когда Европа присоединилась к рынку, трейдеры начали поднимать USD / CHF выше, чтобы пробиться выше центральной точки. Быки потеряли контроль, когда вторая свеча стала доджи.
Затем цены начали возвращаться обратно ниже центральной точки, чтобы провести следующие шесть часов между центральной точкой и первой зоной поддержки. Трейдеры, наблюдающие за этим формированием, могли бы продать USD / CHF на свече сразу после формирования доджи, чтобы получить прибыль не менее 80 пунктов между точкой разворота и первым уровнем поддержки.
Другая стратегия, используемая трейдерами, состоит в том, чтобы искать цены, чтобы подчиниться уровню разворота, поэтому валидация уровня является надежной зоной поддержки или сопротивления. В стратегии такого типа вы ищете цену, чтобы пробить уровень разворота, развернуться и затем вернуться к уровню разворота. Если цена продолжает движение через точку разворота, это указывает на то, что уровень разворота не очень силен и, следовательно, менее полезен в качестве торгового сигнала. Однако, если цены колеблются вокруг этого уровня или «подтверждают» его, то уровень разворота является более значительным и предполагает, что движение вниз является фактическим прорывом, который указывает на возможное продолжение движения.
15-минутный график GBP / CHF на рисунке 4 (ниже) показывает пример цен, «подчиняющихся» линии разворота. По большей части цены сначала были ограничены средним уровнем и уровнем разворота. На открытии Европы (2:00 по восточному времени) пара GBP / CHF поднялась и пробила уровень пивота. Затем цены вернулись к уровню разворота, удержали его и снова продолжили ралли. Уровень был протестирован еще раз непосредственно перед открытием рынка в США (7:00 по восточному времени), после чего трейдеры должны были разместить ордер на покупку по GBP / CHF, поскольку уровень разворота уже оказался значительным уровнем поддержки. Для тех трейдеров, которые использовали эту стратегию, GBP / CHF отскочил от уровня и снова вырос.
Суть
Трейдеры и маркет-мейкеры годами использовали опорные точки для определения критических уровней поддержки и / или сопротивления. Как показано на графиках выше, пивовары могут быть особенно популярны на валютном рынке, поскольку многие валютные пары имеют тенденцию колебаться между этими уровнями. Трейдеры с ограниченным диапазоном вступят в ордер на покупку вблизи определенных уровней поддержки и ордер на продажу, когда актив приблизится к верхнему сопротивлению. Опорные точки также позволяют трейдерам тренда и пробоя определять ключевые уровни, которые необходимо пробить, чтобы движение квалифицировалось как прорыв. Кроме того, эти технические индикаторы могут быть очень полезны, когда рынок открывается.
Отличный способ для индивидуальных инвесторов стать более приспособленными к рыночным движениям и принимать более взвешенные решения по сделкам достигается благодаря осознанию того, где находятся эти потенциальные поворотные моменты. Учитывая их простоту расчета, точки разворота также могут быть включены во многие торговые стратегии. Гибкость и относительная простота опорных точек определенно делают их полезным дополнением к вашему торговому набору инструментов.
