Индекс товарного канала

Что такое индекс товарного канала (CCI)?

Индекс Commodity Channel Index (CCI), разработанный Дональдом Ламбертом, представляет собой основанный на импульсе осциллятор, используемый для определения того, когда инвестиционный инструмент достигает состояния перекупленности или перепроданности. Он также используется для оценки направления и силы ценового тренда. Эта информация позволяет трейдерам определить, хотят ли они войти в сделку или выйти из нее, воздержаться от заключения сделки или добавить в существующую позицию. Таким образом, индикатор может использоваться для подачи торговых сигналов, когда он действует определенным образом.

TradingView.

Ключевые вынос

CCI измеряет разницу между текущей ценой и исторической средней ценой. Когда CCI выше нуля, это означает, что цена выше исторического среднего. Когда CCI ниже нуля, цена ниже среднего значения hsitoric. Высокие значения, например, 100 или выше, указывают на то, что цена значительно выше среднего исторического значения, и тенденция к росту была сильной. Низкие значения ниже -100, например, указывают на то, что цена значительно ниже исторического среднего значения, и тренд был сильным в сторону понижения. Переход от отрицательных или близких к нулю значений до +100 может использоваться в качестве сигнала для наблюдения за появляющимся восходящий тренд. Переход от положительных значений или значений, близких к нулю, до -100 может указывать на нисходящий тренд. Индикатор CCI - это неограниченный индикатор, означающий, что он может увеличиваться или уменьшаться бесконечно. По этой причине уровни перекупленности и перепроданности, как правило, определяются для каждого отдельного актива с учетом исторических экстремальных уровней CCI, откуда цена развернулась.

Формула для индекса товарного канала (CCI):

$\begin{matrix} ТПП знак равно \frac{Типичная цена - Массачусетс}{, 015 \times Среднее отклонение} \\ где: \\ Типичная цена знак равно Σ_{я знак равно 1}^{п} ((Высоко + Низкий + близко) \div 3) \\ п знак равно Количество периодов \\ Массачусетс знак равно Скользящая средняя \\ Скользящая средняя знак равно (Σ_{я знак равно 1}^{п} Типичная цена) \div п \\ Среднее отклонение знак равно (Σ_{я знак равно 1}^{п} | Типичная цена - Массачусетс |) \div п \end{matrix} \ begin {align} & \ text {CCI} = \ frac { text {Типичная цена} - \ text {MA}} {.015 \ times \ text {Среднее отклонение}} \ & \ textbf {где:} \ & \ text {Типичная цена} = \ texttyle { sum_ {i = 1} ^ {P} (( text {High} + \ text {Low} + \ text {Close}) div 3)} \ & P = \ text {Количество периодов} \ & \ text {MA} = \ text {Скользящее среднее} \ & \ text {Скользящее среднее} = ( texttyle { sum_ {i = 1} ^ {P} text {Типичная цена}}) div P \\ & \ text {Среднее отклонение} = ( texttyle { sum_ {i = 1} ^ {P} mid \ text {Типичная цена} - \ text {MA} mid}) div P \\ \ end {выровненный}$ CCI =.015 × Среднее отклонениеТипичная цена-MA, где: Типичная цена = ∑i = 1P ((Высокая + Низкая + Закрытие) ÷ 3) P = Количество периодов MA = Скользящая средняяПодвижная средняя = (∑i = 1P Типичная Цена) ÷ PMean Отклонение = (∑i = 1P ∣Типичная цена-MA∣) ÷ P

Как рассчитать индекс товарного канала (ТПП)

Определите, сколько периодов будет анализировать ваша CCI. 20 обычно используется. Меньшее количество периодов приводит к более волатильному индикатору, в то время как большее количество периодов сделает его более плавным. Для этого расчета мы примем 20 периодов. Отрегулируйте расчет, используя другое число. В электронной таблице отследите максимум, минимум, закройте в течение 20 периодов и вычислите типичную цену. Через 20 периодов вычислите скользящее среднее типичной цены, суммируя последние 20 типичных цен и деля на 20. Рассчитайте среднее отклонение, вычтя скользящее среднее из типичной цены за последние 20 периодов. Суммируйте абсолютные значения (игнорируйте знаки минус) этих цифр, а затем разделите на 20. Вставьте самую последнюю типичную цену, скользящее среднее и среднее отклонение в формулу для вычисления текущего значения CCI. Повторяйте процесс для каждого нового периода концы.

О чем говорит индекс товарных каналов (CCI)?

CCI в основном используется для определения новых трендов, отслеживания уровней перекупленности и перепроданности, а также выявления слабых трендов, когда индикатор расходится с ценой.

Когда CCI перемещается от отрицательной или почти нулевой территории до уровня выше 100, это может указывать на то, что цена начинает новый восходящий тренд. Как только это происходит, трейдеры могут наблюдать за откатом цены, за которым следует рост цены и CCI, чтобы сигнализировать о возможности покупки.

То же самое относится и к формирующемуся нисходящему тренду. Когда индикатор падает с положительных значений или значений, близких к нулю, ниже -100, может начаться нисходящий тренд. Это сигнал выйти из длинных позиций или начать наблюдать за короткими возможностями.

Уровни перекупленности и перепроданности не фиксируются, поскольку индикатор не связан. Поэтому трейдеры просматривают прошлые значения индикатора, чтобы понять, где цена развернулась. Для одной акции она может развернуться около +200 и -150. Другой товар может иметь тенденцию к развороту около +325 и -350. Уменьшите масштаб графика, чтобы увидеть множество точек разворота цены и показания CCI в то время.

Есть также расхождения. Это когда цена движется в одну сторону, а индикатор движется в другую. Если цена растет, а CCI падает, это может указывать на слабость тренда. Хотя дивергенция является плохим торговым сигналом, так как она может длиться долго и не всегда приводит к развороту цены, это может быть полезно, по крайней мере, для предупреждения трейдера о возможности разворота. Таким образом, они могут ужесточить уровни стоп-лосса или удержаться на новых сделках в направлении ценового тренда.

Разница между индексом товарного канала (CCI) и стохастическим осциллятором

Оба эти технических индикатора являются осцилляторами, но они рассчитаны совершенно по-разному. Одно из основных отличий заключается в том, что стохастический осциллятор ограничен от нуля до 100, а CCI не ограничен. Из-за различий в расчетах они будут подавать разные сигналы в разное время, например, показания перекупленности и перепроданности.

Ограничения использования индекса товарного канала (ТПП)

Несмотря на то, что CCI часто используется для определения условий перекупленности и перепроданности, она очень субъективна в этом отношении. Индикатор не связан, и поэтому уровни перекупленности и перепроданности могут оказать незначительное влияние в будущем.

Индикатор также отстает, что означает, что иногда он будет давать плохие сигналы. Ралли к 100 или -100, чтобы сигнализировать о новом тренде, может наступить слишком поздно, так как цена пробежала и уже начинает корректироваться. Такие инциденты называются разворотами; Индикатор дает сигнал, но цена не прослеживается после этого сигнала и деньги теряются в сделке. Если не соблюдать осторожность, частые развороты могут происходить часто. Поэтому индикатор лучше всего использовать в сочетании с анализом цен и другими формами технического анализа или индикаторами, чтобы помочь подтвердить или отклонить сигналы CCI. (Дополнительные материалы см. В разделе «Как трейдеры используют CCI (индекс товарного канала) для торговли на фондовых трендах»).

Оглавление: