Нейронные сети являются современными в компьютерной науке. По сути, это обучаемые алгоритмы, которые пытаются подражать определенным аспектам функционирования человеческого мозга. Это дает им уникальную способность к самообучению, возможность формализовать неклассифицированную информацию и, самое главное, способность делать прогнозы на основе исторической информации, которой они располагают.
Нейронные сети все чаще используются в различных бизнес-приложениях, включая решения для прогнозирования и маркетинговых исследований. В некоторых областях, таких как выявление мошенничества или оценка рисков, они являются бесспорными лидерами. Основными областями применения нейронных сетей являются финансовые операции, планирование предприятия, торговля, бизнес-аналитика и сопровождение продукта. Нейронные сети могут успешно применяться всеми видами трейдеров, поэтому, если вы трейдер и еще не знакомы с нейронными сетями, мы проведем вас через этот метод технического анализа и покажем, как его применять к Ваш торговый стиль.
Распространенные заблуждения
Большинство людей никогда не слышали о нейронных сетях, и, если они не трейдеры, им, вероятно, не нужно будет знать, кто они. Однако удивительным является тот факт, что значительное число тех, кто мог бы извлечь огромную выгоду из технологий нейронных сетей, никогда даже не слышали об этом, принимают это за высокую научную идею, которая им недоступна, или считают ее ловким маркетингом. трюк, которому нечего предложить. Есть также те, кто возлагает все свои надежды на нейронные сети, львируя их после некоторого положительного опыта и рассматривая их как решение серебряной пули любой проблемы. Однако, как и любая торговая стратегия, нейронные сети не являются быстрым решением, которое позволит вам разбогатеть, нажав одну или две кнопки. На самом деле правильное понимание нейронных сетей и их предназначение жизненно важно для их успешного применения. Что касается трейдинга, нейронные сети - это новый, уникальный метод технического анализа, предназначенный для тех, кто мыслительно подходит к своему бизнесу и готов посвятить некоторое время и усилия, чтобы этот метод работал на них. Лучше всего при правильном применении нейронные сети могут приносить прибыль на регулярной основе.
Используйте нейронные сети, чтобы раскрыть возможности
Основным заблуждением является то, что нейронные сети для инструмента прогнозирования, который может дать совет о том, как действовать в конкретной рыночной ситуации. Нейронные сети не делают никаких прогнозов. Вместо этого они анализируют ценовые данные и раскрывают возможности. Используя нейронную сеть, вы можете принять торговое решение на основе тщательно изученных данных, что не всегда имеет место при использовании традиционных методов технического анализа. Для серьезного, мыслящего трейдера нейронные сети - это инструмент следующего поколения с большим потенциалом, который может обнаруживать тонкие нелинейные взаимозависимости и закономерности, которые другие методы технического анализа не могут обнаружить.
Лучшие сети
Как и любой отличный продукт или технология, нейронные сети начали привлекать тех, кто ищет перспективный рынок. Поток рекламы о программном обеспечении следующего поколения наводнил рынок - реклама, посвященная самому мощному из всех когда-либо созданных алгоритмов нейронной сети. Даже в тех редких случаях, когда рекламные заявления напоминают правду, имейте в виду, что повышение эффективности на 10%, вероятно, самое большее, что вы когда-либо получите от нейронной сети. Другими словами, он не дает чудесных результатов, и независимо от того, насколько хорошо он работает в конкретной ситуации, будут некоторые наборы данных и классы задач, для которых ранее использованные алгоритмы остаются превосходящими. Помните это: дело не в алгоритме. Хорошо подготовленная входная информация по целевому показателю является наиболее важной составляющей вашего успеха с нейронными сетями.
Быстрее ли конвергенция лучше?
Многие из тех, кто уже использует нейронные сети, ошибочно полагают, что чем быстрее их сеть дает результаты, тем лучше. Это, однако, заблуждение. Хорошая сеть не определяется скоростью, с которой она дает результаты, и пользователи должны научиться находить наилучший баланс между скоростью, с которой сеть обучается, и качеством результатов, которые она производит.
Правильное применение нейронных сетей
Многие трейдеры неправильно применяют нейронные сети, потому что они слишком доверяют программному обеспечению, которое они используют, без предоставления хороших инструкций о том, как правильно его использовать. Чтобы правильно использовать нейронную сеть и, следовательно, с пользой для себя, трейдер должен обратить внимание на все этапы цикла подготовки сети. Это трейдер, а не его или ее сеть, несет ответственность за изобретение идеи, ее формализацию, тестирование и улучшение, и, наконец, выбор подходящего момента, чтобы избавиться от нее, когда она больше не нужна. Давайте рассмотрим этапы этого важного процесса более подробно:
1. Нахождение и формализация торговой идеи
Трейдер должен полностью понимать, что его или ее нейронная сеть не предназначена для изобретения выигрышных торговых идей и концепций. Он предназначен для предоставления наиболее достоверной и точной информации о том, насколько эффективна ваша торговая идея или концепция. Поэтому вам следует придумать оригинальную торговую идею и четко определить цель этой идеи и то, что вы ожидаете достичь, используя ее. Это самый важный этап в цикле подготовки сети. (По теме см. «Уроки из дневника трейдера».)
2. Улучшение параметров вашей модели
Затем вы должны попытаться улучшить общее качество модели, изменив используемый набор данных и скорректировав различные параметры.
3. Утилизация модели, когда она становится устаревшей
Каждая модель на основе нейронной сети имеет срок службы и не может использоваться бесконечно. Продолжительность жизни модели зависит от ситуации на рынке и от того, как долго отраженные в ней рыночные взаимозависимости остаются актуальными. Однако рано или поздно любая модель устареет. Когда это происходит, вы можете либо переобучить модель, используя совершенно новые данные (т. Е. Заменить все использованные данные), добавить новые данные в существующий набор данных и снова обучить модель, либо просто полностью отказаться от модели.
Многие трейдеры совершают ошибку, следуя по самому простому пути - они в значительной степени полагаются и используют подход, для которого их программное обеспечение предоставляет наиболее удобную и автоматизированную функциональность. Этот самый простой подход - прогнозировать цену на несколько баров вперед и основывать вашу торговую систему на этом прогнозе. Другие трейдеры прогнозируют изменение цены или процент изменения цены. Такой подход редко дает лучшие результаты, чем прямое прогнозирование цены. Оба упрощенных подхода не позволяют выявить и успешно использовать большинство важных долгосрочных взаимозависимостей, и, как следствие, модель быстро устаревает по мере изменения глобальных движущих сил.
Наиболее оптимальный общий подход к использованию нейронных сетей
Успешный трейдер сосредоточится и потратит немало времени на выбор управляющих входных элементов для своей нейронной сети и настройку их параметров. Он или она потратит (как минимум) несколько недель - а иногда и несколько месяцев - на развертывание сети. Успешный трейдер также приспособит свою сеть к изменяющимся условиям на протяжении всей своей жизни. Поскольку каждая нейронная сеть может охватывать только относительно небольшой аспект рынка, нейронные сети также должны использоваться в комитете. Используйте столько нейронных сетей, сколько необходимо - возможность использовать несколько одновременно является еще одним преимуществом этой стратегии. Таким образом, каждая из этих множественных сетей может отвечать за определенный аспект рынка, давая вам значительное преимущество по всем направлениям. Тем не менее, рекомендуется, чтобы количество используемых сетей находилось в диапазоне от пяти до десяти. Наконец, нейронные сети должны сочетаться с одним из классических подходов. Это позволит вам лучше использовать достигнутые результаты в соответствии с вашими торговыми предпочтениями.
Вывод
Вы добьетесь реального успеха с нейронными сетями только тогда, когда перестанете искать лучшую сеть. В конце концов, ключ к вашему успеху с нейронными сетями лежит не в самой сети, а в вашей торговой стратегии. Поэтому, чтобы найти прибыльную стратегию, которая работает для вас, вы должны выработать четкое представление о том, как создать комитет нейронных сетей и использовать их в сочетании с классическими фильтрами и правилами управления капиталом.
Дополнительную информацию можно найти в разделе «Нейронная торговля: биологические ключи для получения прибыли» и « Учебник по кодированию торговых систем» .
